Сравнение ZJPN.TO с FCUV.TO
ZJPN.TO (BMO Japan Index ETF) and FCUV.TO (Fidelity U.S. Value ETF) are both exchange-traded funds - ZJPN.TO is a Japan Equities fund tracking the Solactive GBS Japan Large & Mid Cap Index, while FCUV.TO is a Large Cap Value Equities fund tracking the Fidelity Canada U.S. Value Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, ZJPN.TO returned 18.16%/yr vs 24.27%/yr for FCUV.TO. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. ZJPN.TO charges 0.39%/yr vs 0.38%/yr for FCUV.TO.
Доходность
Сравнение доходности ZJPN.TO и FCUV.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZJPN.TO показывает доходность 14.49%, что значительно ниже, чем у FCUV.TO с доходностью 16.40%.
ZJPN.TO
- 1 день
- -2.09%
- 1 месяц
- -4.32%
- 6 месяцев
- 6.64%
- С начала года
- 14.49%
- 1 год
- 31.61%
- 3 года*
- 18.16%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FCUV.TO
- 1 день
- -0.73%
- 1 месяц
- 1.49%
- 6 месяцев
- 12.07%
- С начала года
- 16.40%
- 1 год
- 32.21%
- 3 года*
- 24.27%
- 5 лет*
- 20.83%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ZJPN.TO и FCUV.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ZJPN.TO BMO Japan Index ETF | 14.49% | 20.22% | 16.50% | 16.10% | -2.80% |
FCUV.TO Fidelity U.S. Value ETF | 16.40% | 14.83% | 35.81% | 19.99% | 5.07% |
Correlation
The correlation between ZJPN.TO and FCUV.TO is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 янв. 2022 г. | 0.39 |
The correlation between ZJPN.TO and FCUV.TO shifts across timeframes, from 0.39 (all time) to 0.51 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов ZJPN.TO и FCUV.TO
Секторы
ZJPN.TO
FCUV.TO
Промышленность
Технологии
Финансовые услуги
Потребительский циклический сектор
Коммуникационные услуги
Здравоохранение
Потребительский защитный сектор
-
Сырьевые материалы
Недвижимость
Коммунальные услуги
Энергетика
Промышленность
ZJPN.TO
FCUV.TO
Технологии
ZJPN.TO
FCUV.TO
Финансовые услуги
ZJPN.TO
FCUV.TO
Потребительский циклический сектор
ZJPN.TO
FCUV.TO
Коммуникационные услуги
ZJPN.TO
FCUV.TO
Здравоохранение
ZJPN.TO
FCUV.TO
Потребительский защитный сектор
ZJPN.TO
FCUV.TO
-
Сырьевые материалы
ZJPN.TO
FCUV.TO
Недвижимость
ZJPN.TO
FCUV.TO
Коммунальные услуги
ZJPN.TO
FCUV.TO
Энергетика
ZJPN.TO
FCUV.TO
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZJPN.TO vs. FCUV.TO — Ранг доходности на риск
ZJPN.TO
FCUV.TO
Сравнение ZJPN.TO c FCUV.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Japan Index ETF (ZJPN.TO) и Fidelity U.S. Value ETF (FCUV.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ZJPN.TO | FCUV.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.39 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.50 | 4.83 | -2.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.62 | 16.14 | -7.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ZJPN.TO и FCUV.TO
Максимальная просадка ZJPN.TO за все время составила -17.03%, примерно равная максимальной просадке FCUV.TO в -16.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZJPN.TO и FCUV.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZJPN.TO | FCUV.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.03% | -16.47% | -0.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.72% | -6.70% | -6.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.45% | -16.47% | +2.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.92% | -2.77% | -4.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.30% | -2.50% | -1.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.68% | 2.00% | +1.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZJPN.TO и FCUV.TO
BMO Japan Index ETF (ZJPN.TO) имеет более высокую волатильность в 6.37% по сравнению с Fidelity U.S. Value ETF (FCUV.TO) с волатильностью 4.70%. Это указывает на то, что ZJPN.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FCUV.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZJPN.TO | FCUV.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.37% | 4.70% | +1.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.05% | 11.19% | +4.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.13% | 14.99% | +5.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.22% | 15.36% | +1.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.22% | 14.84% | +2.38% |
Сравнение комиссий ZJPN.TO и FCUV.TO
ZJPN.TO берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии FCUV.TO в 0.38%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZJPN.TO и FCUV.TO
Дивидендная доходность ZJPN.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%, что больше доходности FCUV.TO в 0.89%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCUV.TO Fidelity U.S. Value ETF | 0.89% | 1.14% | 1.03% | 1.43% | 2.71% | 1.10% | 3.42% |
ZJPN.TO BMO Japan Index ETF | 1.20% | 1.44% | 1.79% | 2.05% | 1.97% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ZJPN.TO and FCUV.TO have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FCUV.TO is cheaper at 0.38% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FCUV.TO is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.39% for ZJPN.TO.
ZJPN.TO is categorized as Japan Equities, while FCUV.TO is Large Cap Value Equities. ZJPN.TO tracks Solactive GBS Japan Large & Mid Cap Index, while FCUV.TO tracks Fidelity Canada U.S. Value Index. They also come from different issuers: BMO and Fidelity. Their fees differ too: 0.39% for ZJPN.TO and 0.38% for FCUV.TO.
Подберите оптимальное распределение для ZJPN.TO и FCUV.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор