Сравнение ZETX с XTJL
ZETX (Defiance Daily Target 2X Long ZETA ETF) and XTJL (Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. ZETX charges 1.31%/yr vs 0.79%/yr for XTJL.
Доходность
Сравнение доходности ZETX и XTJL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ZETX
- 1 день
- -1.47%
- 1 месяц
- 20.66%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
XTJL
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- 0.43%
- 6 месяцев
- 6.37%
- С начала года
- 6.04%
- 1 год
- 13.18%
- 3 года*
- 14.06%
- 5 лет*
- 9.64%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 9.76%
Сравнение доходности по годам ZETX и XTJL
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ZETX Defiance Daily Target 2X Long ZETA ETF | 14.36% |
XTJL Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July | 5.27% |
Correlation
The correlation between ZETX and XTJL is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2026 г. | 0.44 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZETX vs. XTJL — Ранг доходности на риск
ZETX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
XTJL
Сравнение ZETX c XTJL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long ZETA ETF (ZETX) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July (XTJL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ZETX | XTJL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.38 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.59 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 14.54 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ZETX и XTJL
Максимальная просадка ZETX за все время составила -52.42%, что больше максимальной просадки XTJL в -23.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZETX и XTJL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZETX | XTJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.42% | -23.24% | -29.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.12% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.70% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -23.24% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.13% | -0.35% | -34.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.67% | -3.94% | -19.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.91% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ZETX и XTJL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZETX | XTJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.65% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 5.80% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 136.94% | 7.45% | +129.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 136.94% | 15.08% | +121.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 136.94% | 15.04% | +121.90% |
Сравнение комиссий ZETX и XTJL
ZETX берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии XTJL в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZETX и XTJL
Ни ZETX, ни XTJL не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ZETX and XTJL have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XTJL is cheaper at 0.79% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XTJL is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 1.31% for ZETX.
ZETX and XTJL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Defiance and Innovator. Their fees differ too: 1.31% for ZETX and 0.79% for XTJL.
Подберите оптимальное распределение для ZETX и XTJL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор