Сравнение ZIN.TO с QIF.NEO
ZIN.TO (BMO Equal Weight Industrials Index ETF) and QIF.NEO (AGF Systematic Global Infrastructure ETF) are both Industrials Equities funds. ZIN.TO is passively managed, while QIF.NEO is actively managed. Over the past 5 years, ZIN.TO returned 13.66%/yr vs 11.25%/yr for QIF.NEO. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. ZIN.TO charges 0.61%/yr vs 0.45%/yr for QIF.NEO.
Доходность
Сравнение доходности ZIN.TO и QIF.NEO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZIN.TO показывает доходность 25.77%, что значительно выше, чем у QIF.NEO с доходностью 13.59%.
ZIN.TO
- 1 день
- 1.38%
- 1 месяц
- 3.44%
- 6 месяцев
- 17.91%
- С начала года
- 25.77%
- 1 год
- 35.47%
- 3 года*
- 20.95%
- 5 лет*
- 13.66%
- 10 лет*
- 13.62%
QIF.NEO
- 1 день
- -0.61%
- 1 месяц
- -0.62%
- 6 месяцев
- 10.38%
- С начала года
- 13.59%
- 1 год
- 21.93%
- 3 года*
- 17.58%
- 5 лет*
- 11.25%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ZIN.TO и QIF.NEO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZIN.TO BMO Equal Weight Industrials Index ETF | 25.77% | 16.80% | 16.33% | 19.36% | -8.05% | 17.86% | 6.62% | 22.67% | -2.63% |
QIF.NEO AGF Systematic Global Infrastructure ETF | 13.59% | 14.80% | 21.37% | 4.72% | -2.67% | 20.54% | -8.96% | 20.89% | 5.27% |
Correlation
The correlation between ZIN.TO and QIF.NEO is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 февр. 2018 г. | 0.30 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZIN.TO vs. QIF.NEO — Ранг доходности на риск
ZIN.TO
QIF.NEO
Сравнение ZIN.TO c QIF.NEO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Equal Weight Industrials Index ETF (ZIN.TO) и AGF Systematic Global Infrastructure ETF (QIF.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ZIN.TO | QIF.NEO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.42 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.40 | 4.73 | -0.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.94 | 12.84 | +2.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ZIN.TO и QIF.NEO
Максимальная просадка ZIN.TO за все время составила -44.01%, что больше максимальной просадки QIF.NEO в -30.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZIN.TO и QIF.NEO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZIN.TO | QIF.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.01% | -30.71% | -13.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.10% | -4.67% | -3.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.39% | -10.29% | -12.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.10% | -15.54% | -7.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.01% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -2.46% | +2.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.77% | -4.33% | -1.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.38% | 1.72% | +0.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZIN.TO и QIF.NEO
BMO Equal Weight Industrials Index ETF (ZIN.TO) имеет более высокую волатильность в 4.59% по сравнению с AGF Systematic Global Infrastructure ETF (QIF.NEO) с волатильностью 2.32%. Это указывает на то, что ZIN.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QIF.NEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZIN.TO | QIF.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.59% | 2.32% | +2.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.35% | 7.77% | +4.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.42% | 9.72% | +5.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.85% | 11.66% | +5.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.04% | 14.78% | +3.26% |
Сравнение комиссий ZIN.TO и QIF.NEO
ZIN.TO берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии QIF.NEO в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZIN.TO и QIF.NEO
Дивидендная доходность ZIN.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что меньше доходности QIF.NEO в 5.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QIF.NEO AGF Systematic Global Infrastructure ETF | 5.15% | 5.32% | 4.60% | 3.61% | 3.22% | 3.05% | 3.12% | 3.16% | 2.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ZIN.TO BMO Equal Weight Industrials Index ETF | 0.86% | 1.22% | 1.42% | 1.68% | 2.01% | 1.84% | 2.10% | 2.32% | 1.82% | 1.35% | 1.48% | 2.25% |
Часто задаваемые вопросы
ZIN.TO and QIF.NEO have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QIF.NEO is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QIF.NEO is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.61% for ZIN.TO.
They also come from different issuers: BMO and AGF. Their fees differ too: 0.61% for ZIN.TO and 0.45% for QIF.NEO.
Подберите оптимальное распределение для ZIN.TO и QIF.NEO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор