PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZFEB с KJAN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZFEB с KJAN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr February (ZFEB) и Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - January (KJAN).

ZFEB и KJAN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZFEB - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 3 февр. 2025 г.. KJAN - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность iShares Russell 2000 ETF. Фонд был запущен 31 дек. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности ZFEB и KJAN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr February (ZFEB) и Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - January (KJAN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZFEB и KJAN

2026 (YTD)2025
ZFEB
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr February		0.00%6.10%
KJAN
Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - January		1.03%9.40%

Доходность по периодам

ZFEB

1 день
-0.04%
1 месяц
-0.67%
С начала года
0.00%
6 месяцев
1.66%
1 год
6.95%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

KJAN

1 день
0.29%
1 месяц
-2.44%
С начала года
1.03%
6 месяцев
3.54%
1 год
16.76%
3 года*
10.84%
5 лет*
6.47%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr February

Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - January

Часто сравнивают с ZFEB:
ZFEB с NAPRZFEB с KAPRZFEB с ZJULZFEB с DMAXZFEB с ZNOVZFEB с SMAXZFEB с MAXJ
Часто сравнивают с KJAN:
KJAN с IJSKJAN с IJHKJAN с VOOKJAN с RWKKJAN с ZMAYKJAN с BAPRKJAN с AIOO

Сравнение комиссий ZFEB и KJAN

И ZFEB, и KJAN имеют комиссию равную 0.79%.

ZFEB
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr February
KJAN
Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - January

Доходность на риск

ZFEB vs. KJAN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZFEB
Ранг доходности на риск ZFEB: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZFEB: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZFEB: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZFEB: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZFEB: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZFEB: 9696
Ранг коэф-та Мартина
KJAN
Ранг доходности на риск KJAN: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KJAN: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KJAN: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KJAN: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KJAN: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KJAN: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZFEB c KJAN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr February (ZFEB) и Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - January (KJAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZFEBKJANDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.45

1.20

+1.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.59

1.77

+1.82

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.52

1.23

+0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.21

1.95

+2.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

19.06

8.28

+10.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZFEB vs. KJAN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZFEB на текущий момент составляет 2.45, что выше коэффициента Шарпа KJAN равного 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZFEB и KJAN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZFEBKJANРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.45

1.20

+1.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.50

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.75

0.48

+1.27

Корреляция

Корреляция между ZFEB и KJAN составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZFEB и KJAN

Ни ZFEB, ни KJAN не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ZFEB и KJAN

Максимальная просадка ZFEB за все время составила -3.00%, что меньше максимальной просадки KJAN в -28.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZFEB и KJAN.

Загрузка...

Показатели просадок

ZFEBKJANРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.00%

-28.94%

+25.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.56%

-8.74%

+7.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.83%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.84%

-3.11%

+2.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.40%

-4.21%

+3.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.38%

2.06%

-1.68%

Волатильность

Сравнение волатильности ZFEB и KJAN

Текущая волатильность для Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr February (ZFEB) составляет 0.95%, в то время как у Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - January (KJAN) волатильность равна 4.14%. Это указывает на то, что ZFEB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KJAN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZFEBKJANРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.95%

4.14%

-3.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.66%

8.66%

-7.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.87%

14.03%

-11.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.01%

13.04%

-10.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.01%

15.59%

-12.58%