Сравнение ZHOG с BCPL
ZHOG (F/m Opportunistic Income ETF) and BCPL (BNY Mellon Core Plus ETF) are both Intermediate Core-Plus Bond funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. ZHOG charges 0.43%/yr vs 0.40%/yr for BCPL.
Доходность
Сравнение доходности ZHOG и BCPL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ZHOG
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 0.18%
- С начала года
- 0.77%
- 6 месяцев
- 1.11%
- 1 год
- 5.54%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BCPL
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 0.38%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ZHOG и BCPL
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ZHOG F/m Opportunistic Income ETF | 0.55% |
BCPL BNY Mellon Core Plus ETF | 0.55% |
Correlation
The correlation between ZHOG and BCPL is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 янв. 2026 г. | 0.80 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZHOG vs. BCPL — Ранг доходности на риск
ZHOG
BCPL
Сравнение ZHOG c BCPL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для F/m Opportunistic Income ETF (ZHOG) и BNY Mellon Core Plus ETF (BCPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZHOG | BCPL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.72 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.25 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.40 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZHOG | BCPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.50 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.62 | 0.36 | +1.27 |
Просадки
Сравнение просадок ZHOG и BCPL
Максимальная просадка ZHOG за все время составила -3.66%, что больше максимальной просадки BCPL в -2.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZHOG и BCPL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZHOG | BCPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.66% | -2.95% | -0.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.31% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.08% | -1.12% | +1.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.70% | -1.05% | +0.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.30% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ZHOG и BCPL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZHOG | BCPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.45% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.14% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.59% | 4.04% | -2.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.01% | 4.04% | -0.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.01% | 4.04% | -0.03% |
Сравнение комиссий ZHOG и BCPL
ZHOG берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии BCPL в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZHOG и BCPL
Дивидендная доходность ZHOG за последние двенадцать месяцев составляет около 5.11%, что больше доходности BCPL в 1.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BCPL BNY Mellon Core Plus ETF | 1.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ZHOG F/m Opportunistic Income ETF | 5.11% | 5.35% | 5.50% | 1.70% |
Часто задаваемые вопросы
ZHOG and BCPL have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BCPL is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BCPL is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.43% for ZHOG.
ZHOG has the higher dividend yield at 5.11%, compared with 1.57% for BCPL.
They also come from different issuers: F/m Investments and BNY Mellon. Their fees differ too: 0.43% for ZHOG and 0.40% for BCPL.
Подберите оптимальное распределение для ZHOG и BCPL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор