Сравнение ZGI.TO с XUS.TO
ZGI.TO (BMO Global Infrastructure Index ETF) and XUS.TO (iShares Core S&P 500 Index ETF) are both exchange-traded funds - ZGI.TO is a Industrials Equities fund tracking the Dow Jones Brookfield Global Infrastructure North American Listed Index, while XUS.TO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ZGI.TO returned 8.90%/yr vs 16.09%/yr for XUS.TO. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. ZGI.TO charges 0.61%/yr vs 0.09%/yr for XUS.TO.
Доходность
Сравнение доходности ZGI.TO и XUS.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZGI.TO показывает доходность 14.93%, что значительно выше, чем у XUS.TO с доходностью 12.75%. За последние 10 лет акции ZGI.TO уступали акциям XUS.TO по среднегодовой доходности: 8.90% против 16.09% соответственно.
ZGI.TO
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- 0.53%
- С начала года
- 14.93%
- 6 месяцев
- 10.20%
- 1 год
- 13.90%
- 3 года*
- 14.75%
- 5 лет*
- 11.20%
- 10 лет*
- 8.90%
XUS.TO
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- 6.80%
- С начала года
- 12.75%
- 6 месяцев
- 10.73%
- 1 год
- 30.32%
- 3 года*
- 23.75%
- 5 лет*
- 16.89%
- 10 лет*
- 16.09%
Сравнение доходности по годам ZGI.TO и XUS.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZGI.TO BMO Global Infrastructure Index ETF | 14.93% | 0.94% | 25.35% | -0.72% | 4.48% | 26.79% | -10.51% | 25.17% | -0.82% | 2.90% |
XUS.TO iShares Core S&P 500 Index ETF | 12.75% | 12.19% | 35.16% | 23.31% | -12.59% | 27.20% | 15.56% | 24.57% | 3.31% | 13.56% |
Correlation
The correlation between ZGI.TO and XUS.TO is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2013 г. | 0.42 |
The correlation between ZGI.TO and XUS.TO shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.43 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов ZGI.TO и XUS.TO
Секторы
ZGI.TO
XUS.TO
Энергетика
Коммунальные услуги
Недвижимость
Промышленность
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
Технологии
-
Энергетика
ZGI.TO
XUS.TO
Коммунальные услуги
ZGI.TO
XUS.TO
Недвижимость
ZGI.TO
XUS.TO
Промышленность
ZGI.TO
XUS.TO
Сырьевые материалы
ZGI.TO
-
XUS.TO
Коммуникационные услуги
ZGI.TO
-
XUS.TO
Потребительский циклический сектор
ZGI.TO
-
XUS.TO
Потребительский защитный сектор
ZGI.TO
-
XUS.TO
Финансовые услуги
ZGI.TO
-
XUS.TO
Здравоохранение
ZGI.TO
-
XUS.TO
Технологии
ZGI.TO
-
XUS.TO
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZGI.TO vs. XUS.TO — Ранг доходности на риск
ZGI.TO
XUS.TO
Сравнение ZGI.TO c XUS.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Global Infrastructure Index ETF (ZGI.TO) и iShares Core S&P 500 Index ETF (XUS.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZGI.TO | XUS.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.49 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.10 | 3.53 | -1.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.83 | 13.40 | -7.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZGI.TO | XUS.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.15 | 2.63 | -1.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 | 1.14 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.98 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.81 | 1.08 | -0.27 |
Просадки
Сравнение просадок ZGI.TO и XUS.TO
Максимальная просадка ZGI.TO за все время составила -34.76%, что больше максимальной просадки XUS.TO в -27.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZGI.TO и XUS.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZGI.TO | XUS.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.76% | -27.23% | -7.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.66% | -8.63% | +1.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.07% | -18.96% | +8.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.70% | -21.85% | +5.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.76% | -27.23% | -7.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.32% | 0.00% | -2.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.39% | -3.46% | -0.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.40% | 2.27% | +0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZGI.TO и XUS.TO
BMO Global Infrastructure Index ETF (ZGI.TO) имеет более высокую волатильность в 5.18% по сравнению с iShares Core S&P 500 Index ETF (XUS.TO) с волатильностью 3.15%. Это указывает на то, что ZGI.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XUS.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZGI.TO | XUS.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.18% | 3.15% | +2.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.79% | 8.67% | +1.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.23% | 11.57% | +0.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.25% | 14.92% | -1.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.93% | 16.48% | -0.55% |
Сравнение комиссий ZGI.TO и XUS.TO
ZGI.TO берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии XUS.TO в 0.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZGI.TO и XUS.TO
Дивидендная доходность ZGI.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.30%, что больше доходности XUS.TO в 1.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XUS.TO iShares Core S&P 500 Index ETF | 1.12% | 1.26% | 1.03% | 1.22% | 1.38% | 0.99% | 1.35% | 2.02% | 1.77% | 1.48% | 1.66% | 1.70% |
ZGI.TO BMO Global Infrastructure Index ETF | 2.30% | 2.72% | 2.75% | 3.25% | 2.94% | 2.98% | 3.66% | 2.78% | 2.92% | 2.53% | 3.21% | 2.90% |
Часто задаваемые вопросы
ZGI.TO and XUS.TO have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XUS.TO is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XUS.TO is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.61% for ZGI.TO.
ZGI.TO is categorized as Industrials Equities, while XUS.TO is S&P 500. ZGI.TO tracks Dow Jones Brookfield Global Infrastructure North American Listed Index, while XUS.TO tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: BMO and iShares. Their fees differ too: 0.61% for ZGI.TO and 0.09% for XUS.TO.
Подберите оптимальное распределение для ZGI.TO и XUS.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор