Сравнение ZESG.TO с ZMI.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO Balanced ESG ETF (ZESG.TO) и BMO Monthly Income ETF (ZMI.TO).
ZESG.TO и ZMI.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZESG.TO - это активно управляемый фонд от BMO. Фонд был запущен 15 янв. 2020 г.. ZMI.TO - это активно управляемый фонд от BMO. Фонд был запущен 28 янв. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности ZESG.TO и ZMI.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ZESG.TO и ZMI.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZESG.TO BMO Balanced ESG ETF | -1.23% | 12.26% | 16.70% | 15.27% | -13.70% | 13.20% | -100.00% |
ZMI.TO BMO Monthly Income ETF | 2.98% | 7.88% | 13.43% | 9.00% | -5.89% | 11.25% | 0.68% |
Доходность по периодам
С начала года, ZESG.TO показывает доходность -1.23%, что значительно ниже, чем у ZMI.TO с доходностью 2.98%.
ZESG.TO
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- -2.95%
- С начала года
- -1.23%
- 6 месяцев
- -0.17%
- 1 год
- 11.61%
- 3 года*
- 12.14%
- 5 лет*
- 7.47%
- 10 лет*
- —
ZMI.TO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -2.04%
- С начала года
- 2.98%
- 6 месяцев
- 1.71%
- 1 год
- 8.83%
- 3 года*
- 10.12%
- 5 лет*
- 6.90%
- 10 лет*
- 6.17%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ZESG.TO и ZMI.TO
И ZESG.TO, и ZMI.TO имеют комиссию равную 0.18%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
ZESG.TO vs. ZMI.TO — Ранг доходности на риск
ZESG.TO
ZMI.TO
Сравнение ZESG.TO c ZMI.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Balanced ESG ETF (ZESG.TO) и BMO Monthly Income ETF (ZMI.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZESG.TO | ZMI.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.28 | 0.98 | +0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.78 | 1.31 | +0.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.21 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.64 | 1.10 | +0.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.48 | 4.19 | +2.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZESG.TO | ZMI.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28 | 0.98 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 | 0.94 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.70 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.93 | 0.72 | -2.65 |
Корреляция
Корреляция между ZESG.TO и ZMI.TO составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZESG.TO и ZMI.TO
Дивидендная доходность ZESG.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.77%, что меньше доходности ZMI.TO в 4.30%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZESG.TO BMO Balanced ESG ETF | 1.77% | 1.71% | 1.89% | 2.22% | 2.53% | 2.05% | 2.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ZMI.TO BMO Monthly Income ETF | 4.30% | 4.54% | 4.68% | 4.94% | 4.49% | 3.71% | 4.21% | 4.24% | 4.58% | 4.06% | 3.89% | 3.89% |
Просадки
Сравнение просадок ZESG.TO и ZMI.TO
Максимальная просадка ZESG.TO за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки ZMI.TO в -26.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZESG.TO и ZMI.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| ZESG.TO | ZMI.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -26.65% | -73.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.18% | -7.66% | +0.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.81% | -12.65% | -6.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -26.65% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -2.24% | -97.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -99.93% | -2.14% | -97.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.82% | 2.02% | -0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZESG.TO и ZMI.TO
BMO Balanced ESG ETF (ZESG.TO) имеет более высокую волатильность в 3.58% по сравнению с BMO Monthly Income ETF (ZMI.TO) с волатильностью 3.01%. Это указывает на то, что ZESG.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZMI.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ZESG.TO | ZMI.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.58% | 3.01% | +0.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.29% | 5.96% | +0.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.08% | 9.07% | +0.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.85% | 7.38% | +1.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.48% | 8.83% | +32.65% |