Сравнение ZLD.TO с ZAG.TO
ZLD.TO (BMO Low Volatility International Equity Hedged to CAD ETF) and ZAG.TO (BMO Aggregate Bond Index ETF) are both exchange-traded funds - ZLD.TO is a Foreign Large Cap Equities fund managed by BMO, while ZAG.TO is a Canadian Government Bonds fund tracking the FTSE Canada Universe Bond Index. Over the past 10 years, ZLD.TO returned 6.52%/yr vs 1.52%/yr for ZAG.TO. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. ZLD.TO charges 0.40%/yr vs 0.09%/yr for ZAG.TO.
Доходность
Сравнение доходности ZLD.TO и ZAG.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZLD.TO показывает доходность 5.53%, что значительно выше, чем у ZAG.TO с доходностью 1.32%. За последние 10 лет акции ZLD.TO превзошли акции ZAG.TO по среднегодовой доходности: 6.52% против 1.52% соответственно.
ZLD.TO
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 3.19%
- 6 месяцев
- 3.96%
- С начала года
- 5.53%
- 1 год
- 7.37%
- 3 года*
- 10.30%
- 5 лет*
- 6.41%
- 10 лет*
- 6.52%
ZAG.TO
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -0.59%
- 6 месяцев
- 0.59%
- С начала года
- 1.32%
- 1 год
- 4.38%
- 3 года*
- 4.42%
- 5 лет*
- 0.40%
- 10 лет*
- 1.52%
Сравнение доходности по годам ZLD.TO и ZAG.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZLD.TO BMO Low Volatility International Equity Hedged to CAD ETF | 5.53% | 9.63% | 11.11% | 11.37% | -6.68% | 12.56% | -5.85% | 17.60% | 0.60% | 12.86% |
ZAG.TO BMO Aggregate Bond Index ETF | 1.32% | 2.25% | 4.48% | 6.41% | -11.60% | -2.60% | 8.34% | 6.84% | 1.12% | 2.45% |
Correlation
The correlation between ZLD.TO and ZAG.TO is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 февр. 2016 г. | 0.02 |
Over the past year, ZLD.TO and ZAG.TO have become more correlated (0.25) than their long-term average of 0.02, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZLD.TO vs. ZAG.TO — Ранг доходности на риск
ZLD.TO
ZAG.TO
Сравнение ZLD.TO c ZAG.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Low Volatility International Equity Hedged to CAD ETF (ZLD.TO) и BMO Aggregate Bond Index ETF (ZAG.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ZLD.TO | ZAG.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.19 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.04 | 1.58 | -0.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.23 | 3.92 | -1.69 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ZLD.TO и ZAG.TO
Максимальная просадка ZLD.TO за все время составила -28.97%, что больше максимальной просадки ZAG.TO в -18.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZLD.TO и ZAG.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZLD.TO | ZAG.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.97% | -18.03% | -10.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.09% | -2.79% | -4.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.47% | -4.93% | -2.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.02% | -15.77% | +0.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.97% | -18.03% | -10.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.98% | -1.46% | -0.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.69% | -3.52% | -0.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.31% | 1.12% | +2.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZLD.TO и ZAG.TO
BMO Low Volatility International Equity Hedged to CAD ETF (ZLD.TO) имеет более высокую волатильность в 1.93% по сравнению с BMO Aggregate Bond Index ETF (ZAG.TO) с волатильностью 1.23%. Это указывает на то, что ZLD.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZAG.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZLD.TO | ZAG.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.93% | 1.23% | +0.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.37% | 3.43% | +2.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.44% | 4.37% | +4.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.98% | 6.59% | +3.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.82% | 7.10% | +5.72% |
Сравнение комиссий ZLD.TO и ZAG.TO
ZLD.TO берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии ZAG.TO в 0.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZLD.TO и ZAG.TO
Дивидендная доходность ZLD.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.19%, что меньше доходности ZAG.TO в 3.43%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZAG.TO BMO Aggregate Bond Index ETF | 3.43% | 3.48% | 3.44% | 3.47% | 3.56% | 3.04% | 2.88% | 3.03% | 2.92% | 2.95% | 3.07% | 3.13% |
ZLD.TO BMO Low Volatility International Equity Hedged to CAD ETF | 2.19% | 2.29% | 2.45% | 2.66% | 2.62% | 2.31% | 2.62% | 2.17% | 2.36% | 2.23% | 1.96% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ZLD.TO and ZAG.TO have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ZAG.TO is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ZAG.TO is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.40% for ZLD.TO.
ZLD.TO is categorized as Foreign Large Cap Equities, while ZAG.TO is Canadian Government Bonds. Their fees differ too: 0.40% for ZLD.TO and 0.09% for ZAG.TO.
Подберите оптимальное распределение для ZLD.TO и ZAG.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор