Сравнение ZID.TO с BTCC.TO
ZID.TO (BMO MSCI India ESG Leaders Index ETF) and BTCC.TO (Purpose Bitcoin CAD ETF Currency Hedged Units) are both exchange-traded funds - ZID.TO is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI India ESG Leaders Index, while BTCC.TO is a Cryptocurrency fund actively managed by Purpose Investments. ZID.TO is passively managed, while BTCC.TO is actively managed. Over the past 5 years, ZID.TO returned 3.02%/yr vs 7.84%/yr for BTCC.TO. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. ZID.TO charges 0.67%/yr vs 1.00%/yr for BTCC.TO.
Доходность
Сравнение доходности ZID.TO и BTCC.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZID.TO показывает доходность -17.27%, что значительно выше, чем у BTCC.TO с доходностью -28.70%.
ZID.TO
- 1 день
- 1.11%
- 1 месяц
- -2.26%
- С начала года
- -17.27%
- 6 месяцев
- -19.02%
- 1 год
- -16.01%
- 3 года*
- 3.35%
- 5 лет*
- 3.02%
- 10 лет*
- 9.02%
BTCC.TO
- 1 день
- -2.61%
- 1 месяц
- -22.44%
- С начала года
- -28.70%
- 6 месяцев
- -32.68%
- 1 год
- -41.59%
- 3 года*
- 31.34%
- 5 лет*
- 7.84%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ZID.TO и BTCC.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ZID.TO BMO MSCI India ESG Leaders Index ETF | -17.27% | -0.67% | 19.13% | 11.89% | -4.71% | 8.86% |
BTCC.TO Purpose Bitcoin CAD ETF Currency Hedged Units | -28.70% | -9.18% | 116.50% | 149.22% | -65.78% | -7.04% |
Correlation
The correlation between ZID.TO and BTCC.TO is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 февр. 2021 г. | 0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZID.TO vs. BTCC.TO — Ранг доходности на риск
ZID.TO
BTCC.TO
Сравнение ZID.TO c BTCC.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO MSCI India ESG Leaders Index ETF (ZID.TO) и Purpose Bitcoin CAD ETF Currency Hedged Units (BTCC.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZID.TO | BTCC.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 0.85 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.66 | -0.82 | +0.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.39 | -1.42 | +0.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZID.TO | BTCC.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.96 | -0.96 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | 0.14 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.04 | +0.32 |
Просадки
Сравнение просадок ZID.TO и BTCC.TO
Максимальная просадка ZID.TO за все время составила -45.18%, что меньше максимальной просадки BTCC.TO в -77.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZID.TO и BTCC.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZID.TO | BTCC.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.18% | -77.80% | +32.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.35% | -50.64% | +26.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.08% | -50.64% | +23.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.08% | -77.80% | +50.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.18% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.75% | -50.64% | +25.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.32% | -34.64% | +23.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.54% | 29.24% | -17.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZID.TO и BTCC.TO
Текущая волатильность для BMO MSCI India ESG Leaders Index ETF (ZID.TO) составляет 5.93%, в то время как у Purpose Bitcoin CAD ETF Currency Hedged Units (BTCC.TO) волатильность равна 9.46%. Это указывает на то, что ZID.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTCC.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZID.TO | BTCC.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.93% | 9.46% | -3.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.26% | 33.46% | -19.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.71% | 43.35% | -26.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.93% | 55.44% | -39.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.85% | 56.80% | -36.95% |
Сравнение комиссий ZID.TO и BTCC.TO
ZID.TO берет комиссию в 0.67%, что меньше комиссии BTCC.TO в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZID.TO и BTCC.TO
Дивидендная доходность ZID.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%, тогда как BTCC.TO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTCC.TO Purpose Bitcoin CAD ETF Currency Hedged Units | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ZID.TO BMO MSCI India ESG Leaders Index ETF | 0.83% | 0.69% | 0.28% | 1.18% | 0.29% | 1.24% | 0.11% | 0.11% | 0.74% | 0.38% | 1.15% | 0.64% |
Часто задаваемые вопросы
ZID.TO and BTCC.TO have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ZID.TO is cheaper at 0.67% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ZID.TO is cheaper with a 0.67% expense ratio, compared with 1.00% for BTCC.TO.
ZID.TO is categorized as Asia Pacific Equities, while BTCC.TO is Cryptocurrency. They also come from different issuers: BMO and Purpose Investments. Their fees differ too: 0.67% for ZID.TO and 1.00% for BTCC.TO.
Подберите оптимальное распределение для ZID.TO и BTCC.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор