PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZFH.TO с XHYE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZFH.TO с XHYE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO Floating Rate High Yield ETF (ZFH.TO) и BondBloxx US High Yield Energy Sector ETF (XHYE).

ZFH.TO и XHYE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZFH.TO - это активно управляемый фонд от BMO. Фонд был запущен 10 февр. 2014 г.. XHYE - это пассивный фонд от BondBloxx, который отслеживает доходность ICE Diversified US Cash Pay High Yield Energy Index. Фонд был запущен 15 февр. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности ZFH.TO и XHYE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO Floating Rate High Yield ETF (ZFH.TO) и BondBloxx US High Yield Energy Sector ETF (XHYE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZFH.TO и XHYE

2026 (YTD)2025202420232022
ZFH.TO
BMO Floating Rate High Yield ETF		-1.23%5.53%11.55%13.55%2.05%
XHYE
BondBloxx US High Yield Energy Sector ETF		4.00%1.83%16.69%9.03%4.68%
Разные валюты инструментов

ZFH.TO торгуется в CAD, в то время как XHYE торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XHYE были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ZFH.TO показывает доходность -1.23%, что значительно ниже, чем у XHYE с доходностью 4.00%.

ZFH.TO

1 день
0.61%
1 месяц
-0.84%
С начала года
-1.23%
6 месяцев
-1.13%
1 год
5.13%
3 года*
8.82%
5 лет*
6.20%
10 лет*
5.30%

XHYE

1 день
0.28%
1 месяц
1.43%
С начала года
4.00%
6 месяцев
3.07%
1 год
5.18%
3 года*
8.85%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO Floating Rate High Yield ETF

BondBloxx US High Yield Energy Sector ETF

Часто сравнивают с ZFH.TO:
ZFH.TO с VAB.TOZFH.TO с ZCS.TOZFH.TO с XSH.TOZFH.TO с GFEA.DEZFH.TO с DXV.TOZFH.TO с FLOTZFH.TO с XSI.TO
Часто сравнивают с XHYE:
XHYE с BSJPXHYE с SPHYXHYE с VOOXHYE с ESHYXHYE с VGHYXHYE с MTBAXHYE с XHYH

Сравнение комиссий ZFH.TO и XHYE

ZFH.TO берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии XHYE в 0.35%.

ZFH.TO
BMO Floating Rate High Yield ETF
XHYE
BondBloxx US High Yield Energy Sector ETF

Доходность на риск

ZFH.TO vs. XHYE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZFH.TO
Ранг доходности на риск ZFH.TO: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZFH.TO: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZFH.TO: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZFH.TO: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZFH.TO: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZFH.TO: 4444
Ранг коэф-та Мартина
XHYE
Ранг доходности на риск XHYE: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XHYE: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XHYE: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XHYE: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XHYE: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XHYE: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZFH.TO c XHYE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Floating Rate High Yield ETF (ZFH.TO) и BondBloxx US High Yield Energy Sector ETF (XHYE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZFH.TOXHYEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.89

0.69

+0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.21

0.92

+0.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.14

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.19

0.60

+0.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.63

1.76

+2.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZFH.TO vs. XHYE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZFH.TO на текущий момент составляет 0.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XHYE равному 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZFH.TO и XHYE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZFH.TOXHYEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

0.69

+0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.96

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

1.19

-0.58

Корреляция

Корреляция между ZFH.TO и XHYE составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZFH.TO и XHYE

Дивидендная доходность ZFH.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.42%, что меньше доходности XHYE в 6.44%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ZFH.TO
BMO Floating Rate High Yield ETF		5.42%5.52%7.72%6.98%4.75%4.48%4.51%4.27%4.45%4.58%4.64%4.94%
XHYE
BondBloxx US High Yield Energy Sector ETF		6.44%6.55%7.04%6.46%5.46%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ZFH.TO и XHYE

Максимальная просадка ZFH.TO за все время составила -20.98%, что больше максимальной просадки XHYE в -9.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZFH.TO и XHYE.

Загрузка...

Показатели просадок

ZFH.TOXHYEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.98%

-8.87%

-12.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.26%

-5.69%

+1.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.53%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.98%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.61%

-0.27%

-2.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.82%

-1.47%

-0.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.09%

1.28%

-0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности ZFH.TO и XHYE

BMO Floating Rate High Yield ETF (ZFH.TO) и BondBloxx US High Yield Energy Sector ETF (XHYE) имеют волатильность 1.61% и 1.62% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZFH.TOXHYEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.61%

1.62%

-0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.03%

4.15%

-1.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.79%

7.60%

-1.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.46%

7.36%

-0.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.38%

7.36%

+1.02%