График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост A$10,000 инвестированных в Vaneck Australian Subordinated Debt ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Бенчмарк в другой валюте
SUBD.AX торгуется в AUD, в то время как бенчмарк ^GSPC представлен в USD. Чтобы сделать их сопоставимыми, значения бенчмарка были конвертированы в AUD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Vaneck Australian Subordinated Debt ETF (SUBD.AX) показал доход в 1.03% с начала года и 5.61% за последние 12 месяцев.
Vaneck Australian Subordinated Debt ETF
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -0.04%
- С начала года
- 1.03%
- 6 месяцев
- 2.20%
- 1 год
- 5.61%
- 3 года*
- 6.33%
- 5 лет*
- 4.42%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 1.99%
- 1 месяц
- -2.27%
- С начала года
- -7.91%
- 6 месяцев
- -6.62%
- 1 год
- 5.15%
- 3 года*
- 15.40%
- 5 лет*
- 12.34%
- 10 лет*
- 13.35%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 28 окт. 2019 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.33%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 17.5 лет.
Исторически 82% месяцев были с положительной доходностью, а 18% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +4.8%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -6.5%. Самая длинная серия побед составила 32 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении SUBD.AX закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 26 мар. 2020 г. с доходностью +4.6%, в то время как худший день был 13 мар. 2020 г. с доходностью -4.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.75% | 0.32% | -0.04% | 1.03% | |||||||||
| 2025 | 0.30% | 0.70% | -0.02% | -0.16% | 0.92% | 0.34% | 0.98% | 0.54% | 0.68% | 0.44% | 0.28% | 0.44% | 5.55% |
| 2024 | 0.28% | 0.80% | 0.48% | 0.52% | 0.90% | 0.54% | 0.62% | 0.46% | 0.50% | 0.70% | 0.46% | 0.66% | 7.13% |
| 2023 | 0.71% | 0.59% | 0.49% | 0.28% | 0.49% | 0.59% | 1.09% | 0.50% | 0.38% | 0.42% | 0.46% | 0.89% | 7.11% |
| 2022 | -0.08% | -0.12% | -0.68% | -0.60% | -0.16% | -0.63% | 0.14% | 0.90% | 0.47% | 0.04% | 0.16% | 0.84% | 0.27% |
| 2021 | 0.40% | 0.44% | 0.32% | 0.04% | 0.32% | 0.32% | 0.32% | -0.02% | 0.08% | -0.36% | 0.02% | 0.24% | 2.12% |
Метрики бенчмарка
Vaneck Australian Subordinated Debt ETF: годовая альфа составляет 4.04%, бета — -0.00, а R² — 0.00 относительно S&P 500 Index с 29.10.2019.
- Этот ETF участвовал в 12.26% роста S&P 500 Index, а при его снижении, напротив, показывал рост (downside capture -0.20%) — характерно для активов-хеджей или активов, слабо связанных с рынком.
- Бета -0.00 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.00 связь этого ETF с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.00 означает, что этот ETF движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 4.04%
- Бета
- -0.00
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 12.26%
- Участие в снижении
- -0.20%
Комиссия
Комиссия SUBD.AX составляет 0.29%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SUBD.AX имеет ранг 98 по соотношению доходности и риска — в топ 98% среди ETF на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Vaneck Australian Subordinated Debt ETF (SUBD.AX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| SUBD.AX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 4.11 | 0.32 | +3.79 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 5.69 | 0.55 | +5.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.24 | 1.08 | +1.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.03 | 0.55 | +4.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 31.58 | 1.55 | +30.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для SUBD.AX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Vaneck Australian Subordinated Debt ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.37%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили A$1.36 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | A$1.36 | A$1.40 | A$1.48 | A$1.29 | A$0.64 | A$0.48 | A$0.51 | A$0.05 |
Дивидендный доход | 5.37% | 5.54% | 5.85% | 5.13% | 2.60% | 1.90% | 2.01% | 0.18% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Vaneck Australian Subordinated Debt ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | A$0.11 | A$0.11 | A$0.11 | A$0.33 | |||||||||
| 2025 | A$0.13 | A$0.13 | A$0.13 | A$0.12 | A$0.12 | A$0.12 | A$0.12 | A$0.12 | A$0.11 | A$0.11 | A$0.11 | A$0.11 | A$1.40 |
| 2024 | A$0.12 | A$0.12 | A$0.12 | A$0.12 | A$0.13 | A$0.13 | A$0.13 | A$0.13 | A$0.13 | A$0.13 | A$0.13 | A$0.13 | A$1.48 |
| 2023 | A$0.10 | A$0.10 | A$0.10 | A$0.10 | A$0.10 | A$0.11 | A$0.11 | A$0.12 | A$0.12 | A$0.12 | A$0.12 | A$0.12 | A$1.29 |
| 2022 | A$0.04 | A$0.04 | A$0.04 | A$0.04 | A$0.04 | A$0.05 | A$0.06 | A$0.06 | A$0.06 | A$0.07 | A$0.07 | A$0.09 | A$0.64 |
| 2021 | A$0.04 | A$0.04 | A$0.04 | A$0.04 | A$0.04 | A$0.04 | A$0.04 | A$0.04 | A$0.04 | A$0.04 | A$0.04 | A$0.04 | A$0.48 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Vaneck Australian Subordinated Debt ETF показал максимальную просадку в 10.85%, зарегистрированную 24 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 94 торговые сессии.
Текущая просадка Vaneck Australian Subordinated Debt ETF составляет 0.12%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -10.85% | 21 февр. 2020 г. | 23 | 24 мар. 2020 г. | 94 | 6 авг. 2020 г. | 117 |
| -2.87% | 11 окт. 2021 г. | 191 | 14 июл. 2022 г. | 112 | 20 дек. 2022 г. | 303 |
| -1.19% | 4 мар. 2025 г. | 26 | 8 апр. 2025 г. | 21 | 12 мая 2025 г. | 47 |
| -0.61% | 13 мар. 2023 г. | 2 | 14 мар. 2023 г. | 13 | 31 мар. 2023 г. | 15 |
| -0.59% | 23 февр. 2021 г. | 5 | 1 мар. 2021 г. | 40 | 28 апр. 2021 г. | 45 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...