PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZGD.TO с ZQQ.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZGD.TO с ZQQ.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO Equal Weight Global Gold Index ETF (ZGD.TO) и BMO NASDAQ 100 Equity (CAD Hedged) (ZQQ.TO).

ZGD.TO и ZQQ.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZGD.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность Solactive Equal Weight Global Gold Index. Фонд был запущен 14 нояб. 2012 г.. ZQQ.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 19 янв. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ZGD.TO и ZQQ.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO Equal Weight Global Gold Index ETF (ZGD.TO) и BMO NASDAQ 100 Equity (CAD Hedged) (ZQQ.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZGD.TO и ZQQ.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZGD.TO
BMO Equal Weight Global Gold Index ETF		11.73%170.64%37.48%10.17%-2.30%-12.57%26.59%53.72%-12.09%-0.73%
ZQQ.TO
BMO NASDAQ 100 Equity (CAD Hedged)		-6.55%18.38%24.00%52.52%-33.75%26.68%45.33%37.08%-2.29%31.51%

Доходность по периодам

С начала года, ZGD.TO показывает доходность 11.73%, что значительно выше, чем у ZQQ.TO с доходностью -6.55%. За последние 10 лет акции ZGD.TO превзошли акции ZQQ.TO по среднегодовой доходности: 21.57% против 17.14% соответственно.

ZGD.TO

1 день
7.87%
1 месяц
-18.70%
С начала года
11.73%
6 месяцев
31.71%
1 год
123.98%
3 года*
57.32%
5 лет*
35.00%
10 лет*
21.57%

ZQQ.TO

1 день
3.44%
1 месяц
-5.14%
С начала года
-6.55%
6 месяцев
-4.71%
1 год
20.77%
3 года*
20.23%
5 лет*
11.19%
10 лет*
17.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO Equal Weight Global Gold Index ETF

BMO NASDAQ 100 Equity (CAD Hedged)

Часто сравнивают с ZGD.TO:
ZGD.TO с XGD.TOZGD.TO с GLDZGD.TO с AMAX.TOZGD.TO с GDXUZGD.TO с SGDMZGD.TO с ZEB.TOZGD.TO с RGPM.NEO
Часто сравнивают с ZQQ.TO:
ZQQ.TO с ZNQ.TOZQQ.TO с XQQ.TOZQQ.TO с QQC.TOZQQ.TO с QQQZQQ.TO с VFV.TOZQQ.TO с ZSP.TOZQQ.TO с TEC.TO

Сравнение комиссий ZGD.TO и ZQQ.TO

ZGD.TO берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии ZQQ.TO в 0.39%.

ZGD.TO
BMO Equal Weight Global Gold Index ETF
ZQQ.TO
BMO NASDAQ 100 Equity (CAD Hedged)

Доходность на риск

ZGD.TO vs. ZQQ.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZGD.TO
Ранг доходности на риск ZGD.TO: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZGD.TO: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZGD.TO: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZGD.TO: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZGD.TO: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZGD.TO: 9595
Ранг коэф-та Мартина
ZQQ.TO
Ранг доходности на риск ZQQ.TO: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZQQ.TO: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZQQ.TO: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZQQ.TO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZQQ.TO: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZQQ.TO: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZGD.TO c ZQQ.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Equal Weight Global Gold Index ETF (ZGD.TO) и BMO NASDAQ 100 Equity (CAD Hedged) (ZQQ.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZGD.TOZQQ.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.75

0.94

+1.81

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.86

1.49

+1.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.21

+0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.17

1.62

+2.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.14

5.71

+9.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZGD.TO vs. ZQQ.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZGD.TO на текущий момент составляет 2.75, что выше коэффициента Шарпа ZQQ.TO равного 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZGD.TO и ZQQ.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZGD.TOZQQ.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.75

0.94

+1.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.98

0.50

+0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.77

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.83

-0.53

Корреляция

Корреляция между ZGD.TO и ZQQ.TO составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZGD.TO и ZQQ.TO

Дивидендная доходность ZGD.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.20%, что меньше доходности ZQQ.TO в 0.28%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ZGD.TO
BMO Equal Weight Global Gold Index ETF		0.20%0.22%0.59%0.76%0.77%0.38%0.16%1.20%0.00%0.00%0.32%0.46%
ZQQ.TO
BMO NASDAQ 100 Equity (CAD Hedged)		0.28%0.27%0.37%0.32%0.45%0.14%0.41%0.51%0.64%0.57%1.60%0.81%

Просадки

Сравнение просадок ZGD.TO и ZQQ.TO

Максимальная просадка ZGD.TO за все время составила -60.12%, что больше максимальной просадки ZQQ.TO в -36.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZGD.TO и ZQQ.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

ZGD.TOZQQ.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.12%

-36.39%

-23.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.15%

-12.86%

-17.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.75%

-36.39%

-6.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.72%

-36.39%

-15.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.77%

-9.86%

-8.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.47%

-5.41%

-23.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.30%

3.65%

+4.65%

Волатильность

Сравнение волатильности ZGD.TO и ZQQ.TO

BMO Equal Weight Global Gold Index ETF (ZGD.TO) имеет более высокую волатильность в 18.29% по сравнению с BMO NASDAQ 100 Equity (CAD Hedged) (ZQQ.TO) с волатильностью 6.59%. Это указывает на то, что ZGD.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZQQ.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZGD.TOZQQ.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.29%

6.59%

+11.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.55%

12.63%

+24.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

45.29%

22.20%

+23.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.83%

22.59%

+13.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.54%

22.36%

+15.18%