PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZJG.TO с WGLD.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZJG.TO с WGLD.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO Junior Gold Index ETF (ZJG.TO) и WisdomTree Core Physical Gold (WGLD.DE).

ZJG.TO и WGLD.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZJG.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность Dow Jones North America Select Junior Gold Index. Фонд был запущен 19 янв. 2010 г.. WGLD.DE - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Gold. Фонд был запущен 30 нояб. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ZJG.TO и WGLD.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO Junior Gold Index ETF (ZJG.TO) и WisdomTree Core Physical Gold (WGLD.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZJG.TO и WGLD.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
ZJG.TO
BMO Junior Gold Index ETF		16.61%154.66%36.44%6.11%-0.89%-3.07%
WGLD.DE
WisdomTree Core Physical Gold		10.12%60.59%37.10%10.36%7.55%6.36%
Разные валюты инструментов

ZJG.TO торгуется в CAD, в то время как WGLD.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WGLD.DE были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ZJG.TO показывает доходность 16.61%, что значительно выше, чем у WGLD.DE с доходностью 10.12%.

ZJG.TO

1 день
3.98%
1 месяц
-17.70%
С начала года
16.61%
6 месяцев
31.55%
1 год
130.78%
3 года*
55.41%
5 лет*
32.73%
10 лет*
21.07%

WGLD.DE

1 день
2.95%
1 месяц
-8.29%
С начала года
10.12%
6 месяцев
23.12%
1 год
48.33%
3 года*
35.32%
5 лет*
24.89%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO Junior Gold Index ETF

WisdomTree Core Physical Gold

Часто сравнивают с ZJG.TO:
ZJG.TO с SGDJZJG.TO с ZGD.TOZJG.TO с XGD.TOZJG.TO с ZGLD.TOZJG.TO с XMA.TOZJG.TO с RINGZJG.TO с KNT.TO
Часто сравнивают с WGLD.DE:
WGLD.DE с VTWGLD.DE с GLDWGLD.DE с PPFB.DEWGLD.DE с GLDW.LWGLD.DE с XEON.DEWGLD.DE с SPY5.LWGLD.DE с XNAQ.L

Сравнение комиссий ZJG.TO и WGLD.DE

ZJG.TO берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии WGLD.DE в 0.12%.

ZJG.TO
BMO Junior Gold Index ETF
WGLD.DE
WisdomTree Core Physical Gold

Доходность на риск

ZJG.TO vs. WGLD.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZJG.TO
Ранг доходности на риск ZJG.TO: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZJG.TO: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZJG.TO: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZJG.TO: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZJG.TO: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZJG.TO: 9393
Ранг коэф-та Мартина
WGLD.DE
Ранг доходности на риск WGLD.DE: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WGLD.DE: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WGLD.DE: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WGLD.DE: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WGLD.DE: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WGLD.DE: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZJG.TO c WGLD.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Junior Gold Index ETF (ZJG.TO) и WisdomTree Core Physical Gold (WGLD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZJG.TOWGLD.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.87

1.98

+0.90

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.95

2.49

+0.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

1.36

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.99

2.91

+1.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.16

11.33

+2.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZJG.TO vs. WGLD.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZJG.TO на текущий момент составляет 2.87, что выше коэффициента Шарпа WGLD.DE равного 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZJG.TO и WGLD.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZJG.TOWGLD.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.87

1.98

+0.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.92

1.52

-0.60

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

1.52

-1.33

Корреляция

Корреляция между ZJG.TO и WGLD.DE составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZJG.TO и WGLD.DE

Дивидендная доходность ZJG.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.10%, тогда как WGLD.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021
ZJG.TO
BMO Junior Gold Index ETF		0.10%0.12%0.68%0.90%0.83%0.36%
WGLD.DE
WisdomTree Core Physical Gold		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ZJG.TO и WGLD.DE

Максимальная просадка ZJG.TO за все время составила -81.59%, что больше максимальной просадки WGLD.DE в -17.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZJG.TO и WGLD.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

ZJG.TOWGLD.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.59%

-16.58%

-65.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.02%

-16.58%

-15.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.63%

-16.58%

-25.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.58%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.70%

-9.02%

-8.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-49.37%

-4.00%

-45.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.03%

4.37%

+4.66%

Волатильность

Сравнение волатильности ZJG.TO и WGLD.DE

BMO Junior Gold Index ETF (ZJG.TO) имеет более высокую волатильность в 17.74% по сравнению с WisdomTree Core Physical Gold (WGLD.DE) с волатильностью 10.52%. Это указывает на то, что ZJG.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WGLD.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZJG.TOWGLD.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.74%

10.52%

+7.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.30%

20.83%

+18.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

45.80%

24.34%

+21.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.72%

16.13%

+19.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.48%

16.09%

+22.39%