Сравнение ZEQT.TO с CBIL.TO
ZEQT.TO (BMO All-Equity ETF) and CBIL.TO (Global X 0-3 Month T-Bill ETF) are both exchange-traded funds - ZEQT.TO is a Global Equities fund actively managed by BMO, while CBIL.TO is a Canadian Government Bonds fund actively managed by Global X. Both are actively managed. Over the past 3 years, ZEQT.TO returned 22.68%/yr vs 3.63%/yr for CBIL.TO. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. ZEQT.TO charges 0.18%/yr vs 0.10%/yr for CBIL.TO.
Доходность
Сравнение доходности ZEQT.TO и CBIL.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZEQT.TO показывает доходность 13.63%, что значительно выше, чем у CBIL.TO с доходностью 0.87%.
ZEQT.TO
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- 6.10%
- С начала года
- 13.63%
- 6 месяцев
- 13.00%
- 1 год
- 32.71%
- 3 года*
- 22.68%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CBIL.TO
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.19%
- С начала года
- 0.87%
- 6 месяцев
- 1.09%
- 1 год
- 2.35%
- 3 года*
- 3.63%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ZEQT.TO и CBIL.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ZEQT.TO BMO All-Equity ETF | 13.63% | 19.67% | 25.44% | 9.18% |
CBIL.TO Global X 0-3 Month T-Bill ETF | 0.87% | 2.68% | 4.47% | 3.36% |
Correlation
The correlation between ZEQT.TO and CBIL.TO is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 апр. 2023 г. | 0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZEQT.TO vs. CBIL.TO — Ранг доходности на риск
ZEQT.TO
CBIL.TO
Сравнение ZEQT.TO c CBIL.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO All-Equity ETF (ZEQT.TO) и Global X 0-3 Month T-Bill ETF (CBIL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZEQT.TO | CBIL.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -6.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -20.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 5.40 | -3.93 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.77 | 58.99 | -55.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.90 | 342.51 | -326.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZEQT.TO | CBIL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.58 | 9.50 | -6.93 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.20 | 11.65 | -10.44 |
Просадки
Сравнение просадок ZEQT.TO и CBIL.TO
Максимальная просадка ZEQT.TO за все время составила -16.87%, что больше максимальной просадки CBIL.TO в -0.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZEQT.TO и CBIL.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZEQT.TO | CBIL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.87% | -0.06% | -16.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.72% | -0.04% | -8.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.34% | -0.06% | -15.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.64% | 0.00% | -0.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.01% | -0.00% | -3.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.06% | 0.01% | +2.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZEQT.TO и CBIL.TO
BMO All-Equity ETF (ZEQT.TO) имеет более высокую волатильность в 5.21% по сравнению с Global X 0-3 Month T-Bill ETF (CBIL.TO) с волатильностью 0.07%. Это указывает на то, что ZEQT.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CBIL.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZEQT.TO | CBIL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.21% | 0.07% | +5.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.42% | 0.19% | +10.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.75% | 0.25% | +12.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.85% | 0.31% | +13.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.85% | 0.31% | +13.54% |
Сравнение комиссий ZEQT.TO и CBIL.TO
ZEQT.TO берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии CBIL.TO в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZEQT.TO и CBIL.TO
Дивидендная доходность ZEQT.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что меньше доходности CBIL.TO в 2.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CBIL.TO Global X 0-3 Month T-Bill ETF | 2.29% | 2.59% | 4.38% | 3.39% | 0.00% |
ZEQT.TO BMO All-Equity ETF | 1.28% | 1.45% | 1.69% | 2.13% | 2.43% |
Часто задаваемые вопросы
ZEQT.TO and CBIL.TO have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CBIL.TO is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CBIL.TO is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.18% for ZEQT.TO.
ZEQT.TO is categorized as Global Equities, while CBIL.TO is Canadian Government Bonds. They also come from different issuers: BMO and Global X. Their fees differ too: 0.18% for ZEQT.TO and 0.10% for CBIL.TO.
Подберите оптимальное распределение для ZEQT.TO и CBIL.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор