PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZEQ.TO с HXX.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZEQ.TO с HXX.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO MSCI Europe High Quality Hedged to CAD Index ETF (ZEQ.TO) и Global X Europe 50 Index Corporate Class ETF (HXX.TO).

ZEQ.TO и HXX.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZEQ.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность MSCI Europe Quality 100% Hedged to CAD Index. Фонд был запущен 10 февр. 2014 г.. HXX.TO - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Europe 50 Rolling Future Index (Total Return). Фонд был запущен 6 дек. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ZEQ.TO и HXX.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO MSCI Europe High Quality Hedged to CAD Index ETF (ZEQ.TO) и Global X Europe 50 Index Corporate Class ETF (HXX.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZEQ.TO и HXX.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZEQ.TO
BMO MSCI Europe High Quality Hedged to CAD Index ETF		-0.63%7.89%2.54%15.35%-12.26%25.16%6.22%33.21%-7.10%15.45%
HXX.TO
Global X Europe 50 Index Corporate Class ETF		-1.93%31.10%11.15%24.55%-9.72%14.01%5.46%20.53%-8.75%16.68%

Доходность по периодам

С начала года, ZEQ.TO показывает доходность -0.63%, что значительно выше, чем у HXX.TO с доходностью -1.93%.

ZEQ.TO

1 день
1.47%
1 месяц
-5.12%
С начала года
-0.63%
6 месяцев
0.34%
1 год
2.77%
3 года*
4.53%
5 лет*
5.57%
10 лет*
8.58%

HXX.TO

1 день
-0.67%
1 месяц
-1.08%
С начала года
-1.93%
6 месяцев
-1.11%
1 год
12.63%
3 года*
15.24%
5 лет*
11.77%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO MSCI Europe High Quality Hedged to CAD Index ETF

Global X Europe 50 Index Corporate Class ETF

Часто сравнивают с ZEQ.TO:
ZEQ.TO с VE.TOZEQ.TO с ZDI.TOZEQ.TO с ZWP.TOZEQ.TO с XEM.TOZEQ.TO с ZQQ.TOZEQ.TO с XEU.TOZEQ.TO с XEH.TO
Часто сравнивают с HXX.TO:
HXX.TO с ZDI.TOHXX.TO с HSBA.LHXX.TO с XEQT.TOHXX.TO с TEC.TOHXX.TO с VFV.TOHXX.TO с XEU.TOHXX.TO с XESG.TO

Сравнение комиссий ZEQ.TO и HXX.TO

ZEQ.TO берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии HXX.TO в 0.19%.

ZEQ.TO
BMO MSCI Europe High Quality Hedged to CAD Index ETF
HXX.TO
Global X Europe 50 Index Corporate Class ETF

Доходность на риск

ZEQ.TO vs. HXX.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZEQ.TO
Ранг доходности на риск ZEQ.TO: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZEQ.TO: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZEQ.TO: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZEQ.TO: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZEQ.TO: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZEQ.TO: 1717
Ранг коэф-та Мартина
HXX.TO
Ранг доходности на риск HXX.TO: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HXX.TO: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HXX.TO: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HXX.TO: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HXX.TO: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HXX.TO: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZEQ.TO c HXX.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO MSCI Europe High Quality Hedged to CAD Index ETF (ZEQ.TO) и Global X Europe 50 Index Corporate Class ETF (HXX.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZEQ.TOHXX.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.18

0.66

-0.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.37

1.02

-0.65

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.13

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.27

1.00

-0.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.83

3.50

-2.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZEQ.TO vs. HXX.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZEQ.TO на текущий момент составляет 0.18, что ниже коэффициента Шарпа HXX.TO равного 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZEQ.TO и HXX.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZEQ.TOHXX.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

0.66

-0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.65

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.57

-0.03

Корреляция

Корреляция между ZEQ.TO и HXX.TO составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZEQ.TO и HXX.TO

Дивидендная доходность ZEQ.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.10%, тогда как HXX.TO не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ZEQ.TO
BMO MSCI Europe High Quality Hedged to CAD Index ETF		3.10%3.10%2.04%2.50%2.62%1.78%1.94%2.04%3.21%2.07%2.01%2.06%
HXX.TO
Global X Europe 50 Index Corporate Class ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ZEQ.TO и HXX.TO

Максимальная просадка ZEQ.TO за все время составила -29.13%, что меньше максимальной просадки HXX.TO в -33.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZEQ.TO и HXX.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

ZEQ.TOHXX.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.13%

-33.23%

+4.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.97%

-13.34%

+2.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.54%

-28.91%

+8.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.13%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.57%

-8.17%

+1.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.31%

-5.36%

+1.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.58%

3.80%

-0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности ZEQ.TO и HXX.TO

Текущая волатильность для BMO MSCI Europe High Quality Hedged to CAD Index ETF (ZEQ.TO) составляет 5.66%, в то время как у Global X Europe 50 Index Corporate Class ETF (HXX.TO) волатильность равна 8.38%. Это указывает на то, что ZEQ.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HXX.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZEQ.TOHXX.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.66%

8.38%

-2.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.27%

12.67%

-3.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.71%

19.36%

-3.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.02%

18.15%

-4.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.44%

18.77%

-3.33%