PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ZLH.TO с XUU-U.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZLH.TO с XUU-U.TO

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

ZLH.TO (BMO Low Volatility US Equity Hedged to CAD ETF) and XUU-U.TO (iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 5 years, ZLH.TO returned 6.51%/yr vs 14.59%/yr for XUU-U.TO. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. ZLH.TO charges 0.30%/yr vs 0.08%/yr for XUU-U.TO.

Доходность

Сравнение доходности ZLH.TO и XUU-U.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO Low Volatility US Equity Hedged to CAD ETF (ZLH.TO) и iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF (XUU-U.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ZLH.TO торгуется в CAD, в то время как XUU-U.TO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XUU-U.TO были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ZLH.TO показывает доходность 9.24%, что значительно ниже, чем у XUU-U.TO с доходностью 13.42%.

ZLH.TO

1 день
1.38%
1 месяц
0.91%
6 месяцев
6.33%
С начала года
9.24%
1 год
9.74%
3 года*
8.69%
5 лет*
6.51%
10 лет*
7.35%

XUU-U.TO

1 день
-0.82%
1 месяц
1.50%
6 месяцев
9.97%
С начала года
13.42%
1 год
23.77%
3 года*
21.61%
5 лет*
14.59%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZLH.TO и XUU-U.TO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ZLH.TO
BMO Low Volatility US Equity Hedged to CAD ETF		9.24%5.90%10.95%-2.11%0.20%22.07%2.34%2.17%
XUU-U.TO
iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF		13.42%11.40%33.28%23.90%-15.09%28.35%16.34%6.82%

Correlation

The correlation between ZLH.TO and XUU-U.TO is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 окт. 2019 г.

0.13

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO Low Volatility US Equity Hedged to CAD ETF

iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF

Часто сравнивают с ZLH.TO:
ZLH.TO с ESGY.TOZLH.TO с TULV.TOZLH.TO с ZLU.TOZLH.TO с XTOT.TOZLH.TO с TPU.TOZLH.TO с XMS.TOZLH.TO с SMVP.TO
Часто сравнивают с XUU-U.TO:
XUU-U.TO с VFV.TOXUU-U.TO с XEQT.TOXUU-U.TO с XUU.TOXUU-U.TO с XAW.TOXUU-U.TO с XUH.TOXUU-U.TO с SPYXUU-U.TO с ZLB.TO

Доходность на риск

ZLH.TO vs. XUU-U.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZLH.TO
Ранг доходности на риск ZLH.TO: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZLH.TO: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZLH.TO: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZLH.TO: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZLH.TO: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZLH.TO: 2828
Ранг коэф-та Мартина
XUU-U.TO
Ранг доходности на риск XUU-U.TO: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XUU-U.TO: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XUU-U.TO: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XUU-U.TO: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XUU-U.TO: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XUU-U.TO: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZLH.TO c XUU-U.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Low Volatility US Equity Hedged to CAD ETF (ZLH.TO) и iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF (XUU-U.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ZLH.TOXUU-U.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.90
1.84

-0.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.22
2.59

-1.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.34

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.33

2.65

-1.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.22

10.03

-6.81

ZLH.TO vs. XUU-U.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZLH.TO на текущий момент составляет 0.90, что ниже коэффициента Шарпа XUU-U.TO равного 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZLH.TO и XUU-U.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ZLH.TO и XUU-U.TO

Максимальная просадка ZLH.TO за все время составила -33.34%, что больше максимальной просадки XUU-U.TO в -24.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZLH.TO и XUU-U.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZLH.TOXUU-U.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.34%

-24.00%

-9.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.35%

-9.04%

+1.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.17%

-20.43%

+10.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.66%

-22.44%

+7.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.34%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.98%

-1.72%

-0.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.90%

-4.80%

+0.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.03%

2.38%

+0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности ZLH.TO и XUU-U.TO

BMO Low Volatility US Equity Hedged to CAD ETF (ZLH.TO) имеет более высокую волатильность в 4.67% по сравнению с iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF (XUU-U.TO) с волатильностью 3.29%. Это указывает на то, что ZLH.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XUU-U.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZLH.TOXUU-U.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.67%

3.29%

+1.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.88%

10.50%

-2.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.89%

13.01%

-2.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.29%

17.25%

-4.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.84%

17.98%

-4.14%

Сравнение комиссий ZLH.TO и XUU-U.TO

ZLH.TO берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии XUU-U.TO в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZLH.TO и XUU-U.TO

Дивидендная доходность ZLH.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.74%, что больше доходности XUU-U.TO в 1.04%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
XUU-U.TO
iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF		1.04%1.15%1.05%1.14%1.32%0.97%1.21%0.00%0.00%0.00%0.00%
ZLH.TO
BMO Low Volatility US Equity Hedged to CAD ETF		1.74%1.92%2.25%2.45%2.12%1.84%1.95%1.55%2.00%1.93%2.02%

Часто задаваемые вопросы

ZLH.TO and XUU-U.TO have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XUU-U.TO is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XUU-U.TO is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.30% for ZLH.TO.

They also come from different issuers: BMO and iShares. Their fees differ too: 0.30% for ZLH.TO and 0.08% for XUU-U.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZLH.TO и XUU-U.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор