PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZJPN.TO с ZAG.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZJPN.TO с ZAG.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO Japan Index ETF (ZJPN.TO) и BMO Aggregate Bond Index ETF (ZAG.TO).

ZJPN.TO и ZAG.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZJPN.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность Solactive GBS Japan Large & Mid Cap Index. Фонд был запущен 24 янв. 2022 г.. ZAG.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность FTSE Canada Universe Bond Index. Фонд был запущен 19 янв. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ZJPN.TO и ZAG.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO Japan Index ETF (ZJPN.TO) и BMO Aggregate Bond Index ETF (ZAG.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZJPN.TO и ZAG.TO

2026 (YTD)2025202420232022
ZJPN.TO
BMO Japan Index ETF		8.23%19.62%16.50%16.10%-2.46%
ZAG.TO
BMO Aggregate Bond Index ETF		-0.11%2.25%4.48%6.41%-8.70%

Доходность по периодам

С начала года, ZJPN.TO показывает доходность 8.23%, что значительно выше, чем у ZAG.TO с доходностью -0.11%.

ZJPN.TO

1 день
2.56%
1 месяц
-2.37%
С начала года
8.23%
6 месяцев
9.41%
1 год
27.59%
3 года*
18.15%
5 лет*
—
10 лет*
—

ZAG.TO

1 день
-0.15%
1 месяц
-1.81%
С начала года
-0.11%
6 месяцев
-0.19%
1 год
0.05%
3 года*
3.29%
5 лет*
0.55%
10 лет*
1.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO Japan Index ETF

BMO Aggregate Bond Index ETF

Часто сравнивают с ZJPN.TO:
ZJPN.TO с CJP.NEOZJPN.TO с XEI.TOZJPN.TO с VNP.TOZJPN.TO с ZCN.TOZJPN.TO с ZEA.TOZJPN.TO с EWJVZJPN.TO с XDIV.TO
Часто сравнивают с ZAG.TO:
ZAG.TO с VAB.TOZAG.TO с XBB.TOZAG.TO с XSB.TOZAG.TO с ZST.TOZAG.TO с ZMMK.TOZAG.TO с XBBZAG.TO с XCB.TO

Сравнение комиссий ZJPN.TO и ZAG.TO

ZJPN.TO берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии ZAG.TO в 0.09%.

ZJPN.TO
BMO Japan Index ETF
ZAG.TO
BMO Aggregate Bond Index ETF

Доходность на риск

ZJPN.TO vs. ZAG.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZJPN.TO
Ранг доходности на риск ZJPN.TO: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZJPN.TO: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZJPN.TO: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZJPN.TO: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZJPN.TO: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZJPN.TO: 6666
Ранг коэф-та Мартина
ZAG.TO
Ранг доходности на риск ZAG.TO: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZAG.TO: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZAG.TO: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZAG.TO: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZAG.TO: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZAG.TO: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZJPN.TO c ZAG.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Japan Index ETF (ZJPN.TO) и BMO Aggregate Bond Index ETF (ZAG.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZJPN.TOZAG.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.29

0.01

+1.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.86

0.05

+1.81

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.01

+0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.06

0.14

+1.92

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.43

0.29

+7.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZJPN.TO vs. ZAG.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZJPN.TO на текущий момент составляет 1.29, что выше коэффициента Шарпа ZAG.TO равного 0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZJPN.TO и ZAG.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZJPN.TOZAG.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

0.01

+1.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.08

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.23

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

0.44

+0.37

Корреляция

Корреляция между ZJPN.TO и ZAG.TO составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZJPN.TO и ZAG.TO

Дивидендная доходность ZJPN.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что меньше доходности ZAG.TO в 3.49%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ZJPN.TO
BMO Japan Index ETF		1.28%1.45%1.79%2.05%1.97%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ZAG.TO
BMO Aggregate Bond Index ETF		3.49%3.48%3.44%3.47%3.56%3.04%2.88%3.03%2.92%2.95%3.07%3.13%

Просадки

Сравнение просадок ZJPN.TO и ZAG.TO

Максимальная просадка ZJPN.TO за все время составила -17.03%, что меньше максимальной просадки ZAG.TO в -18.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZJPN.TO и ZAG.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

ZJPN.TOZAG.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.03%

-18.03%

+1.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.72%

-2.79%

-9.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-15.77%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-18.03%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.80%

-2.85%

-2.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.39%

-3.56%

-0.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.53%

1.41%

+2.12%

Волатильность

Сравнение волатильности ZJPN.TO и ZAG.TO

BMO Japan Index ETF (ZJPN.TO) имеет более высокую волатильность в 8.41% по сравнению с BMO Aggregate Bond Index ETF (ZAG.TO) с волатильностью 1.91%. Это указывает на то, что ZJPN.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZAG.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZJPN.TOZAG.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.41%

1.91%

+6.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.17%

2.97%

+12.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.47%

4.65%

+16.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.98%

6.53%

+10.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.98%

7.09%

+9.89%