Сравнение ZHOG с DBND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о F/m Opportunistic Income ETF (ZHOG) и DoubleLine Opportunistic Bond ETF (DBND).
ZHOG и DBND являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZHOG - это активно управляемый фонд от F/m Investments. Фонд был запущен 5 сент. 2023 г.. DBND - это пассивный фонд от DoubleLine, который отслеживает доходность Bloomberg US Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 31 мар. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности ZHOG и DBND
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ZHOG и DBND
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ZHOG F/m Opportunistic Income ETF | 0.02% | 5.98% | 4.94% | 5.92% |
DBND DoubleLine Opportunistic Bond ETF | -0.46% | 7.41% | 3.06% | 4.93% |
Доходность по периодам
С начала года, ZHOG показывает доходность 0.02%, что значительно выше, чем у DBND с доходностью -0.46%.
ZHOG
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.59%
- С начала года
- 0.02%
- 6 месяцев
- 1.10%
- 1 год
- 4.60%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DBND
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -1.75%
- С начала года
- -0.46%
- 6 месяцев
- 0.50%
- 1 год
- 3.85%
- 3 года*
- 4.31%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ZHOG и DBND
ZHOG берет комиссию в 0.43%, что меньше комиссии DBND в 0.50%.
Доходность на риск
ZHOG vs. DBND — Ранг доходности на риск
ZHOG
DBND
Сравнение ZHOG c DBND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для F/m Opportunistic Income ETF (ZHOG) и DoubleLine Opportunistic Bond ETF (DBND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZHOG | DBND | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.00 | 1.04 | +0.96 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.67 | 1.48 | +1.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.19 | +0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.12 | 1.46 | +0.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.53 | 4.57 | +3.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZHOG | DBND | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.00 | 1.04 | +0.96 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.61 | 0.48 | +1.13 |
Корреляция
Корреляция между ZHOG и DBND составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZHOG и DBND
Дивидендная доходность ZHOG за последние двенадцать месяцев составляет около 5.22%, что больше доходности DBND в 4.80%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ZHOG F/m Opportunistic Income ETF | 5.22% | 5.35% | 5.50% | 1.70% | 0.00% |
DBND DoubleLine Opportunistic Bond ETF | 4.80% | 4.78% | 5.19% | 4.39% | 2.74% |
Просадки
Сравнение просадок ZHOG и DBND
Максимальная просадка ZHOG за все время составила -3.66%, что меньше максимальной просадки DBND в -9.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZHOG и DBND.
Загрузка...
Показатели просадок
| ZHOG | DBND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.66% | -9.39% | +5.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.20% | -2.78% | +0.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.73% | -2.04% | +1.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.73% | -2.29% | +1.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.55% | 0.89% | -0.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZHOG и DBND
Текущая волатильность для F/m Opportunistic Income ETF (ZHOG) составляет 0.70%, в то время как у DoubleLine Opportunistic Bond ETF (DBND) волатильность равна 1.46%. Это указывает на то, что ZHOG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ZHOG | DBND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.70% | 1.46% | -0.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.09% | 2.18% | -1.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.30% | 3.71% | -1.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.12% | 5.15% | -1.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.12% | 5.15% | -1.03% |