PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZINC.L с SUGA.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZINC.L с SUGA.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ZINC.L (WisdomTree Zinc) and SUGA.L (WisdomTree Sugar) are both exchange-traded funds - ZINC.L is a Metals fund tracking the Bloomberg Zinc, while SUGA.L is a Agricultural Commodities fund tracking the Bloomberg Sugar. Both are passively managed. Over the past 10 years, ZINC.L returned 7.37%/yr vs -2.92%/yr for SUGA.L. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.49% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности ZINC.L и SUGA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Zinc (ZINC.L) и WisdomTree Sugar (SUGA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ZINC.L показывает доходность 15.82%, что значительно выше, чем у SUGA.L с доходностью -3.17%. За последние 10 лет акции ZINC.L превзошли акции SUGA.L по среднегодовой доходности: 7.37% против -2.92% соответственно.

ZINC.L

1 день
-0.57%
1 месяц
5.73%
С начала года
15.82%
6 месяцев
17.10%
1 год
39.22%
3 года*
17.84%
5 лет*
5.86%
10 лет*
7.37%

SUGA.L

1 день
-0.86%
1 месяц
-3.56%
С начала года
-3.17%
6 месяцев
-1.77%
1 год
-16.85%
3 года*
-11.77%
5 лет*
1.18%
10 лет*
-2.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZINC.L и SUGA.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZINC.L
WisdomTree Zinc		15.82%6.70%13.11%-9.01%-11.08%26.65%15.73%-0.07%-22.41%27.77%
SUGA.L
WisdomTree Sugar		-3.17%-17.47%-5.25%23.23%11.54%23.41%6.59%-0.53%-24.60%-27.09%

Correlation

The correlation between ZINC.L and SUGA.L is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.11

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2006 г.

0.14

The correlation between ZINC.L and SUGA.L shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.14 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Zinc

WisdomTree Sugar

Часто сравнивают с ZINC.L:
ZINC.L с FIND.LZINC.L с XRH0.LZINC.L с ALUM.LZINC.L с AMPS.LZINC.L с AIGI.LZINC.L с META.LZINC.L с GC=F
Часто сравнивают с SUGA.L:
SUGA.L с COFF.LSUGA.L с VXXSUGA.L с AIGA.LSUGA.L с AIGG.LSUGA.L с SPYSUGA.L с SZU.DESUGA.L с VOO

Доходность на риск

ZINC.L vs. SUGA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZINC.L
Ранг доходности на риск ZINC.L: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZINC.L: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZINC.L: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZINC.L: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZINC.L: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZINC.L: 7272
Ранг коэф-та Мартина
SUGA.L
Ранг доходности на риск SUGA.L: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SUGA.L: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SUGA.L: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SUGA.L: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SUGA.L: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SUGA.L: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZINC.L c SUGA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Zinc (ZINC.L) и WisdomTree Sugar (SUGA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZINC.LSUGA.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.12
-0.70

+2.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.93
-0.89

+3.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

0.90

+0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.60

-0.79

+4.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.28

-1.31

+14.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZINC.L vs. SUGA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZINC.L на текущий момент составляет 2.12, что выше коэффициента Шарпа SUGA.L равного -0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZINC.L и SUGA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZINC.LSUGA.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.12

-0.70

+2.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.05

+0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

-0.11

+0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.03

-0.10

+0.07

Просадки

Сравнение просадок ZINC.L и SUGA.L

Максимальная просадка ZINC.L за все время составила -77.49%, что меньше максимальной просадки SUGA.L в -83.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZINC.L и SUGA.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZINC.LSUGA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.49%

-83.65%

+6.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.74%

-21.69%

+10.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.66%

-43.76%

+24.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.04%

-43.76%

-3.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.04%

-67.83%

+20.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-36.98%

-68.67%

+31.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-56.38%

-51.34%

-5.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.90%

13.20%

-10.30%

Волатильность

Сравнение волатильности ZINC.L и SUGA.L

Текущая волатильность для WisdomTree Zinc (ZINC.L) составляет 4.90%, в то время как у WisdomTree Sugar (SUGA.L) волатильность равна 8.76%. Это указывает на то, что ZINC.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SUGA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZINC.LSUGA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.90%

8.76%

-3.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.12%

18.33%

-4.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.26%

24.70%

-6.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.18%

25.12%

+0.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.98%

25.90%

-1.92%

Сравнение комиссий ZINC.L и SUGA.L

И ZINC.L, и SUGA.L имеют комиссию равную 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZINC.L и SUGA.L

Ни ZINC.L, ни SUGA.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

ZINC.L and SUGA.L have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.49% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ZINC.L and SUGA.L have the same expense ratio: 0.49% per year.

ZINC.L is categorized as Metals, while SUGA.L is Agricultural Commodities. ZINC.L tracks Bloomberg Zinc, while SUGA.L tracks Bloomberg Sugar.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZINC.L и SUGA.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор