PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZIL-USD с VHT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ZIL-USD с VHT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Zilliqa (ZIL-USD) и Vanguard Health Care ETF (VHT).

VHT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Health Care 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности ZIL-USD и VHT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Zilliqa (ZIL-USD) и Vanguard Health Care ETF (VHT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZIL-USD и VHT

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
ZIL-USD
Zilliqa		-18.28%-76.73%-16.92%52.97%-78.84%-8.87%1,050.63%-63.07%-85.81%
VHT
Vanguard Health Care ETF		-4.28%15.46%2.66%2.52%-5.60%20.57%18.29%21.87%-2.83%

Доходность по периодам

С начала года, ZIL-USD показывает доходность -18.28%, что значительно ниже, чем у VHT с доходностью -4.28%.

ZIL-USD

1 день
-0.10%
1 месяц
-6.76%
С начала года
-18.28%
6 месяцев
-65.38%
1 год
-66.86%
3 года*
-50.08%
5 лет*
-54.73%
10 лет*
—

VHT

1 день
0.80%
1 месяц
-5.87%
С начала года
-4.28%
6 месяцев
3.91%
1 год
7.48%
3 года*
6.44%
5 лет*
5.25%
10 лет*
9.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Zilliqa

Vanguard Health Care ETF

Часто сравнивают с ZIL-USD:
ZIL-USD с BTC-USDZIL-USD с MATIC-USD
Часто сравнивают с VHT:
VHT с XLVVHT с VGHCXVHT с VOOVHT с VGHAXVHT с IXJVHT с FHLCVHT с IYH

Доходность на риск

ZIL-USD vs. VHT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZIL-USD
Ранг доходности на риск ZIL-USD: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZIL-USD: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZIL-USD: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZIL-USD: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZIL-USD: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZIL-USD: 2424
Ранг коэф-та Мартина
VHT
Ранг доходности на риск VHT: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VHT: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VHT: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VHT: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VHT: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VHT: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZIL-USD c VHT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Zilliqa (ZIL-USD) и Vanguard Health Care ETF (VHT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZIL-USDVHTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.77

0.43

-1.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.16

0.71

-1.87

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.87

1.09

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-1.16

0.53

-1.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.70

1.25

-2.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZIL-USD vs. VHT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZIL-USD на текущий момент составляет -0.77, что ниже коэффициента Шарпа VHT равного 0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZIL-USD и VHT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZIL-USDVHTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.77

0.43

-1.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.46

0.36

-0.82

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.21

0.56

-0.77

Корреляция

Корреляция между ZIL-USD и VHT составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок ZIL-USD и VHT

Максимальная просадка ZIL-USD за все время составила -98.50%, что больше максимальной просадки VHT в -39.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZIL-USD и VHT.

Загрузка...

Показатели просадок

ZIL-USDVHTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.50%

-39.12%

-59.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-75.56%

-10.40%

-65.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-98.45%

-17.71%

-80.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-28.85%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.38%

-7.31%

-91.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-82.77%

-5.98%

-76.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

48.17%

4.42%

+43.75%

Волатильность

Сравнение волатильности ZIL-USD и VHT

Zilliqa (ZIL-USD) имеет более высокую волатильность в 13.20% по сравнению с Vanguard Health Care ETF (VHT) с волатильностью 5.14%. Это указывает на то, что ZIL-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VHT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZIL-USDVHTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.20%

5.14%

+8.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

72.68%

10.08%

+62.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

72.57%

17.61%

+54.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

98.36%

14.85%

+83.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

142.12%

16.94%

+125.18%