Сравнение ZFH.TO с SUBD.AX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO Floating Rate High Yield ETF (ZFH.TO) и Vaneck Australian Subordinated Debt ETF (SUBD.AX).
ZFH.TO и SUBD.AX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZFH.TO - это активно управляемый фонд от BMO. Фонд был запущен 10 февр. 2014 г.. SUBD.AX - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность iBoxx AUD Investment Grade Subordinated Debt Mid Price Index. Фонд был запущен 28 окт. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности ZFH.TO и SUBD.AX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ZFH.TO и SUBD.AX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZFH.TO BMO Floating Rate High Yield ETF | -1.23% | 5.53% | 11.55% | 13.55% | -0.94% | 4.73% | -3.93% | 2.00% |
SUBD.AX Vaneck Australian Subordinated Debt ETF | 5.26% | 8.58% | 5.73% | 4.68% | 0.68% | -4.45% | 10.47% | 2.57% |
Разные валюты инструментов
ZFH.TO торгуется в CAD, в то время как SUBD.AX торгуется в AUD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SUBD.AX были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ZFH.TO показывает доходность -1.23%, что значительно ниже, чем у SUBD.AX с доходностью 5.26%.
ZFH.TO
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- -0.84%
- С начала года
- -1.23%
- 6 месяцев
- -1.13%
- 1 год
- 5.13%
- 3 года*
- 8.82%
- 5 лет*
- 6.20%
- 10 лет*
- 5.30%
SUBD.AX
- 1 день
- -0.65%
- 1 месяц
- -1.62%
- С начала года
- 5.26%
- 6 месяцев
- 5.77%
- 1 год
- 12.23%
- 3 года*
- 8.28%
- 5 лет*
- 4.39%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ZFH.TO и SUBD.AX
ZFH.TO берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии SUBD.AX в 0.29%.
Доходность на риск
ZFH.TO vs. SUBD.AX — Ранг доходности на риск
ZFH.TO
SUBD.AX
Сравнение ZFH.TO c SUBD.AX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Floating Rate High Yield ETF (ZFH.TO) и Vaneck Australian Subordinated Debt ETF (SUBD.AX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZFH.TO | SUBD.AX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.89 | 1.52 | -0.63 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.21 | 2.05 | -0.84 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.31 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.19 | 2.15 | -0.96 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.63 | 12.23 | -7.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZFH.TO | SUBD.AX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 | 1.52 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 | 0.61 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.58 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между ZFH.TO и SUBD.AX составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZFH.TO и SUBD.AX
Дивидендная доходность ZFH.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.42%, что больше доходности SUBD.AX в 4.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZFH.TO BMO Floating Rate High Yield ETF | 5.42% | 5.52% | 7.72% | 6.98% | 4.75% | 4.48% | 4.51% | 4.27% | 4.45% | 4.58% | 4.64% | 4.94% |
SUBD.AX Vaneck Australian Subordinated Debt ETF | 4.92% | 5.54% | 5.85% | 5.13% | 2.60% | 1.90% | 2.01% | 0.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ZFH.TO и SUBD.AX
Максимальная просадка ZFH.TO за все время составила -20.98%, что больше максимальной просадки SUBD.AX в -17.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZFH.TO и SUBD.AX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ZFH.TO | SUBD.AX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.98% | -10.85% | -10.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.26% | -1.12% | -3.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.53% | -2.87% | -6.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.98% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.61% | -0.55% | -2.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.82% | -0.44% | -1.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.09% | 0.17% | +0.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZFH.TO и SUBD.AX
Текущая волатильность для BMO Floating Rate High Yield ETF (ZFH.TO) составляет 1.61%, в то время как у Vaneck Australian Subordinated Debt ETF (SUBD.AX) волатильность равна 3.06%. Это указывает на то, что ZFH.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SUBD.AX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ZFH.TO | SUBD.AX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.61% | 3.06% | -1.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.03% | 4.97% | -1.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.79% | 8.01% | -2.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.46% | 7.22% | -0.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.38% | 8.85% | -0.47% |