Сравнение ZJG.TO с ZDV.TO
ZJG.TO (BMO Junior Gold Index ETF) and ZDV.TO (BMO Canadian Dividend ETF) are both exchange-traded funds - ZJG.TO is a Precious Metals fund tracking the Dow Jones North America Select Junior Gold Index, while ZDV.TO is a Canada Equities fund actively managed by BMO. ZJG.TO is passively managed, while ZDV.TO is actively managed. Over the past 10 years, ZJG.TO returned 16.00%/yr vs 11.00%/yr for ZDV.TO. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. ZJG.TO charges 0.61%/yr vs 0.39%/yr for ZDV.TO.
Доходность
Сравнение доходности ZJG.TO и ZDV.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZJG.TO показывает доходность 3.21%, что значительно ниже, чем у ZDV.TO с доходностью 19.98%. За последние 10 лет акции ZJG.TO превзошли акции ZDV.TO по среднегодовой доходности: 16.00% против 11.00% соответственно.
ZJG.TO
- 1 день
- 1.65%
- 1 месяц
- 2.45%
- С начала года
- 3.21%
- 6 месяцев
- 9.69%
- 1 год
- 73.05%
- 3 года*
- 51.42%
- 5 лет*
- 27.40%
- 10 лет*
- 16.00%
ZDV.TO
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- 5.35%
- С начала года
- 19.98%
- 6 месяцев
- 13.61%
- 1 год
- 33.16%
- 3 года*
- 21.12%
- 5 лет*
- 14.00%
- 10 лет*
- 11.00%
Сравнение доходности по годам ZJG.TO и ZDV.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZJG.TO BMO Junior Gold Index ETF | 3.21% | 154.66% | 36.44% | 6.11% | -0.89% | -16.72% | 24.40% | 42.01% | -18.76% | 11.85% |
ZDV.TO BMO Canadian Dividend ETF | 19.98% | 20.17% | 16.52% | 7.83% | -1.93% | 28.40% | -3.84% | 22.34% | -10.95% | 7.38% |
Correlation
The correlation between ZJG.TO and ZDV.TO is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2011 г. | 0.15 |
Over the past year, ZJG.TO and ZDV.TO have become more correlated (0.51) than their long-term average of 0.15, meaning their price movements have been converging.
Сравнение распределения секторов ZJG.TO и ZDV.TO
Секторы
ZJG.TO
ZDV.TO
Сырьевые материалы
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
Сырьевые материалы
ZJG.TO
ZDV.TO
Коммуникационные услуги
ZJG.TO
-
ZDV.TO
Потребительский циклический сектор
ZJG.TO
-
ZDV.TO
Потребительский защитный сектор
ZJG.TO
-
ZDV.TO
Энергетика
ZJG.TO
-
ZDV.TO
Финансовые услуги
ZJG.TO
-
ZDV.TO
Здравоохранение
ZJG.TO
-
ZDV.TO
Промышленность
ZJG.TO
-
ZDV.TO
Недвижимость
ZJG.TO
-
ZDV.TO
Технологии
ZJG.TO
-
ZDV.TO
-
Коммунальные услуги
ZJG.TO
-
ZDV.TO
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZJG.TO vs. ZDV.TO — Ранг доходности на риск
ZJG.TO
ZDV.TO
Сравнение ZJG.TO c ZDV.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Junior Gold Index ETF (ZJG.TO) и BMO Canadian Dividend ETF (ZDV.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZJG.TO | ZDV.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.70 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.29 | 5.01 | -2.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.63 | 19.47 | -13.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZJG.TO | ZDV.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.59 | 3.14 | -1.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 | 1.29 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.73 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.69 | -0.51 |
Просадки
Сравнение просадок ZJG.TO и ZDV.TO
Максимальная просадка ZJG.TO за все время составила -81.59%, что больше максимальной просадки ZDV.TO в -43.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZJG.TO и ZDV.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZJG.TO | ZDV.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.59% | -43.21% | -38.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.02% | -6.65% | -25.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.02% | -9.04% | -22.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.63% | -16.72% | -24.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.58% | -43.21% | -5.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.16% | 0.00% | -27.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.08% | -5.12% | -43.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.03% | 1.71% | +11.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZJG.TO и ZDV.TO
BMO Junior Gold Index ETF (ZJG.TO) имеет более высокую волатильность в 15.98% по сравнению с BMO Canadian Dividend ETF (ZDV.TO) с волатильностью 2.67%. Это указывает на то, что ZJG.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZDV.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZJG.TO | ZDV.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.98% | 2.67% | +13.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.88% | 9.75% | +28.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.27% | 10.63% | +35.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.27% | 10.95% | +25.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.99% | 15.11% | +22.88% |
Сравнение комиссий ZJG.TO и ZDV.TO
ZJG.TO берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии ZDV.TO в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZJG.TO и ZDV.TO
Дивидендная доходность ZJG.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, что меньше доходности ZDV.TO в 2.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZDV.TO BMO Canadian Dividend ETF | 2.65% | 3.07% | 3.57% | 4.10% | 4.10% | 3.63% | 4.48% | 4.11% | 5.06% | 3.96% | 3.84% | 4.63% |
ZJG.TO BMO Junior Gold Index ETF | 0.11% | 0.12% | 0.68% | 0.90% | 0.83% | 0.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ZJG.TO and ZDV.TO have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ZDV.TO is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ZDV.TO is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.61% for ZJG.TO.
ZJG.TO is categorized as Precious Metals, while ZDV.TO is Canada Equities. Their fees differ too: 0.61% for ZJG.TO and 0.39% for ZDV.TO.
Подберите оптимальное распределение для ZJG.TO и ZDV.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор