PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZFH.TO с XHYE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZFH.TO с XHYE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ZFH.TO (BMO Floating Rate High Yield ETF) and XHYE (BondBloxx US High Yield Energy Sector ETF) are both High Yield Bonds funds. ZFH.TO is actively managed, while XHYE is passively managed. Over the past 3 years, ZFH.TO returned 9.31%/yr vs 8.99%/yr for XHYE. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. ZFH.TO charges 0.40%/yr vs 0.35%/yr for XHYE.

Доходность

Сравнение доходности ZFH.TO и XHYE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO Floating Rate High Yield ETF (ZFH.TO) и BondBloxx US High Yield Energy Sector ETF (XHYE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ZFH.TO торгуется в CAD, в то время как XHYE торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XHYE были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ZFH.TO показывает доходность 2.14%, что значительно ниже, чем у XHYE с доходностью 4.07%.

ZFH.TO

1 день
-0.03%
1 месяц
0.72%
С начала года
2.14%
6 месяцев
1.17%
1 год
5.81%
3 года*
9.31%
5 лет*
6.71%
10 лет*
5.56%

XHYE

1 день
0.03%
1 месяц
1.04%
С начала года
4.07%
6 месяцев
2.55%
1 год
9.84%
3 года*
8.99%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZFH.TO и XHYE

2026 (YTD)2025202420232022
ZFH.TO
BMO Floating Rate High Yield ETF		2.14%5.53%11.55%13.55%2.05%
XHYE
BondBloxx US High Yield Energy Sector ETF		4.07%1.83%16.69%9.03%4.68%

Correlation

The correlation between ZFH.TO and XHYE is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 февр. 2022 г.

0.11

The correlation between ZFH.TO and XHYE shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.12 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ZFH.TO и XHYE

Секторы
ZFH.TO
XHYE

Недвижимость

6.8%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

49.2%

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Технологии

-

0.3%

Коммунальные услуги

-

-

Недвижимость

ZFH.TO
6.8%
XHYE

-

Сырьевые материалы

ZFH.TO

-

XHYE

-

Коммуникационные услуги

ZFH.TO

-

XHYE

-

Потребительский циклический сектор

ZFH.TO

-

XHYE

-

Потребительский защитный сектор

ZFH.TO

-

XHYE

-

Энергетика

ZFH.TO

-

XHYE
49.2%

Финансовые услуги

ZFH.TO

-

XHYE

-

Здравоохранение

ZFH.TO

-

XHYE

-

Промышленность

ZFH.TO

-

XHYE

-

Технологии

ZFH.TO

-

XHYE
0.3%

Коммунальные услуги

ZFH.TO

-

XHYE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO Floating Rate High Yield ETF

BondBloxx US High Yield Energy Sector ETF

Часто сравнивают с ZFH.TO:
ZFH.TO с DXV.TOZFH.TO с ZCS.TOZFH.TO с GFEA.DEZFH.TO с XSI.TOZFH.TO с XSH.TOZFH.TO с VAB.TOZFH.TO с FLOT
Часто сравнивают с XHYE:
XHYE с SPHYXHYE с BSJPXHYE с ESHYXHYE с VGHYXHYE с XHYHXHYE с HYGVXHYE с VOO

Доходность на риск

ZFH.TO vs. XHYE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZFH.TO
Ранг доходности на риск ZFH.TO: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZFH.TO: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZFH.TO: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZFH.TO: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZFH.TO: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZFH.TO: 4040
Ранг коэф-та Мартина
XHYE
Ранг доходности на риск XHYE: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XHYE: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XHYE: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XHYE: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XHYE: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XHYE: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZFH.TO c XHYE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Floating Rate High Yield ETF (ZFH.TO) и BondBloxx US High Yield Energy Sector ETF (XHYE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZFH.TOXHYEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.49
1.95

-0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.16
2.73

-0.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.36

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.78

3.72

-1.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.14

11.68

-5.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZFH.TO vs. XHYE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZFH.TO на текущий момент составляет 1.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XHYE равному 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZFH.TO и XHYE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZFH.TOXHYEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.49

1.95

-0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.05

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

1.16

-0.52

Просадки

Сравнение просадок ZFH.TO и XHYE

Максимальная просадка ZFH.TO за все время составила -20.98%, что больше максимальной просадки XHYE в -9.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZFH.TO и XHYE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZFH.TOXHYEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.98%

-9.62%

-11.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.27%

-2.71%

-0.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.40%

-9.62%

+3.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.53%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.98%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.23%

-0.38%

+0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.80%

-1.60%

-0.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.95%

0.86%

+0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности ZFH.TO и XHYE

Текущая волатильность для BMO Floating Rate High Yield ETF (ZFH.TO) составляет 0.95%, в то время как у BondBloxx US High Yield Energy Sector ETF (XHYE) волатильность равна 1.07%. Это указывает на то, что ZFH.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XHYE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZFH.TOXHYEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.95%

1.07%

-0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.01%

3.69%

-0.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.91%

5.18%

-1.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.42%

7.25%

-0.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.33%

7.25%

+1.08%

Сравнение комиссий ZFH.TO и XHYE

ZFH.TO берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии XHYE в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZFH.TO и XHYE

Дивидендная доходность ZFH.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.21%, что меньше доходности XHYE в 5.79%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
XHYE
BondBloxx US High Yield Energy Sector ETF		5.79%6.55%7.04%6.46%5.46%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ZFH.TO
BMO Floating Rate High Yield ETF		5.21%5.52%7.72%6.98%4.75%4.48%4.51%4.27%4.45%4.58%4.64%4.94%

Часто задаваемые вопросы

ZFH.TO and XHYE have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XHYE is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XHYE is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.40% for ZFH.TO.

They also come from different issuers: BMO and BondBloxx. Their fees differ too: 0.40% for ZFH.TO and 0.35% for XHYE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZFH.TO и XHYE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор