Сравнение ZFL.TO с ZDV.TO
ZFL.TO (BMO Long Federal Bond) and ZDV.TO (BMO Canadian Dividend ETF) are both exchange-traded funds - ZFL.TO is a Canadian Government Bonds fund tracking the FTSE TMX Canada Long Term Federal Bond Index, while ZDV.TO is a Canada Equities fund actively managed by BMO. ZFL.TO is passively managed, while ZDV.TO is actively managed. Over the past 10 years, ZFL.TO returned -1.32%/yr vs 11.00%/yr for ZDV.TO. At a correlation of -0.11, they often move in opposite directions. ZFL.TO charges 0.22%/yr vs 0.39%/yr for ZDV.TO.
Доходность
Сравнение доходности ZFL.TO и ZDV.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZFL.TO показывает доходность 2.39%, что значительно ниже, чем у ZDV.TO с доходностью 19.98%. За последние 10 лет акции ZFL.TO уступали акциям ZDV.TO по среднегодовой доходности: -1.32% против 11.00% соответственно.
ZFL.TO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 2.76%
- С начала года
- 2.39%
- 6 месяцев
- 0.37%
- 1 год
- -1.53%
- 3 года*
- -0.15%
- 5 лет*
- -3.89%
- 10 лет*
- -1.32%
ZDV.TO
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- 5.35%
- С начала года
- 19.98%
- 6 месяцев
- 13.61%
- 1 год
- 33.16%
- 3 года*
- 21.12%
- 5 лет*
- 14.00%
- 10 лет*
- 11.00%
Сравнение доходности по годам ZFL.TO и ZDV.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZFL.TO BMO Long Federal Bond | 2.39% | -5.14% | -2.20% | 7.30% | -23.89% | -7.47% | 12.68% | 8.73% | 2.69% | 2.84% |
ZDV.TO BMO Canadian Dividend ETF | 19.98% | 20.17% | 16.52% | 7.83% | -1.93% | 28.40% | -3.84% | 22.34% | -10.95% | 7.38% |
Correlation
The correlation between ZFL.TO and ZDV.TO is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2011 г. | -0.11 |
The correlation between ZFL.TO and ZDV.TO shifts across timeframes, from -0.11 (all time) to 0.23 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов ZFL.TO и ZDV.TO
Секторы
ZFL.TO
ZDV.TO
Финансовые услуги
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
Здравоохранение
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
Финансовые услуги
ZFL.TO
ZDV.TO
Сырьевые материалы
ZFL.TO
-
ZDV.TO
Коммуникационные услуги
ZFL.TO
-
ZDV.TO
Потребительский циклический сектор
ZFL.TO
-
ZDV.TO
Потребительский защитный сектор
ZFL.TO
-
ZDV.TO
Энергетика
ZFL.TO
-
ZDV.TO
Здравоохранение
ZFL.TO
-
ZDV.TO
Промышленность
ZFL.TO
-
ZDV.TO
Недвижимость
ZFL.TO
-
ZDV.TO
Технологии
ZFL.TO
-
ZDV.TO
-
Коммунальные услуги
ZFL.TO
-
ZDV.TO
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZFL.TO vs. ZDV.TO — Ранг доходности на риск
ZFL.TO
ZDV.TO
Сравнение ZFL.TO c ZDV.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Long Federal Bond (ZFL.TO) и BMO Canadian Dividend ETF (ZDV.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZFL.TO | ZDV.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.70 | -0.72 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.23 | 5.01 | -5.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.41 | 19.47 | -19.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZFL.TO | ZDV.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.16 | 3.14 | -3.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.27 | 1.29 | -1.55 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.11 | 0.73 | -0.84 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.69 | -0.52 |
Просадки
Сравнение просадок ZFL.TO и ZDV.TO
Максимальная просадка ZFL.TO за все время составила -40.32%, что меньше максимальной просадки ZDV.TO в -43.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZFL.TO и ZDV.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZFL.TO | ZDV.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.32% | -43.21% | +2.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.68% | -6.65% | -0.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.51% | -9.04% | -5.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.25% | -16.72% | -15.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.32% | -43.21% | +2.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.87% | 0.00% | -31.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.46% | -5.12% | -7.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.82% | 1.71% | +2.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZFL.TO и ZDV.TO
BMO Long Federal Bond (ZFL.TO) имеет более высокую волатильность в 3.14% по сравнению с BMO Canadian Dividend ETF (ZDV.TO) с волатильностью 2.67%. Это указывает на то, что ZFL.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZDV.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZFL.TO | ZDV.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.14% | 2.67% | +0.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.05% | 9.75% | -2.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.70% | 10.63% | -0.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.70% | 10.95% | +3.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.54% | 15.11% | -2.57% |
Сравнение комиссий ZFL.TO и ZDV.TO
ZFL.TO берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии ZDV.TO в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZFL.TO и ZDV.TO
Дивидендная доходность ZFL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%, что больше доходности ZDV.TO в 2.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZDV.TO BMO Canadian Dividend ETF | 2.65% | 3.07% | 3.57% | 4.10% | 4.10% | 3.63% | 4.48% | 4.11% | 5.06% | 3.96% | 3.84% | 4.63% |
ZFL.TO BMO Long Federal Bond | 2.84% | 3.13% | 3.20% | 3.49% | 3.77% | 2.85% | 2.57% | 2.95% | 3.00% | 2.99% | 3.05% | 3.10% |
Часто задаваемые вопросы
ZFL.TO and ZDV.TO have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ZFL.TO is cheaper at 0.22% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ZFL.TO is cheaper with a 0.22% expense ratio, compared with 0.39% for ZDV.TO.
ZFL.TO is categorized as Canadian Government Bonds, while ZDV.TO is Canada Equities. Their fees differ too: 0.22% for ZFL.TO and 0.39% for ZDV.TO.
Подберите оптимальное распределение для ZFL.TO и ZDV.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор