Сравнение ZEQ.TO с XDIV.TO
ZEQ.TO (BMO MSCI Europe High Quality Hedged to CAD Index ETF) and XDIV.TO (iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF) are both exchange-traded funds - ZEQ.TO is a Europe Equities fund tracking the MSCI Europe Quality 100% Hedged to CAD Index, while XDIV.TO is a Dividend fund tracking the MSCI Canada High Dividend Yield 10% Security Capped Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ZEQ.TO returned 4.73%/yr vs 18.66%/yr for XDIV.TO. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ZEQ.TO charges 0.45%/yr vs 0.11%/yr for XDIV.TO.
Доходность
Сравнение доходности ZEQ.TO и XDIV.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZEQ.TO показывает доходность 5.79%, что значительно ниже, чем у XDIV.TO с доходностью 27.54%.
ZEQ.TO
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- 0.72%
- 6 месяцев
- 1.24%
- С начала года
- 5.79%
- 1 год
- 10.02%
- 3 года*
- 6.66%
- 5 лет*
- 4.73%
- 10 лет*
- 8.57%
XDIV.TO
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 5.19%
- 6 месяцев
- 24.92%
- С начала года
- 27.54%
- 1 год
- 45.01%
- 3 года*
- 25.78%
- 5 лет*
- 18.66%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ZEQ.TO и XDIV.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZEQ.TO BMO MSCI Europe High Quality Hedged to CAD Index ETF | 5.79% | 7.89% | 2.54% | 15.35% | -12.26% | 25.16% | 6.22% | 33.27% | -7.03% | 1.49% |
XDIV.TO iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF | 27.54% | 25.04% | 19.84% | 11.95% | 0.49% | 33.31% | -7.53% | 25.14% | -9.81% | 8.00% |
Correlation
The correlation between ZEQ.TO and XDIV.TO is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.46 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2017 г. | 0.51 |
The correlation between ZEQ.TO and XDIV.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.42 to 0.51 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов ZEQ.TO и XDIV.TO
Секторы
ZEQ.TO
XDIV.TO
Промышленность
Здравоохранение
-
Потребительский защитный сектор
-
Технологии
Потребительский циклический сектор
Финансовые услуги
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
Коммунальные услуги
Недвижимость
-
Энергетика
-
Промышленность
ZEQ.TO
XDIV.TO
Здравоохранение
ZEQ.TO
XDIV.TO
-
Потребительский защитный сектор
ZEQ.TO
XDIV.TO
-
Технологии
ZEQ.TO
XDIV.TO
Потребительский циклический сектор
ZEQ.TO
XDIV.TO
Финансовые услуги
ZEQ.TO
XDIV.TO
Сырьевые материалы
ZEQ.TO
XDIV.TO
-
Коммуникационные услуги
ZEQ.TO
XDIV.TO
Коммунальные услуги
ZEQ.TO
XDIV.TO
Недвижимость
ZEQ.TO
XDIV.TO
-
Энергетика
ZEQ.TO
-
XDIV.TO
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZEQ.TO vs. XDIV.TO — Ранг доходности на риск
ZEQ.TO
XDIV.TO
Сравнение ZEQ.TO c XDIV.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO MSCI Europe High Quality Hedged to CAD Index ETF (ZEQ.TO) и iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF (XDIV.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ZEQ.TO | XDIV.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 2.11 | -0.97 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.92 | 16.28 | -15.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.06 | 53.00 | -49.94 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ZEQ.TO и XDIV.TO
Максимальная просадка ZEQ.TO за все время составила -29.14%, что меньше максимальной просадки XDIV.TO в -41.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZEQ.TO и XDIV.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZEQ.TO | XDIV.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.14% | -41.29% | +12.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.97% | -2.78% | -8.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.47% | -10.53% | -3.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.54% | -17.33% | -3.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.14% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.84% | 0.00% | -2.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.29% | -4.36% | +0.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.28% | 0.85% | +2.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZEQ.TO и XDIV.TO
BMO MSCI Europe High Quality Hedged to CAD Index ETF (ZEQ.TO) имеет более высокую волатильность в 2.49% по сравнению с iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF (XDIV.TO) с волатильностью 2.08%. Это указывает на то, что ZEQ.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDIV.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZEQ.TO | XDIV.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.49% | 2.08% | +0.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.07% | 6.68% | +4.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.32% | 8.54% | +4.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.24% | 10.56% | +3.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.37% | 16.29% | -0.92% |
Сравнение комиссий ZEQ.TO и XDIV.TO
ZEQ.TO берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии XDIV.TO в 0.11%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZEQ.TO и XDIV.TO
Дивидендная доходность ZEQ.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.93%, что меньше доходности XDIV.TO в 3.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XDIV.TO iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF | 3.11% | 3.90% | 4.50% | 4.42% | 4.15% | 3.76% | 4.85% | 4.24% | 5.13% | 1.92% | 0.00% | 0.00% |
ZEQ.TO BMO MSCI Europe High Quality Hedged to CAD Index ETF | 2.93% | 3.10% | 2.04% | 2.50% | 2.62% | 1.78% | 1.94% | 2.08% | 3.29% | 2.07% | 2.01% | 2.06% |
Часто задаваемые вопросы
ZEQ.TO and XDIV.TO have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XDIV.TO is cheaper at 0.11% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XDIV.TO is cheaper with a 0.11% expense ratio, compared with 0.45% for ZEQ.TO.
ZEQ.TO is categorized as Europe Equities, while XDIV.TO is Dividend. ZEQ.TO tracks MSCI Europe Quality 100% Hedged to CAD Index, while XDIV.TO tracks MSCI Canada High Dividend Yield 10% Security Capped Index. They also come from different issuers: BMO and iShares. Their fees differ too: 0.45% for ZEQ.TO and 0.11% for XDIV.TO.
Подберите оптимальное распределение для ZEQ.TO и XDIV.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор