Сравнение ZEO.TO с ZNQ.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO Equal Weight Oil & Gas Index ETF (ZEO.TO) и BMO NASDAQ 100 Equity Index ETF (ZNQ.TO).
ZEO.TO и ZNQ.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZEO.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность Solactive Equal Weight Canada Oil & Gas Index. Фонд был запущен 20 окт. 2009 г.. ZNQ.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 11 февр. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ZEO.TO и ZNQ.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ZEO.TO и ZNQ.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZEO.TO BMO Equal Weight Oil & Gas Index ETF | 27.36% | 12.35% | 21.51% | 5.98% | 39.67% | 63.65% | -28.56% | 7.93% |
ZNQ.TO BMO NASDAQ 100 Equity Index ETF | -3.70% | 14.60% | 35.84% | 51.32% | -28.06% | 26.59% | 44.65% | 22.90% |
Доходность по периодам
С начала года, ZEO.TO показывает доходность 27.36%, что значительно выше, чем у ZNQ.TO с доходностью -3.70%.
ZEO.TO
- 1 день
- -3.17%
- 1 месяц
- 5.82%
- С начала года
- 27.36%
- 6 месяцев
- 26.79%
- 1 год
- 34.45%
- 3 года*
- 24.34%
- 5 лет*
- 27.04%
- 10 лет*
- 11.19%
ZNQ.TO
- 1 день
- 1.04%
- 1 месяц
- -2.40%
- С начала года
- -3.70%
- 6 месяцев
- -3.73%
- 1 год
- 19.86%
- 3 года*
- 23.52%
- 5 лет*
- 15.10%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ZEO.TO и ZNQ.TO
ZEO.TO берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии ZNQ.TO в 0.39%.
Доходность на риск
ZEO.TO vs. ZNQ.TO — Ранг доходности на риск
ZEO.TO
ZNQ.TO
Сравнение ZEO.TO c ZNQ.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Equal Weight Oil & Gas Index ETF (ZEO.TO) и BMO NASDAQ 100 Equity Index ETF (ZNQ.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZEO.TO | ZNQ.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.75 | 0.88 | +0.87 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.18 | 1.35 | +0.83 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.20 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.99 | 1.56 | +0.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.37 | 4.56 | +2.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZEO.TO | ZNQ.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.75 | 0.88 | +0.87 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.30 | 0.73 | +0.57 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.00 | 0.90 | -0.90 |
Корреляция
Корреляция между ZEO.TO и ZNQ.TO составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZEO.TO и ZNQ.TO
Дивидендная доходность ZEO.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, что больше доходности ZNQ.TO в 0.26%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZEO.TO BMO Equal Weight Oil & Gas Index ETF | 2.80% | 3.42% | 3.86% | 4.82% | 4.69% | 3.27% | 5.54% | 3.55% | 3.57% | 2.46% | 2.50% | 4.09% |
ZNQ.TO BMO NASDAQ 100 Equity Index ETF | 0.26% | 0.25% | 0.30% | 0.35% | 0.23% | 0.12% | 0.47% | 0.52% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ZEO.TO и ZNQ.TO
Максимальная просадка ZEO.TO за все время составила -100.25%, что больше максимальной просадки ZNQ.TO в -32.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZEO.TO и ZNQ.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| ZEO.TO | ZNQ.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.25% | -32.09% | -68.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.62% | -13.03% | -4.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.59% | -32.09% | +9.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.03% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.99% | -8.73% | +4.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.96% | -6.76% | -43.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.76% | 4.45% | +0.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZEO.TO и ZNQ.TO
Текущая волатильность для BMO Equal Weight Oil & Gas Index ETF (ZEO.TO) составляет 5.16%, в то время как у BMO NASDAQ 100 Equity Index ETF (ZNQ.TO) волатильность равна 6.38%. Это указывает на то, что ZEO.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZNQ.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ZEO.TO | ZNQ.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.16% | 6.38% | -1.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.06% | 12.68% | -0.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.76% | 22.59% | -2.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.95% | 20.84% | +0.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.24% | 22.46% | +4.78% |