PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZGI.TO с XUT.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZGI.TO с XUT.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ZGI.TO (BMO Global Infrastructure Index ETF) and XUT.TO (iShares S&P/TSX Capped Utilities Index ETF) are both exchange-traded funds - ZGI.TO is a Industrials Equities fund tracking the Dow Jones Brookfield Global Infrastructure North American Listed Index, while XUT.TO is a Utilities Equities fund tracking the Morningstar Gbl GR CAD. Both are passively managed. Over the past 10 years, ZGI.TO returned 8.90%/yr vs 9.46%/yr for XUT.TO. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.61% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности ZGI.TO и XUT.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO Global Infrastructure Index ETF (ZGI.TO) и iShares S&P/TSX Capped Utilities Index ETF (XUT.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ZGI.TO показывает доходность 14.93%, а XUT.TO немного выше – 15.38%. За последние 10 лет акции ZGI.TO уступали акциям XUT.TO по среднегодовой доходности: 8.90% против 9.46% соответственно.

ZGI.TO

1 день
1.08%
1 месяц
0.53%
С начала года
14.93%
6 месяцев
10.20%
1 год
13.90%
3 года*
14.75%
5 лет*
11.20%
10 лет*
8.90%

XUT.TO

1 день
0.41%
1 месяц
2.76%
С начала года
15.38%
6 месяцев
14.55%
1 год
25.53%
3 года*
12.55%
5 лет*
8.06%
10 лет*
9.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZGI.TO и XUT.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZGI.TO
BMO Global Infrastructure Index ETF		14.93%0.94%25.35%-0.72%4.48%26.79%-10.51%25.17%-0.82%2.90%
XUT.TO
iShares S&P/TSX Capped Utilities Index ETF		15.38%18.91%13.09%-0.45%-11.02%10.80%14.74%36.63%-8.30%10.16%

Correlation

The correlation between ZGI.TO and XUT.TO is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.53

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.58

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 апр. 2011 г.

0.53

The correlation between ZGI.TO and XUT.TO shifts across timeframes, from 0.48 (1 year) to 0.58 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ZGI.TO и XUT.TO

Секторы
ZGI.TO
XUT.TO

Энергетика

43.9%
9.3%

Коммунальные услуги

43.0%
90.7%

Недвижимость

11.4%

-

Промышленность

1.7%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Технологии

-

-

Энергетика

ZGI.TO
43.9%
XUT.TO
9.3%

Коммунальные услуги

ZGI.TO
43.0%
XUT.TO
90.7%

Недвижимость

ZGI.TO
11.4%
XUT.TO

-

Промышленность

ZGI.TO
1.7%
XUT.TO

-

Сырьевые материалы

ZGI.TO

-

XUT.TO

-

Коммуникационные услуги

ZGI.TO

-

XUT.TO

-

Потребительский циклический сектор

ZGI.TO

-

XUT.TO

-

Потребительский защитный сектор

ZGI.TO

-

XUT.TO

-

Финансовые услуги

ZGI.TO

-

XUT.TO

-

Здравоохранение

ZGI.TO

-

XUT.TO

-

Технологии

ZGI.TO

-

XUT.TO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO Global Infrastructure Index ETF

iShares S&P/TSX Capped Utilities Index ETF

Часто сравнивают с ZGI.TO:
ZGI.TO с CIF.TOZGI.TO с TINF.TOZGI.TO с ZCLN.TOZGI.TO с XCLN.TOZGI.TO с XIC.TOZGI.TO с ZLB.TOZGI.TO с EXI
Часто сравнивают с XUT.TO:
XUT.TO с ZUT.TOXUT.TO с XEI.TOXUT.TO с XIU.TOXUT.TO с ZLB.TOXUT.TO с XLUXUT.TO с UTES.TOXUT.TO с VPU

Доходность на риск

ZGI.TO vs. XUT.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZGI.TO
Ранг доходности на риск ZGI.TO: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZGI.TO: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZGI.TO: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZGI.TO: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZGI.TO: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZGI.TO: 3838
Ранг коэф-та Мартина
XUT.TO
Ранг доходности на риск XUT.TO: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XUT.TO: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XUT.TO: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XUT.TO: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XUT.TO: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XUT.TO: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZGI.TO c XUT.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Global Infrastructure Index ETF (ZGI.TO) и iShares S&P/TSX Capped Utilities Index ETF (XUT.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZGI.TOXUT.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.15
3.24

-2.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.65
4.55

-2.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.63

-0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.10

5.12

-3.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.83

13.35

-7.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZGI.TO vs. XUT.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZGI.TO на текущий момент составляет 1.15, что ниже коэффициента Шарпа XUT.TO равного 3.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZGI.TO и XUT.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZGI.TOXUT.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

3.24

-2.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

0.64

+0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.59

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

0.54

+0.27

Просадки

Сравнение просадок ZGI.TO и XUT.TO

Максимальная просадка ZGI.TO за все время составила -34.76%, что меньше максимальной просадки XUT.TO в -37.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZGI.TO и XUT.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZGI.TOXUT.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.76%

-37.65%

+2.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.66%

-5.00%

-1.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.07%

-19.41%

+9.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.70%

-28.54%

+11.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.76%

-37.65%

+2.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.32%

-0.79%

-1.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.39%

-5.70%

+1.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.40%

1.92%

+0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности ZGI.TO и XUT.TO

BMO Global Infrastructure Index ETF (ZGI.TO) имеет более высокую волатильность в 5.18% по сравнению с iShares S&P/TSX Capped Utilities Index ETF (XUT.TO) с волатильностью 2.41%. Это указывает на то, что ZGI.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XUT.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZGI.TOXUT.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.18%

2.41%

+2.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.79%

6.65%

+3.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.23%

7.99%

+4.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.25%

12.65%

+0.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.93%

16.09%

-0.16%

Сравнение комиссий ZGI.TO и XUT.TO

И ZGI.TO, и XUT.TO имеют комиссию равную 0.61%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZGI.TO и XUT.TO

Дивидендная доходность ZGI.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.30%, что меньше доходности XUT.TO в 3.22%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
XUT.TO
iShares S&P/TSX Capped Utilities Index ETF		3.22%3.79%4.00%3.90%3.80%2.99%4.51%3.57%4.52%3.57%3.74%4.05%
ZGI.TO
BMO Global Infrastructure Index ETF		2.30%2.72%2.75%3.25%2.94%2.98%3.66%2.78%2.92%2.53%3.21%2.90%

Часто задаваемые вопросы

ZGI.TO and XUT.TO have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.61% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ZGI.TO and XUT.TO have the same expense ratio: 0.61% per year.

ZGI.TO is categorized as Industrials Equities, while XUT.TO is Utilities Equities. ZGI.TO tracks Dow Jones Brookfield Global Infrastructure North American Listed Index, while XUT.TO tracks Morningstar Gbl GR CAD. They also come from different issuers: BMO and iShares.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZGI.TO и XUT.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор