PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZLB.TO с QDIV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZLB.TO с QDIV

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

ZLB.TO (BMO Low Volatility Canadian Equity ETF) and QDIV (Global X S&P 500 Quality Dividend ETF) are both exchange-traded funds - ZLB.TO is a Canada Equities fund actively managed by BMO, while QDIV is a Dividend fund tracking the S&P 500 Quality High Dividend Index. ZLB.TO is actively managed, while QDIV is passively managed. Over the past 5 years, ZLB.TO returned 11.24%/yr vs 10.01%/yr for QDIV. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. ZLB.TO charges 0.39%/yr vs 0.20%/yr for QDIV.

Доходность

Сравнение доходности ZLB.TO и QDIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO Low Volatility Canadian Equity ETF (ZLB.TO) и Global X S&P 500 Quality Dividend ETF (QDIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ZLB.TO торгуется в CAD, в то время как QDIV торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения QDIV были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ZLB.TO показывает доходность 5.69%, что значительно ниже, чем у QDIV с доходностью 13.10%.

ZLB.TO

1 день
0.11%
1 месяц
4.51%
С начала года
5.69%
6 месяцев
2.84%
1 год
13.21%
3 года*
15.21%
5 лет*
11.24%
10 лет*
10.66%

QDIV

1 день
1.22%
1 месяц
6.68%
С начала года
13.10%
6 месяцев
10.72%
1 год
18.01%
3 года*
11.71%
5 лет*
10.01%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZLB.TO и QDIV

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
ZLB.TO
BMO Low Volatility Canadian Equity ETF		5.69%20.40%15.31%9.41%-0.35%22.93%1.51%21.92%-6.07%
QDIV
Global X S&P 500 Quality Dividend ETF		13.10%-1.55%19.98%2.68%5.81%28.92%-2.34%23.68%-8.95%

Correlation

The correlation between ZLB.TO and QDIV is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.39

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июл. 2018 г.

0.47

Сравнение распределения секторов ZLB.TO и QDIV

Секторы
ZLB.TO
QDIV

Финансовые услуги

23.9%
6.9%

Потребительский защитный сектор

18.3%
21.9%

Коммунальные услуги

17.6%

-

Промышленность

10.0%
16.5%

Коммуникационные услуги

9.3%
3.7%

Потребительский циклический сектор

8.5%
6.1%

Сырьевые материалы

6.2%
8.4%

Недвижимость

4.3%

-

Технологии

1.9%
8.1%

Энергетика

-

14.1%

Здравоохранение

-

14.3%

Финансовые услуги

ZLB.TO
23.9%
QDIV
6.9%

Потребительский защитный сектор

ZLB.TO
18.3%
QDIV
21.9%

Коммунальные услуги

ZLB.TO
17.6%
QDIV

-

Промышленность

ZLB.TO
10.0%
QDIV
16.5%

Коммуникационные услуги

ZLB.TO
9.3%
QDIV
3.7%

Потребительский циклический сектор

ZLB.TO
8.5%
QDIV
6.1%

Сырьевые материалы

ZLB.TO
6.2%
QDIV
8.4%

Недвижимость

ZLB.TO
4.3%
QDIV

-

Технологии

ZLB.TO
1.9%
QDIV
8.1%

Энергетика

ZLB.TO

-

QDIV
14.1%

Здравоохранение

ZLB.TO

-

QDIV
14.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO Low Volatility Canadian Equity ETF

Global X S&P 500 Quality Dividend ETF

Часто сравнивают с ZLB.TO:
ZLB.TO с VDY.TOZLB.TO с XIU.TOZLB.TO с XDIV.TOZLB.TO с XMW.TOZLB.TO с XBAL.TOZLB.TO с XUT.TOZLB.TO с XEG.TO
Часто сравнивают с QDIV:
QDIV с SCHDQDIV с DGRWQDIV с SPYQDIV с DGROQDIV с QQQQDIV с SPHDQDIV с USDV.L

Доходность на риск

ZLB.TO vs. QDIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZLB.TO
Ранг доходности на риск ZLB.TO: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZLB.TO: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZLB.TO: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZLB.TO: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZLB.TO: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZLB.TO: 4848
Ранг коэф-та Мартина
QDIV
Ранг доходности на риск QDIV: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDIV: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDIV: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDIV: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDIV: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDIV: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZLB.TO c QDIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Low Volatility Canadian Equity ETF (ZLB.TO) и Global X S&P 500 Quality Dividend ETF (QDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ZLB.TOQDIVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.44
1.44

0.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.96
2.21

-0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.25

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.34

2.69

-0.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.85

7.22

-0.38

ZLB.TO vs. QDIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZLB.TO на текущий момент составляет 1.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QDIV равному 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZLB.TO и QDIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ZLB.TO и QDIV

Максимальная просадка ZLB.TO за все время составила -33.96%, примерно равная максимальной просадке QDIV в -35.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZLB.TO и QDIV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZLB.TOQDIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.96%

-35.12%

+1.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.67%

-6.72%

+1.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.01%

-15.71%

+7.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.00%

-15.71%

+2.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.96%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.49%

-4.70%

+2.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.93%

2.51%

-0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности ZLB.TO и QDIV

Текущая волатильность для BMO Low Volatility Canadian Equity ETF (ZLB.TO) составляет 2.63%, в то время как у Global X S&P 500 Quality Dividend ETF (QDIV) волатильность равна 3.19%. Это указывает на то, что ZLB.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QDIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZLB.TOQDIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.63%

3.19%

-0.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.60%

8.77%

-1.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.26%

12.52%

-3.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.62%

16.42%

-6.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.22%

20.17%

-7.95%

Сравнение комиссий ZLB.TO и QDIV

ZLB.TO берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии QDIV в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZLB.TO и QDIV

Дивидендная доходность ZLB.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%, что меньше доходности QDIV в 2.93%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QDIV
Global X S&P 500 Quality Dividend ETF		2.93%3.13%2.88%3.26%3.02%2.44%3.06%2.84%1.30%0.00%0.00%0.00%
ZLB.TO
BMO Low Volatility Canadian Equity ETF		1.88%1.99%2.37%2.67%2.66%2.39%2.83%2.44%2.76%2.55%2.94%2.34%

Часто задаваемые вопросы

ZLB.TO and QDIV have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, QDIV is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

QDIV is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.39% for ZLB.TO.

ZLB.TO is categorized as Canada Equities, while QDIV is Dividend. They also come from different issuers: BMO and Global X. Their fees differ too: 0.39% for ZLB.TO and 0.20% for QDIV.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZLB.TO и QDIV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор