PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZLB.TO с FDLO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZLB.TO с FDLO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

ZLB.TO (BMO Low Volatility Canadian Equity ETF) and FDLO (Fidelity Low Volatility Factor ETF) are both exchange-traded funds - ZLB.TO is a Canada Equities fund actively managed by BMO, while FDLO is a Volatility Hedged Equity fund tracking the Fidelity U.S. Low Volatility Factor Index. ZLB.TO is actively managed, while FDLO is passively managed. Over the past 5 years, ZLB.TO returned 11.24%/yr vs 12.95%/yr for FDLO. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ZLB.TO charges 0.39%/yr vs 0.29%/yr for FDLO.

Доходность

Сравнение доходности ZLB.TO и FDLO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO Low Volatility Canadian Equity ETF (ZLB.TO) и Fidelity Low Volatility Factor ETF (FDLO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ZLB.TO торгуется в CAD, в то время как FDLO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FDLO были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ZLB.TO показывает доходность 5.69%, что значительно ниже, чем у FDLO с доходностью 6.51%.

ZLB.TO

1 день
0.11%
1 месяц
4.51%
С начала года
5.69%
6 месяцев
2.84%
1 год
13.21%
3 года*
15.21%
5 лет*
11.24%
10 лет*
10.66%

FDLO

1 день
0.72%
1 месяц
2.40%
С начала года
6.51%
6 месяцев
5.87%
1 год
15.71%
3 года*
15.50%
5 лет*
12.95%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZLB.TO и FDLO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZLB.TO
BMO Low Volatility Canadian Equity ETF		5.69%20.40%15.31%9.41%-0.35%22.93%1.51%21.92%-2.76%11.11%
FDLO
Fidelity Low Volatility Factor ETF		6.51%6.67%25.89%13.61%-4.70%23.94%9.52%25.70%8.12%12.29%

Correlation

The correlation between ZLB.TO and FDLO is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.48

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2016 г.

0.53

The correlation between ZLB.TO and FDLO has been stable across timeframes, ranging from 0.44 to 0.53 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ZLB.TO и FDLO

Секторы
ZLB.TO
FDLO

Финансовые услуги

23.9%
12.1%

Потребительский защитный сектор

18.3%
4.7%

Коммунальные услуги

17.6%
2.3%

Промышленность

10.0%
9.2%

Коммуникационные услуги

9.3%
10.8%

Потребительский циклический сектор

8.5%
10.1%

Сырьевые материалы

6.2%
1.7%

Недвижимость

4.3%
2.2%

Технологии

1.9%
33.8%

Энергетика

-

3.2%

Здравоохранение

-

9.7%

Финансовые услуги

ZLB.TO
23.9%
FDLO
12.1%

Потребительский защитный сектор

ZLB.TO
18.3%
FDLO
4.7%

Коммунальные услуги

ZLB.TO
17.6%
FDLO
2.3%

Промышленность

ZLB.TO
10.0%
FDLO
9.2%

Коммуникационные услуги

ZLB.TO
9.3%
FDLO
10.8%

Потребительский циклический сектор

ZLB.TO
8.5%
FDLO
10.1%

Сырьевые материалы

ZLB.TO
6.2%
FDLO
1.7%

Недвижимость

ZLB.TO
4.3%
FDLO
2.2%

Технологии

ZLB.TO
1.9%
FDLO
33.8%

Энергетика

ZLB.TO

-

FDLO
3.2%

Здравоохранение

ZLB.TO

-

FDLO
9.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO Low Volatility Canadian Equity ETF

Fidelity Low Volatility Factor ETF

Часто сравнивают с ZLB.TO:
ZLB.TO с VDY.TOZLB.TO с XIU.TOZLB.TO с XDIV.TOZLB.TO с XMW.TOZLB.TO с XBAL.TOZLB.TO с XUT.TOZLB.TO с XEG.TO
Часто сравнивают с FDLO:
FDLO с FDVVFDLO с FULVXFDLO с VOOFDLO с FDRRFDLO с SCHDFDLO с FTLSFDLO с FMIL

Доходность на риск

ZLB.TO vs. FDLO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZLB.TO
Ранг доходности на риск ZLB.TO: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZLB.TO: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZLB.TO: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZLB.TO: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZLB.TO: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZLB.TO: 4848
Ранг коэф-та Мартина
FDLO
Ранг доходности на риск FDLO: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDLO: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDLO: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDLO: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDLO: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDLO: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZLB.TO c FDLO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Low Volatility Canadian Equity ETF (ZLB.TO) и Fidelity Low Volatility Factor ETF (FDLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ZLB.TOFDLODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.44
1.64

-0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.96
2.36

-0.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.29

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.34

2.27

+0.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.85

7.75

-0.91

ZLB.TO vs. FDLO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZLB.TO на текущий момент составляет 1.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDLO равному 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZLB.TO и FDLO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ZLB.TO и FDLO

Максимальная просадка ZLB.TO за все время составила -33.96%, что больше максимальной просадки FDLO в -28.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZLB.TO и FDLO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZLB.TOFDLOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.96%

-28.37%

-5.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.67%

-6.94%

+1.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.01%

-15.12%

+7.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.00%

-18.14%

+5.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.96%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.54%

+0.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.49%

-3.15%

+0.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.93%

2.04%

-0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности ZLB.TO и FDLO

BMO Low Volatility Canadian Equity ETF (ZLB.TO) и Fidelity Low Volatility Factor ETF (FDLO) имеют волатильность 2.63% и 2.66% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZLB.TOFDLOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.63%

2.66%

-0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.60%

7.29%

+0.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.26%

9.65%

-0.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.62%

14.35%

-4.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.22%

16.65%

-4.43%

Сравнение комиссий ZLB.TO и FDLO

ZLB.TO берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии FDLO в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZLB.TO и FDLO

Дивидендная доходность ZLB.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%, что больше доходности FDLO в 1.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDLO
Fidelity Low Volatility Factor ETF		1.37%1.37%1.40%1.35%1.49%1.11%1.38%1.55%1.76%1.61%0.55%0.00%
ZLB.TO
BMO Low Volatility Canadian Equity ETF		1.88%1.99%2.37%2.67%2.66%2.39%2.83%2.44%2.76%2.55%2.94%2.34%

Часто задаваемые вопросы

ZLB.TO and FDLO have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, FDLO is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FDLO is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.39% for ZLB.TO.

ZLB.TO is categorized as Canada Equities, while FDLO is Volatility Hedged Equity. They also come from different issuers: BMO and Fidelity. Their fees differ too: 0.39% for ZLB.TO and 0.29% for FDLO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZLB.TO и FDLO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор