Сравнение ZFH.TO с HY3M.DE
ZFH.TO (BMO Floating Rate High Yield ETF) and HY3M.DE (VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF) are both exchange-traded funds - ZFH.TO is a High Yield Bonds fund actively managed by BMO, while HY3M.DE is a Emerging Markets Bonds fund tracking the ICE BofAML Diversified High Yield US Emerging Markets Corporate Plus Index. ZFH.TO is actively managed, while HY3M.DE is passively managed. Over the past 5 years, ZFH.TO returned 6.69%/yr vs 5.04%/yr for HY3M.DE. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.40% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности ZFH.TO и HY3M.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ZFH.TO торгуется в CAD, в то время как HY3M.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HY3M.DE были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ZFH.TO показывает доходность 2.58%, что значительно ниже, чем у HY3M.DE с доходностью 6.46%.
ZFH.TO
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 0.33%
- 6 месяцев
- 1.97%
- С начала года
- 2.58%
- 1 год
- 4.83%
- 3 года*
- 8.87%
- 5 лет*
- 6.69%
- 10 лет*
- 5.46%
HY3M.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.59%
- 6 месяцев
- 3.73%
- С начала года
- 6.46%
- 1 год
- 10.70%
- 3 года*
- 12.10%
- 5 лет*
- 5.04%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ZFH.TO и HY3M.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZFH.TO BMO Floating Rate High Yield ETF | 2.58% | 5.61% | 11.66% | 13.66% | -0.89% | 4.79% | -3.87% | 11.18% | 1.13% |
HY3M.DE VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF | 6.46% | 3.74% | 21.38% | 4.86% | -7.50% | -1.42% | 3.71% | 10.60% | -16.96% |
Correlation
The correlation between ZFH.TO and HY3M.DE is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2018 г. | 0.03 |
The correlation between ZFH.TO and HY3M.DE shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.03 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZFH.TO vs. HY3M.DE — Ранг доходности на риск
ZFH.TO
HY3M.DE
Сравнение ZFH.TO c HY3M.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Floating Rate High Yield ETF (ZFH.TO) и VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF (HY3M.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ZFH.TO | HY3M.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.25 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.48 | 3.85 | -2.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.14 | 10.82 | -5.68 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ZFH.TO и HY3M.DE
Максимальная просадка ZFH.TO за все время составила -21.41%, что меньше максимальной просадки HY3M.DE в -25.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZFH.TO и HY3M.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZFH.TO | HY3M.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.41% | -25.98% | +4.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.27% | -2.77% | -0.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.39% | -8.16% | +1.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.75% | -22.72% | +12.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.41% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.26% | -1.77% | +1.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.04% | -9.61% | +7.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.94% | 0.99% | -0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZFH.TO и HY3M.DE
Текущая волатильность для BMO Floating Rate High Yield ETF (ZFH.TO) составляет 0.55%, в то время как у VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF (HY3M.DE) волатильность равна 1.98%. Это указывает на то, что ZFH.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HY3M.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZFH.TO | HY3M.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.55% | 1.98% | -1.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.78% | 6.04% | -3.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.73% | 7.47% | -3.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.10% | 9.88% | -1.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.42% | 14.14% | -4.72% |
Сравнение комиссий ZFH.TO и HY3M.DE
И ZFH.TO, и HY3M.DE имеют комиссию равную 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZFH.TO и HY3M.DE
Дивидендная доходность ZFH.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.17%, тогда как HY3M.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HY3M.DE VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ZFH.TO BMO Floating Rate High Yield ETF | 5.17% | 5.58% | 7.82% | 7.07% | 4.81% | 4.54% | 4.57% | 4.32% | 4.51% | 4.64% | 4.70% | 5.01% |
Часто задаваемые вопросы
ZFH.TO and HY3M.DE have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.40% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ZFH.TO and HY3M.DE have the same expense ratio: 0.40% per year.
ZFH.TO is categorized as High Yield Bonds, while HY3M.DE is Emerging Markets Bonds. They also come from different issuers: BMO and VanEck.
Подберите оптимальное распределение для ZFH.TO и HY3M.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор