PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZFH.TO с SDHG.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZFH.TO с SDHG.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO Floating Rate High Yield ETF (ZFH.TO) и iShares USD Short Duration High Yield Corporate Bond UCITS ETF (SDHG.L).

ZFH.TO и SDHG.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZFH.TO - это активно управляемый фонд от BMO. Фонд был запущен 10 февр. 2014 г.. SDHG.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg US Corporate High Yield TR USD. Фонд был запущен 15 окт. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности ZFH.TO и SDHG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO Floating Rate High Yield ETF (ZFH.TO) и iShares USD Short Duration High Yield Corporate Bond UCITS ETF (SDHG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZFH.TO и SDHG.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZFH.TO
BMO Floating Rate High Yield ETF		-1.23%5.53%11.55%13.55%-0.94%4.73%-3.93%11.12%0.72%5.39%
SDHG.L
iShares USD Short Duration High Yield Corporate Bond UCITS ETF		1.62%6.40%17.82%7.60%4.46%4.68%3.27%6.58%10.32%-1.11%
Разные валюты инструментов

ZFH.TO торгуется в CAD, в то время как SDHG.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SDHG.L были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ZFH.TO показывает доходность -1.23%, что значительно ниже, чем у SDHG.L с доходностью 1.62%. За последние 10 лет акции ZFH.TO уступали акциям SDHG.L по среднегодовой доходности: 5.30% против 7.56% соответственно.

ZFH.TO

1 день
0.61%
1 месяц
-0.84%
С начала года
-1.23%
6 месяцев
-1.13%
1 год
5.13%
3 года*
8.82%
5 лет*
6.20%
10 лет*
5.30%

SDHG.L

1 день
0.30%
1 месяц
1.36%
С начала года
1.62%
6 месяцев
2.58%
1 год
6.56%
3 года*
10.52%
5 лет*
8.51%
10 лет*
7.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO Floating Rate High Yield ETF

iShares USD Short Duration High Yield Corporate Bond UCITS ETF

Часто сравнивают с ZFH.TO:
ZFH.TO с ZCS.TOZFH.TO с VAB.TOZFH.TO с XSH.TOZFH.TO с FLOTZFH.TO с DXV.TOZFH.TO с GFEA.DEZFH.TO с XSI.TO
Часто сравнивают с SDHG.L:
SDHG.L с SDHA.LSDHG.L с USHYSDHG.L с BNDXSDHG.L с BNDSDHG.L с BNDWSDHG.L с FLOTSDHG.L с IHYA.L

Сравнение комиссий ZFH.TO и SDHG.L

ZFH.TO берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии SDHG.L в 0.45%.

SDHG.L
iShares USD Short Duration High Yield Corporate Bond UCITS ETF
ZFH.TO
BMO Floating Rate High Yield ETF

Доходность на риск

ZFH.TO vs. SDHG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZFH.TO
Ранг доходности на риск ZFH.TO: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZFH.TO: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZFH.TO: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZFH.TO: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZFH.TO: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZFH.TO: 4444
Ранг коэф-та Мартина
SDHG.L
Ранг доходности на риск SDHG.L: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDHG.L: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDHG.L: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDHG.L: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDHG.L: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDHG.L: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZFH.TO c SDHG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Floating Rate High Yield ETF (ZFH.TO) и iShares USD Short Duration High Yield Corporate Bond UCITS ETF (SDHG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZFH.TOSDHG.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.89

0.81

+0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.21

1.11

+0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.16

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.19

1.24

-0.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.63

4.16

+0.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZFH.TO vs. SDHG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZFH.TO на текущий момент составляет 0.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SDHG.L равному 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZFH.TO и SDHG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZFH.TOSDHG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

0.81

+0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.96

1.23

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.98

-0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

1.09

-0.48

Корреляция

Корреляция между ZFH.TO и SDHG.L составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZFH.TO и SDHG.L

Дивидендная доходность ZFH.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.42%, что меньше доходности SDHG.L в 11.20%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ZFH.TO
BMO Floating Rate High Yield ETF		5.42%5.52%7.72%6.98%4.75%4.48%4.51%4.27%4.45%4.58%4.64%4.94%
SDHG.L
iShares USD Short Duration High Yield Corporate Bond UCITS ETF		11.20%8.87%8.03%7.20%5.20%5.72%6.58%6.95%7.01%7.33%6.99%7.49%

Просадки

Сравнение просадок ZFH.TO и SDHG.L

Максимальная просадка ZFH.TO за все время составила -20.98%, что больше максимальной просадки SDHG.L в -10.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZFH.TO и SDHG.L.

Загрузка...

Показатели просадок

ZFH.TOSDHG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.98%

-11.44%

-9.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.26%

-4.04%

-0.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.53%

-10.53%

+1.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.98%

-11.44%

-9.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.61%

0.00%

-2.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.82%

-3.18%

+1.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.09%

1.46%

-0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности ZFH.TO и SDHG.L

Текущая волатильность для BMO Floating Rate High Yield ETF (ZFH.TO) составляет 1.61%, в то время как у iShares USD Short Duration High Yield Corporate Bond UCITS ETF (SDHG.L) волатильность равна 2.48%. Это указывает на то, что ZFH.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SDHG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZFH.TOSDHG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.61%

2.48%

-0.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.03%

4.35%

-1.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.79%

7.69%

-1.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.46%

6.90%

-0.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.38%

7.72%

+0.66%