Сравнение ZFL.TO с ZEQT.TO
ZFL.TO (BMO Long Federal Bond) and ZEQT.TO (BMO All-Equity ETF) are both exchange-traded funds - ZFL.TO is a Canadian Government Bonds fund tracking the FTSE TMX Canada Long Term Federal Bond Index, while ZEQT.TO is a Global Equities fund actively managed by BMO. ZFL.TO is passively managed, while ZEQT.TO is actively managed. Over the past 3 years, ZFL.TO returned -0.15%/yr vs 22.68%/yr for ZEQT.TO. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. ZFL.TO charges 0.22%/yr vs 0.18%/yr for ZEQT.TO.
Доходность
Сравнение доходности ZFL.TO и ZEQT.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZFL.TO показывает доходность 2.39%, что значительно ниже, чем у ZEQT.TO с доходностью 13.63%.
ZFL.TO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 2.76%
- С начала года
- 2.39%
- 6 месяцев
- 0.37%
- 1 год
- -1.53%
- 3 года*
- -0.15%
- 5 лет*
- -3.89%
- 10 лет*
- -1.32%
ZEQT.TO
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- 6.10%
- С начала года
- 13.63%
- 6 месяцев
- 13.00%
- 1 год
- 32.71%
- 3 года*
- 22.68%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ZFL.TO и ZEQT.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ZFL.TO BMO Long Federal Bond | 2.39% | -5.14% | -2.20% | 7.30% | -18.98% |
ZEQT.TO BMO All-Equity ETF | 13.63% | 19.67% | 25.44% | 16.79% | -5.55% |
Correlation
The correlation between ZFL.TO and ZEQT.TO is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 янв. 2022 г. | 0.16 |
The correlation between ZFL.TO and ZEQT.TO shifts across timeframes, from 0.16 (all time) to 0.30 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов ZFL.TO и ZEQT.TO
Секторы
ZFL.TO
ZEQT.TO
Финансовые услуги
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
Здравоохранение
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
Финансовые услуги
ZFL.TO
ZEQT.TO
Сырьевые материалы
ZFL.TO
-
ZEQT.TO
Коммуникационные услуги
ZFL.TO
-
ZEQT.TO
Потребительский циклический сектор
ZFL.TO
-
ZEQT.TO
Потребительский защитный сектор
ZFL.TO
-
ZEQT.TO
Энергетика
ZFL.TO
-
ZEQT.TO
Здравоохранение
ZFL.TO
-
ZEQT.TO
Промышленность
ZFL.TO
-
ZEQT.TO
Недвижимость
ZFL.TO
-
ZEQT.TO
Технологии
ZFL.TO
-
ZEQT.TO
Коммунальные услуги
ZFL.TO
-
ZEQT.TO
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZFL.TO vs. ZEQT.TO — Ранг доходности на риск
ZFL.TO
ZEQT.TO
Сравнение ZFL.TO c ZEQT.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Long Federal Bond (ZFL.TO) и BMO All-Equity ETF (ZEQT.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZFL.TO | ZEQT.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.47 | -0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.23 | 3.77 | -4.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.41 | 15.90 | -16.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZFL.TO | ZEQT.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.16 | 2.58 | -2.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.27 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.11 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 1.20 | -1.04 |
Просадки
Сравнение просадок ZFL.TO и ZEQT.TO
Максимальная просадка ZFL.TO за все время составила -40.32%, что больше максимальной просадки ZEQT.TO в -16.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZFL.TO и ZEQT.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZFL.TO | ZEQT.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.32% | -16.87% | -23.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.68% | -8.72% | +2.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.51% | -15.34% | +0.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.25% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.32% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.87% | -0.64% | -31.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.46% | -3.01% | -9.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.82% | 2.06% | +1.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZFL.TO и ZEQT.TO
Текущая волатильность для BMO Long Federal Bond (ZFL.TO) составляет 3.14%, в то время как у BMO All-Equity ETF (ZEQT.TO) волатильность равна 5.21%. Это указывает на то, что ZFL.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZEQT.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZFL.TO | ZEQT.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.14% | 5.21% | -2.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.05% | 10.42% | -3.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.70% | 12.75% | -3.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.70% | 13.85% | +0.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.54% | 13.85% | -1.31% |
Сравнение комиссий ZFL.TO и ZEQT.TO
ZFL.TO берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии ZEQT.TO в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZFL.TO и ZEQT.TO
Дивидендная доходность ZFL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%, что больше доходности ZEQT.TO в 1.28%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZEQT.TO BMO All-Equity ETF | 1.28% | 1.45% | 1.69% | 2.13% | 2.43% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ZFL.TO BMO Long Federal Bond | 2.84% | 3.13% | 3.20% | 3.49% | 3.77% | 2.85% | 2.57% | 2.95% | 3.00% | 2.99% | 3.05% | 3.10% |
Часто задаваемые вопросы
ZFL.TO and ZEQT.TO have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ZEQT.TO is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ZEQT.TO is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.22% for ZFL.TO.
ZFL.TO is categorized as Canadian Government Bonds, while ZEQT.TO is Global Equities. Their fees differ too: 0.22% for ZFL.TO and 0.18% for ZEQT.TO.
Подберите оптимальное распределение для ZFL.TO и ZEQT.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор