Сравнение ZJG.TO с GLDX.TO
ZJG.TO (BMO Junior Gold Index ETF) and GLDX.TO (Global X Gold Producers Index ETF) are both Gold funds - ZJG.TO tracks the Dow Jones North America Select Junior Gold Index while GLDX.TO tracks the Mirae Asset North American Listed Gold Producers Index. Both are passively managed. Over the past year, ZJG.TO returned 59.71% vs 58.42% for GLDX.TO. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure.
Доходность
Сравнение доходности ZJG.TO и GLDX.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZJG.TO показывает доходность -7.48%, что значительно выше, чем у GLDX.TO с доходностью -10.40%.
ZJG.TO
- 1 день
- 1.65%
- 1 месяц
- -12.49%
- С начала года
- -7.48%
- 6 месяцев
- -10.81%
- 1 год
- 59.71%
- 3 года*
- 50.21%
- 5 лет*
- 27.12%
- 10 лет*
- 13.40%
GLDX.TO
- 1 день
- 1.71%
- 1 месяц
- -13.29%
- С начала года
- -10.40%
- 6 месяцев
- -13.70%
- 1 год
- 58.42%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ZJG.TO и GLDX.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ZJG.TO BMO Junior Gold Index ETF | -7.48% | 154.66% | -4.85% |
GLDX.TO Global X Gold Producers Index ETF | -10.40% | 178.05% | -10.27% |
Correlation
The correlation between ZJG.TO and GLDX.TO is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2024 г. | 0.88 |
The correlation between ZJG.TO and GLDX.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZJG.TO vs. GLDX.TO — Ранг доходности на риск
ZJG.TO
GLDX.TO
Сравнение ZJG.TO c GLDX.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Junior Gold Index ETF (ZJG.TO) и Global X Gold Producers Index ETF (GLDX.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ZJG.TO | GLDX.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.23 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.60 | 1.67 | -0.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.96 | 4.25 | -0.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ZJG.TO и GLDX.TO
Максимальная просадка ZJG.TO за все время составила -81.59%, что больше максимальной просадки GLDX.TO в -35.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZJG.TO и GLDX.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZJG.TO | GLDX.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.59% | -35.22% | -46.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.55% | -35.22% | -2.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.55% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.63% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.58% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.70% | -32.92% | -1.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.00% | -7.45% | -41.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.12% | 13.78% | +1.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZJG.TO и GLDX.TO
BMO Junior Gold Index ETF (ZJG.TO) и Global X Gold Producers Index ETF (GLDX.TO) имеют волатильность 17.85% и 17.00% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZJG.TO | GLDX.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.85% | 17.00% | +0.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.66% | 38.89% | +1.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.85% | 48.32% | +0.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.94% | 44.57% | -7.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.22% | 44.57% | -6.35% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZJG.TO и GLDX.TO
Дивидендная доходность ZJG.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, что меньше доходности GLDX.TO в 1.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
GLDX.TO Global X Gold Producers Index ETF | 1.08% | 0.97% | 0.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ZJG.TO BMO Junior Gold Index ETF | 0.13% | 0.12% | 0.68% | 0.90% | 0.83% | 0.36% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, ZJG.TO and GLDX.TO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
ZJG.TO tracks Dow Jones North America Select Junior Gold Index, while GLDX.TO tracks Mirae Asset North American Listed Gold Producers Index. They also come from different issuers: BMO and Global X.
Подберите оптимальное распределение для ZJG.TO и GLDX.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор