PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZGD.TO с GLCL.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZGD.TO с GLCL.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ZGD.TO (BMO Equal Weight Global Gold Index ETF) and GLCL.TO (Global X Enhanced Gold Producer Equity Covered Call ETF) are both Gold funds - ZGD.TO tracks the Solactive Equal Weight Global Gold Index while GLCL.TO tracks the Mirae Asset North American Listed Gold Producers Index. Both are passively managed. Over the past year, ZGD.TO returned 84.61% vs 79.44% for GLCL.TO. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. ZGD.TO charges 0.60%/yr vs 0.85%/yr for GLCL.TO.

Доходность

Сравнение доходности ZGD.TO и GLCL.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO Equal Weight Global Gold Index ETF (ZGD.TO) и Global X Enhanced Gold Producer Equity Covered Call ETF (GLCL.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ZGD.TO показывает доходность 7.53%, что значительно выше, чем у GLCL.TO с доходностью -0.20%.

ZGD.TO

1 день
1.20%
1 месяц
3.43%
С начала года
7.53%
6 месяцев
13.94%
1 год
84.61%
3 года*
57.12%
5 лет*
30.91%
10 лет*
18.24%

GLCL.TO

1 день
1.87%
1 месяц
3.78%
С начала года
-0.20%
6 месяцев
5.56%
1 год
79.44%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZGD.TO и GLCL.TO

2026 (YTD)2025
ZGD.TO
BMO Equal Weight Global Gold Index ETF		7.53%97.38%
GLCL.TO
Global X Enhanced Gold Producer Equity Covered Call ETF		-0.20%104.93%

Correlation

The correlation between ZGD.TO and GLCL.TO is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2025 г.

0.94

The correlation between ZGD.TO and GLCL.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO Equal Weight Global Gold Index ETF

Global X Enhanced Gold Producer Equity Covered Call ETF

Часто сравнивают с ZGD.TO:
ZGD.TO с XGD.TOZGD.TO с GLDZGD.TO с AMAX.TOZGD.TO с ZMT.TOZGD.TO с GDXUZGD.TO с SGDMZGD.TO с RGPM.NEO
Часто сравнивают с GLCL.TO:
GLCL.TO с ZGLD.TOGLCL.TO с CGL.TOGLCL.TO с CGL-C.TOGLCL.TO с HUZ.TOGLCL.TO с HUG.TOGLCL.TO с XGD.TOGLCL.TO с QQCL.TO

Доходность на риск

ZGD.TO vs. GLCL.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZGD.TO
Ранг доходности на риск ZGD.TO: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZGD.TO: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZGD.TO: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZGD.TO: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZGD.TO: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZGD.TO: 4747
Ранг коэф-та Мартина
GLCL.TO
Ранг доходности на риск GLCL.TO: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLCL.TO: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLCL.TO: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLCL.TO: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLCL.TO: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLCL.TO: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZGD.TO c GLCL.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Equal Weight Global Gold Index ETF (ZGD.TO) и Global X Enhanced Gold Producer Equity Covered Call ETF (GLCL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZGD.TOGLCL.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.89
1.56

+0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.21
1.95

+0.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.29

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.82

2.29

+0.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.62

5.95

+1.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZGD.TO vs. GLCL.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZGD.TO на текущий момент составляет 1.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GLCL.TO равному 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZGD.TO и GLCL.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZGD.TOGLCL.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.89

1.56

+0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

1.83

-1.54

Просадки

Сравнение просадок ZGD.TO и GLCL.TO

Максимальная просадка ZGD.TO за все время составила -60.12%, что больше максимальной просадки GLCL.TO в -35.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZGD.TO и GLCL.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZGD.TOGLCL.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.12%

-35.08%

-25.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.15%

-35.08%

+4.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.15%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.75%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.72%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.82%

-27.84%

+6.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.33%

-8.52%

-19.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.15%

13.43%

-2.28%

Волатильность

Сравнение волатильности ZGD.TO и GLCL.TO

Текущая волатильность для BMO Equal Weight Global Gold Index ETF (ZGD.TO) составляет 15.73%, в то время как у Global X Enhanced Gold Producer Equity Covered Call ETF (GLCL.TO) волатильность равна 18.33%. Это указывает на то, что ZGD.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLCL.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZGD.TOGLCL.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.73%

18.33%

-2.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.41%

42.30%

-5.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

45.12%

51.34%

-6.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.41%

51.47%

-15.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.35%

51.47%

-14.12%

Сравнение комиссий ZGD.TO и GLCL.TO

ZGD.TO берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии GLCL.TO в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZGD.TO и GLCL.TO

Дивидендная доходность ZGD.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.20%, что меньше доходности GLCL.TO в 9.92%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GLCL.TO
Global X Enhanced Gold Producer Equity Covered Call ETF		9.92%4.34%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ZGD.TO
BMO Equal Weight Global Gold Index ETF		0.20%0.22%0.59%0.76%0.77%0.38%0.16%1.20%0.00%0.00%0.32%0.46%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, ZGD.TO and GLCL.TO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, ZGD.TO is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ZGD.TO is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.85% for GLCL.TO.

ZGD.TO tracks Solactive Equal Weight Global Gold Index, while GLCL.TO tracks Mirae Asset North American Listed Gold Producers Index. They also come from different issuers: BMO and Global X. Their fees differ too: 0.60% for ZGD.TO and 0.85% for GLCL.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZGD.TO и GLCL.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор