PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZESG.TO с GRO.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZESG.TO с GRO.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO Balanced ESG ETF (ZESG.TO) и Franklin Growth ETF Portfolio (GRO.TO).

ZESG.TO и GRO.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZESG.TO - это активно управляемый фонд от BMO. Фонд был запущен 15 янв. 2020 г.. GRO.TO - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 20 февр. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности ZESG.TO и GRO.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO Balanced ESG ETF (ZESG.TO) и Franklin Growth ETF Portfolio (GRO.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZESG.TO и GRO.TO

2026 (YTD)20252024
ZESG.TO
BMO Balanced ESG ETF		-1.23%12.26%9.25%
GRO.TO
Franklin Growth ETF Portfolio		-1.72%11.09%15.17%

Доходность по периодам

С начала года, ZESG.TO показывает доходность -1.23%, что значительно выше, чем у GRO.TO с доходностью -1.72%.

ZESG.TO

1 день
0.51%
1 месяц
-2.95%
С начала года
-1.23%
6 месяцев
-0.17%
1 год
11.61%
3 года*
12.14%
5 лет*
7.47%
10 лет*
—

GRO.TO

1 день
0.68%
1 месяц
-5.17%
С начала года
-1.72%
6 месяцев
0.69%
1 год
13.94%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO Balanced ESG ETF

Franklin Growth ETF Portfolio

Часто сравнивают с ZESG.TO:
ZESG.TO с PYF.TOZESG.TO с ZLB.TOZESG.TO с TCON.TOZESG.TO с HBAL.TOZESG.TO с MIX.TOZESG.TO с VBAL.TOZESG.TO с XTR.TO
Часто сравнивают с GRO.TO:
GRO.TO с FCRI.TOGRO.TO с XBAL.TOGRO.TO с MIX.TOGRO.TO с VRIF.TOGRO.TO с CEQT.TOGRO.TO с CSBG.NEOGRO.TO с FLVI.NEO

Сравнение комиссий ZESG.TO и GRO.TO

ZESG.TO берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии GRO.TO в 0.21%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

GRO.TO
Franklin Growth ETF Portfolio
ZESG.TO
BMO Balanced ESG ETF

Доходность на риск

ZESG.TO vs. GRO.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZESG.TO
Ранг доходности на риск ZESG.TO: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZESG.TO: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZESG.TO: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZESG.TO: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZESG.TO: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZESG.TO: 5858
Ранг коэф-та Мартина
GRO.TO
Ранг доходности на риск GRO.TO: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GRO.TO: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRO.TO: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRO.TO: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRO.TO: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRO.TO: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZESG.TO c GRO.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Balanced ESG ETF (ZESG.TO) и Franklin Growth ETF Portfolio (GRO.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZESG.TOGRO.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.28

0.94

+0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.78

1.35

+0.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.62

-0.38

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.64

1.43

+0.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.48

5.43

+1.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZESG.TO vs. GRO.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZESG.TO на текущий момент составляет 1.28, что выше коэффициента Шарпа GRO.TO равного 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZESG.TO и GRO.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZESG.TOGRO.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

0.94

+0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-1.93

1.09

-3.02

Корреляция

Корреляция между ZESG.TO и GRO.TO составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZESG.TO и GRO.TO

Дивидендная доходность ZESG.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.77%, что меньше доходности GRO.TO в 2.36%

TTM202520242023202220212020
ZESG.TO
BMO Balanced ESG ETF		1.77%1.71%1.89%2.22%2.53%2.05%2.27%
GRO.TO
Franklin Growth ETF Portfolio		2.36%2.04%1.50%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ZESG.TO и GRO.TO

Максимальная просадка ZESG.TO за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки GRO.TO в -12.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZESG.TO и GRO.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

ZESG.TOGRO.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-12.96%

-87.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.18%

-9.16%

+1.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.81%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-5.17%

-94.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-99.93%

-1.36%

-98.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.82%

2.40%

-0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности ZESG.TO и GRO.TO

Текущая волатильность для BMO Balanced ESG ETF (ZESG.TO) составляет 3.58%, в то время как у Franklin Growth ETF Portfolio (GRO.TO) волатильность равна 5.42%. Это указывает на то, что ZESG.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GRO.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZESG.TOGRO.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.58%

5.42%

-1.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.29%

6.85%

-0.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.08%

14.94%

-5.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.85%

12.43%

-3.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.48%

12.43%

+29.05%