PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZGLD.TO с BTCC.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZGLD.TO с BTCC.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO Gold Bullion ETF (CAD Units) (ZGLD.TO) и Purpose Bitcoin CAD ETF Currency Hedged Units (BTCC.TO).

ZGLD.TO и BTCC.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZGLD.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность Gold Bullion. Фонд был запущен 8 мар. 2024 г.. BTCC.TO - это активно управляемый фонд от Purpose Investments. Фонд был запущен 9 нояб. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности ZGLD.TO и BTCC.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO Gold Bullion ETF (CAD Units) (ZGLD.TO) и Purpose Bitcoin CAD ETF Currency Hedged Units (BTCC.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZGLD.TO и BTCC.TO

2026 (YTD)20252024
ZGLD.TO
BMO Gold Bullion ETF (CAD Units)		11.93%55.82%28.23%
BTCC.TO
Purpose Bitcoin CAD ETF Currency Hedged Units		-23.14%-9.18%26.89%

Доходность по периодам

С начала года, ZGLD.TO показывает доходность 11.93%, что значительно выше, чем у BTCC.TO с доходностью -23.14%.

ZGLD.TO

1 день
1.53%
1 месяц
-9.24%
С начала года
11.93%
6 месяцев
22.61%
1 год
48.02%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BTCC.TO

1 день
0.50%
1 месяц
-1.99%
С начала года
-23.14%
6 месяцев
-43.13%
1 год
-22.75%
3 года*
29.94%
5 лет*
-0.34%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO Gold Bullion ETF (CAD Units)

Purpose Bitcoin CAD ETF Currency Hedged Units

Часто сравнивают с ZGLD.TO:
ZGLD.TO с CGL-C.TOZGLD.TO с KILO.TOZGLD.TO с MNT.TOZGLD.TO с PHYS.TOZGLD.TO с XGD.TOZGLD.TO с XEQT.TOZGLD.TO с VALT.TO
Часто сравнивают с BTCC.TO:
BTCC.TO с IBITBTCC.TO с BTC-USDBTCC.TO с FBTCBTCC.TO с MSTYBTCC.TO с VFV.TOBTCC.TO с FBTC.TOBTCC.TO с MSTE.TO

Сравнение комиссий ZGLD.TO и BTCC.TO

ZGLD.TO берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии BTCC.TO в 1.00%.

BTCC.TO
Purpose Bitcoin CAD ETF Currency Hedged Units
ZGLD.TO
BMO Gold Bullion ETF (CAD Units)

Доходность на риск

ZGLD.TO vs. BTCC.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZGLD.TO
Ранг доходности на риск ZGLD.TO: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZGLD.TO: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZGLD.TO: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZGLD.TO: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZGLD.TO: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZGLD.TO: 8282
Ранг коэф-та Мартина
BTCC.TO
Ранг доходности на риск BTCC.TO: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTCC.TO: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTCC.TO: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTCC.TO: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTCC.TO: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTCC.TO: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZGLD.TO c BTCC.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Gold Bullion ETF (CAD Units) (ZGLD.TO) и Purpose Bitcoin CAD ETF Currency Hedged Units (BTCC.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZGLD.TOBTCC.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.86

-0.51

+2.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.33

-0.49

+2.82

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

0.94

+0.40

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.72

-0.41

+3.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.45

-0.86

+10.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZGLD.TO vs. BTCC.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZGLD.TO на текущий момент составляет 1.86, что выше коэффициента Шарпа BTCC.TO равного -0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZGLD.TO и BTCC.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZGLD.TOBTCC.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.86

-0.51

+2.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.01

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.32

0.06

+2.26

Корреляция

Корреляция между ZGLD.TO и BTCC.TO составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZGLD.TO и BTCC.TO

Ни ZGLD.TO, ни BTCC.TO не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ZGLD.TO и BTCC.TO

Максимальная просадка ZGLD.TO за все время составила -17.23%, что меньше максимальной просадки BTCC.TO в -77.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZGLD.TO и BTCC.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

ZGLD.TOBTCC.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.23%

-77.80%

+60.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.23%

-50.04%

+32.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-77.80%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.24%

-46.79%

+37.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.61%

-34.41%

+31.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.96%

23.68%

-18.72%

Волатильность

Сравнение волатильности ZGLD.TO и BTCC.TO

Текущая волатильность для BMO Gold Bullion ETF (CAD Units) (ZGLD.TO) составляет 10.15%, в то время как у Purpose Bitcoin CAD ETF Currency Hedged Units (BTCC.TO) волатильность равна 12.79%. Это указывает на то, что ZGLD.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTCC.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZGLD.TOBTCC.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.15%

12.79%

-2.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.03%

36.60%

-13.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.00%

44.84%

-18.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.69%

56.97%

-36.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.69%

57.41%

-36.72%