Сравнение SUBD.AX с ERNS.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vaneck Australian Subordinated Debt ETF (SUBD.AX) и iShares £ Ultrashort Bond UCITS ETF GBP (Dist) (ERNS.L).
SUBD.AX и ERNS.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SUBD.AX - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность iBoxx AUD Investment Grade Subordinated Debt Mid Price Index. Фонд был запущен 28 окт. 2019 г.. ERNS.L - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 16 окт. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности SUBD.AX и ERNS.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SUBD.AX и ERNS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUBD.AX Vaneck Australian Subordinated Debt ETF | 0.59% | 5.55% | 7.13% | 7.11% | 0.27% | 2.12% | 2.39% | 0.59% |
ERNS.L iShares £ Ultrashort Bond UCITS ETF GBP (Dist) | -3.41% | 4.57% | 14.22% | 10.37% | -3.32% | 5.04% | -5.26% | 0.66% |
Разные валюты инструментов
SUBD.AX торгуется в AUD, в то время как ERNS.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ERNS.L были конвертированы в AUD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SUBD.AX показывает доходность 0.59%, что значительно выше, чем у ERNS.L с доходностью -3.41%.
SUBD.AX
- 1 день
- -0.44%
- 1 месяц
- -0.44%
- С начала года
- 0.59%
- 6 месяцев
- 1.71%
- 1 год
- 5.15%
- 3 года*
- 6.17%
- 5 лет*
- 4.33%
- 10 лет*
- —
ERNS.L
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- 2.54%
- С начала года
- -3.41%
- 6 месяцев
- -3.22%
- 1 год
- -1.90%
- 3 года*
- 6.72%
- 5 лет*
- 4.75%
- 10 лет*
- 2.57%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SUBD.AX и ERNS.L
SUBD.AX берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии ERNS.L в 0.09%.
Доходность на риск
SUBD.AX vs. ERNS.L — Ранг доходности на риск
SUBD.AX
ERNS.L
Сравнение SUBD.AX c ERNS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vaneck Australian Subordinated Debt ETF (SUBD.AX) и iShares £ Ultrashort Bond UCITS ETF GBP (Dist) (ERNS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SUBD.AX | ERNS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.57 | -0.24 | +3.82 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.77 | -0.31 | +5.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.04 | 0.96 | +1.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.74 | -0.31 | +5.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 29.62 | -0.70 | +30.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SUBD.AX | ERNS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.57 | -0.24 | +3.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 3.13 | 0.62 | +2.51 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.29 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.82 | 0.34 | +0.48 |
Корреляция
Корреляция между SUBD.AX и ERNS.L составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SUBD.AX и ERNS.L
Дивидендная доходность SUBD.AX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.92%, что меньше доходности ERNS.L в 5.69%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUBD.AX Vaneck Australian Subordinated Debt ETF | 4.92% | 5.54% | 5.85% | 5.13% | 2.60% | 1.90% | 2.01% | 0.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ERNS.L iShares £ Ultrashort Bond UCITS ETF GBP (Dist) | 5.69% | 4.65% | 5.42% | 4.54% | 1.14% | 0.28% | 0.75% | 1.04% | 0.74% | 0.52% | 0.81% | 0.72% |
Просадки
Сравнение просадок SUBD.AX и ERNS.L
Максимальная просадка SUBD.AX за все время составила -10.85%, что меньше максимальной просадки ERNS.L в -27.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUBD.AX и ERNS.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| SUBD.AX | ERNS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.85% | -1.51% | -9.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.12% | -0.19% | -0.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -2.87% | -0.36% | -2.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -1.51% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.55% | 0.00% | -0.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.44% | -0.05% | -0.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.17% | 0.04% | +0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности SUBD.AX и ERNS.L
Текущая волатильность для Vaneck Australian Subordinated Debt ETF (SUBD.AX) составляет 0.50%, в то время как у iShares £ Ultrashort Bond UCITS ETF GBP (Dist) (ERNS.L) волатильность равна 2.36%. Это указывает на то, что SUBD.AX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ERNS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SUBD.AX | ERNS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.50% | 2.36% | -1.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.79% | 4.79% | -4.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.44% | 7.77% | -6.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.38% | 7.62% | -6.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.86% | 8.79% | -3.93% |