PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZGLH.TO с ZAG.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZGLH.TO с ZAG.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO Gold Bullion Hedged to CAD ETF (ZGLH.TO) и BMO Aggregate Bond Index ETF (ZAG.TO).

ZGLH.TO и ZAG.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZGLH.TO - это активно управляемый фонд от BMO. Фонд был запущен 8 мар. 2024 г.. ZAG.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность FTSE Canada Universe Bond Index. Фонд был запущен 19 янв. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности ZGLH.TO и ZAG.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO Gold Bullion Hedged to CAD ETF (ZGLH.TO) и BMO Aggregate Bond Index ETF (ZAG.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZGLH.TO и ZAG.TO

2026 (YTD)20252024
ZGLH.TO
BMO Gold Bullion Hedged to CAD ETF		9.60%61.24%18.72%
ZAG.TO
BMO Aggregate Bond Index ETF		-0.11%2.25%5.46%

Доходность по периодам

С начала года, ZGLH.TO показывает доходность 9.60%, что значительно выше, чем у ZAG.TO с доходностью -0.11%.

ZGLH.TO

1 день
1.66%
1 месяц
-10.94%
С начала года
9.60%
6 месяцев
21.63%
1 год
49.10%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ZAG.TO

1 день
-0.15%
1 месяц
-1.81%
С начала года
-0.11%
6 месяцев
-0.19%
1 год
0.05%
3 года*
3.29%
5 лет*
0.55%
10 лет*
1.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO Gold Bullion Hedged to CAD ETF

BMO Aggregate Bond Index ETF

Часто сравнивают с ZGLH.TO:
ZGLH.TO с ZGLD.TOZGLH.TO с KILO-B.TOZGLH.TO с CGL-C.TOZGLH.TO с ZGD.TOZGLH.TO с KILO.TOZGLH.TO с HGGG.TOZGLH.TO с HUG.TO
Часто сравнивают с ZAG.TO:
ZAG.TO с VAB.TOZAG.TO с XBB.TOZAG.TO с XSB.TOZAG.TO с ZST.TOZAG.TO с ZMMK.TOZAG.TO с XBBZAG.TO с XCB.TO

Сравнение комиссий ZGLH.TO и ZAG.TO

ZGLH.TO берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии ZAG.TO в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

ZGLH.TO
BMO Gold Bullion Hedged to CAD ETF
ZAG.TO
BMO Aggregate Bond Index ETF

Доходность на риск

ZGLH.TO vs. ZAG.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZGLH.TO
Ранг доходности на риск ZGLH.TO: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZGLH.TO: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZGLH.TO: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZGLH.TO: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZGLH.TO: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZGLH.TO: 7777
Ранг коэф-та Мартина
ZAG.TO
Ранг доходности на риск ZAG.TO: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZAG.TO: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZAG.TO: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZAG.TO: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZAG.TO: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZAG.TO: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZGLH.TO c ZAG.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Gold Bullion Hedged to CAD ETF (ZGLH.TO) и BMO Aggregate Bond Index ETF (ZAG.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZGLH.TOZAG.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.81

0.01

+1.80

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.24

0.05

+2.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.01

+0.33

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.50

0.14

+2.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.10

0.29

+8.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZGLH.TO vs. ZAG.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZGLH.TO на текущий момент составляет 1.81, что выше коэффициента Шарпа ZAG.TO равного 0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZGLH.TO и ZAG.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZGLH.TOZAG.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.81

0.01

+1.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.08

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.23

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.97

0.44

+1.53

Корреляция

Корреляция между ZGLH.TO и ZAG.TO составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZGLH.TO и ZAG.TO

ZGLH.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ZAG.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.49%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ZGLH.TO
BMO Gold Bullion Hedged to CAD ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ZAG.TO
BMO Aggregate Bond Index ETF		3.49%3.48%3.44%3.47%3.56%3.04%2.88%3.03%2.92%2.95%3.07%3.13%

Просадки

Сравнение просадок ZGLH.TO и ZAG.TO

Максимальная просадка ZGLH.TO за все время составила -19.51%, что больше максимальной просадки ZAG.TO в -18.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZGLH.TO и ZAG.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

ZGLH.TOZAG.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.51%

-18.03%

-1.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.51%

-2.79%

-16.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-15.77%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-18.03%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.04%

-2.85%

-9.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.72%

-3.56%

+0.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.35%

1.41%

+3.94%

Волатильность

Сравнение волатильности ZGLH.TO и ZAG.TO

BMO Gold Bullion Hedged to CAD ETF (ZGLH.TO) имеет более высокую волатильность в 10.55% по сравнению с BMO Aggregate Bond Index ETF (ZAG.TO) с волатильностью 1.91%. Это указывает на то, что ZGLH.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZAG.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZGLH.TOZAG.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.55%

1.91%

+8.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.63%

2.97%

+20.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.20%

4.65%

+22.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.13%

6.53%

+15.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.13%

7.09%

+15.04%