Сравнение ZJUN с NVDO
ZJUN (Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr June) and NVDO (Leverage Shares 2x Capped Accelerated NVDA Monthly ETF) are both Defined Outcome funds. Both are actively managed. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. ZJUN charges 0.79%/yr vs 0.77%/yr for NVDO.
Доходность
Сравнение доходности ZJUN и NVDO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZJUN показывает доходность 2.35%, что значительно ниже, чем у NVDO с доходностью 20.98%.
ZJUN
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 0.48%
- С начала года
- 2.35%
- 6 месяцев
- 2.85%
- 1 год
- 6.37%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVDO
- 1 день
- 1.80%
- 1 месяц
- 17.25%
- С начала года
- 20.98%
- 6 месяцев
- 29.71%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ZJUN и NVDO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ZJUN Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr June | 2.35% | 2.07% |
NVDO Leverage Shares 2x Capped Accelerated NVDA Monthly ETF | 20.98% | 11.12% |
Correlation
The correlation between ZJUN and NVDO is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 авг. 2025 г. | 0.45 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZJUN vs. NVDO — Ранг доходности на риск
ZJUN
NVDO
Сравнение ZJUN c NVDO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr June (ZJUN) и Leverage Shares 2x Capped Accelerated NVDA Monthly ETF (NVDO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZJUN | NVDO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.83 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.95 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 39.09 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZJUN | NVDO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.50 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.47 | 1.39 | +2.07 |
Просадки
Сравнение просадок ZJUN и NVDO
Максимальная просадка ZJUN за все время составила -1.08%, что меньше максимальной просадки NVDO в -16.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZJUN и NVDO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZJUN | NVDO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.08% | -16.25% | +15.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.08% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.07% | -0.93% | +0.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.08% | -4.97% | +4.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.16% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ZJUN и NVDO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZJUN | NVDO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.29% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.46% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.83% | 31.91% | -30.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.84% | 31.91% | -30.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.84% | 31.91% | -30.07% |
Сравнение комиссий ZJUN и NVDO
ZJUN берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии NVDO в 0.77%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZJUN и NVDO
ZJUN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVDO за последние двенадцать месяцев составляет около 13.77%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
NVDO Leverage Shares 2x Capped Accelerated NVDA Monthly ETF | 13.77% | 16.66% |
ZJUN Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr June | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ZJUN and NVDO have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NVDO is cheaper at 0.77% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NVDO is cheaper with a 0.77% expense ratio, compared with 0.79% for ZJUN.
NVDO has the higher dividend yield at 13.77%, compared with 0.00% for ZJUN.
They also come from different issuers: Innovator and Leverage Shares. Their fees differ too: 0.79% for ZJUN and 0.77% for NVDO.
Подберите оптимальное распределение для ZJUN и NVDO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор