Сравнение ZJG.TO с XCLN.TO
ZJG.TO (BMO Junior Gold Index ETF) and XCLN.TO (iShares Global Clean Energy Index ETF) are both exchange-traded funds - ZJG.TO is a Precious Metals fund tracking the Dow Jones North America Select Junior Gold Index, while XCLN.TO is a Alternative Energy Equities fund tracking the S&P Global Clean Energy Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, ZJG.TO returned 51.42%/yr vs 9.39%/yr for XCLN.TO. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. ZJG.TO charges 0.61%/yr vs 0.35%/yr for XCLN.TO.
Доходность
Сравнение доходности ZJG.TO и XCLN.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZJG.TO показывает доходность 3.21%, что значительно ниже, чем у XCLN.TO с доходностью 43.52%.
ZJG.TO
- 1 день
- 1.65%
- 1 месяц
- 2.45%
- С начала года
- 3.21%
- 6 месяцев
- 9.69%
- 1 год
- 73.05%
- 3 года*
- 51.42%
- 5 лет*
- 27.40%
- 10 лет*
- 16.00%
XCLN.TO
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 11.55%
- С начала года
- 43.52%
- 6 месяцев
- 38.17%
- 1 год
- 84.89%
- 3 года*
- 9.39%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ZJG.TO и XCLN.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ZJG.TO BMO Junior Gold Index ETF | 3.21% | 154.66% | 36.44% | 6.11% | -9.34% |
XCLN.TO iShares Global Clean Energy Index ETF | 43.52% | 37.41% | -19.86% | -21.98% | 13.22% |
Correlation
The correlation between ZJG.TO and XCLN.TO is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мая 2022 г. | 0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZJG.TO vs. XCLN.TO — Ранг доходности на риск
ZJG.TO
XCLN.TO
Сравнение ZJG.TO c XCLN.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Junior Gold Index ETF (ZJG.TO) и iShares Global Clean Energy Index ETF (XCLN.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZJG.TO | XCLN.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.50 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.29 | 7.05 | -4.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.63 | 20.05 | -14.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZJG.TO | XCLN.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.59 | 3.17 | -1.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.33 | -0.16 |
Просадки
Сравнение просадок ZJG.TO и XCLN.TO
Максимальная просадка ZJG.TO за все время составила -81.59%, что больше максимальной просадки XCLN.TO в -49.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZJG.TO и XCLN.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZJG.TO | XCLN.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.59% | -49.29% | -32.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.02% | -12.10% | -19.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.02% | -39.31% | +7.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.63% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.58% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.16% | -0.67% | -26.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.08% | -25.52% | -23.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.03% | 4.25% | +8.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZJG.TO и XCLN.TO
BMO Junior Gold Index ETF (ZJG.TO) имеет более высокую волатильность в 15.98% по сравнению с iShares Global Clean Energy Index ETF (XCLN.TO) с волатильностью 10.18%. Это указывает на то, что ZJG.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XCLN.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZJG.TO | XCLN.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.98% | 10.18% | +5.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.88% | 20.23% | +17.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.27% | 26.95% | +19.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.27% | 25.49% | +10.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.99% | 25.49% | +12.50% |
Сравнение комиссий ZJG.TO и XCLN.TO
ZJG.TO берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии XCLN.TO в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZJG.TO и XCLN.TO
Дивидендная доходность ZJG.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, что меньше доходности XCLN.TO в 1.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
XCLN.TO iShares Global Clean Energy Index ETF | 1.04% | 1.49% | 1.24% | 1.15% | 0.39% | 0.00% |
ZJG.TO BMO Junior Gold Index ETF | 0.11% | 0.12% | 0.68% | 0.90% | 0.83% | 0.36% |
Часто задаваемые вопросы
ZJG.TO and XCLN.TO have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XCLN.TO is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XCLN.TO is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.61% for ZJG.TO.
ZJG.TO is categorized as Precious Metals, while XCLN.TO is Alternative Energy Equities. ZJG.TO tracks Dow Jones North America Select Junior Gold Index, while XCLN.TO tracks S&P Global Clean Energy Index. They also come from different issuers: BMO and iShares. Their fees differ too: 0.61% for ZJG.TO and 0.35% for XCLN.TO.
Подберите оптимальное распределение для ZJG.TO и XCLN.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор