PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZGRO.TO с CBIL.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZGRO.TO с CBIL.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ZGRO.TO (BMO Growth ETF) and CBIL.TO (Global X 0-3 Month T-Bill ETF) are both exchange-traded funds - ZGRO.TO is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by BMO, while CBIL.TO is a Canadian Government Bonds fund actively managed by Global X. Both are actively managed. Over the past 3 years, ZGRO.TO returned 18.81%/yr vs 3.63%/yr for CBIL.TO. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. ZGRO.TO charges 0.18%/yr vs 0.10%/yr for CBIL.TO.

Доходность

Сравнение доходности ZGRO.TO и CBIL.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO Growth ETF (ZGRO.TO) и Global X 0-3 Month T-Bill ETF (CBIL.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ZGRO.TO показывает доходность 11.05%, что значительно выше, чем у CBIL.TO с доходностью 0.87%.

ZGRO.TO

1 день
0.47%
1 месяц
3.54%
С начала года
11.05%
6 месяцев
11.21%
1 год
26.57%
3 года*
18.81%
5 лет*
11.61%
10 лет*
—

CBIL.TO

1 день
0.02%
1 месяц
0.19%
С начала года
0.87%
6 месяцев
1.09%
1 год
2.35%
3 года*
3.63%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZGRO.TO и CBIL.TO

2026 (YTD)202520242023
ZGRO.TO
BMO Growth ETF		11.05%16.39%20.71%8.04%
CBIL.TO
Global X 0-3 Month T-Bill ETF		0.87%2.68%4.47%3.36%

Correlation

The correlation between ZGRO.TO and CBIL.TO is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 апр. 2023 г.

0.02

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO Growth ETF

Global X 0-3 Month T-Bill ETF

Часто сравнивают с ZGRO.TO:
ZGRO.TO с VGRO.TOZGRO.TO с XGRO.TOZGRO.TO с TGRO.TOZGRO.TO с XEQT.TOZGRO.TO с VFV.TOZGRO.TO с ZBAL.TOZGRO.TO с XDIV.TO
Часто сравнивают с CBIL.TO:
CBIL.TO с CASH.TOCBIL.TO с ZMMK.TOCBIL.TO с TBILCBIL.TO с HSAV.TOCBIL.TO с CMR.TOCBIL.TO с ZST.TOCBIL.TO с PSA.TO

Доходность на риск

ZGRO.TO vs. CBIL.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZGRO.TO
Ранг доходности на риск ZGRO.TO: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZGRO.TO: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZGRO.TO: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZGRO.TO: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZGRO.TO: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZGRO.TO: 8080
Ранг коэф-та Мартина
CBIL.TO
Ранг доходности на риск CBIL.TO: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBIL.TO: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBIL.TO: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBIL.TO: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBIL.TO: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBIL.TO: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZGRO.TO c CBIL.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Growth ETF (ZGRO.TO) и Global X 0-3 Month T-Bill ETF (CBIL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZGRO.TOCBIL.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.43
9.50

-7.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.38
23.69

-20.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

5.40

-3.96

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.83

58.99

-55.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.47

342.51

-327.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZGRO.TO vs. CBIL.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZGRO.TO на текущий момент составляет 2.43, что ниже коэффициента Шарпа CBIL.TO равного 9.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZGRO.TO и CBIL.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZGRO.TOCBIL.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.43

9.50

-7.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.09

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

11.65

-10.73

Просадки

Сравнение просадок ZGRO.TO и CBIL.TO

Максимальная просадка ZGRO.TO за все время составила -24.64%, что больше максимальной просадки CBIL.TO в -0.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZGRO.TO и CBIL.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZGRO.TOCBIL.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.64%

-0.06%

-24.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.87%

-0.04%

-6.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.45%

-0.06%

-12.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.19%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.37%

-0.00%

-3.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.70%

0.01%

+1.69%

Волатильность

Сравнение волатильности ZGRO.TO и CBIL.TO

BMO Growth ETF (ZGRO.TO) имеет более высокую волатильность в 4.08% по сравнению с Global X 0-3 Month T-Bill ETF (CBIL.TO) с волатильностью 0.07%. Это указывает на то, что ZGRO.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CBIL.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZGRO.TOCBIL.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.08%

0.07%

+4.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.90%

0.19%

+8.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.82%

0.25%

+10.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.76%

0.31%

+10.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.99%

0.31%

+12.68%

Сравнение комиссий ZGRO.TO и CBIL.TO

ZGRO.TO берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии CBIL.TO в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZGRO.TO и CBIL.TO

Дивидендная доходность ZGRO.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%, что меньше доходности CBIL.TO в 2.29%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
CBIL.TO
Global X 0-3 Month T-Bill ETF		2.29%2.59%4.38%3.39%0.00%0.00%0.00%0.00%
ZGRO.TO
BMO Growth ETF		1.48%1.70%1.92%2.27%2.54%2.22%2.49%2.32%

Часто задаваемые вопросы

ZGRO.TO and CBIL.TO have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CBIL.TO is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CBIL.TO is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.18% for ZGRO.TO.

ZGRO.TO is categorized as Large Cap Growth Equities, while CBIL.TO is Canadian Government Bonds. They also come from different issuers: BMO and Global X. Their fees differ too: 0.18% for ZGRO.TO and 0.10% for CBIL.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZGRO.TO и CBIL.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор