PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZEO.TO с ZMMK.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZEO.TO с ZMMK.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO Equal Weight Oil & Gas Index ETF (ZEO.TO) и BMO Money Market Fund ETF Series (ZMMK.TO).

ZEO.TO и ZMMK.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZEO.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность Solactive Equal Weight Canada Oil & Gas Index. Фонд был запущен 20 окт. 2009 г.. ZMMK.TO - это активно управляемый фонд от BMO. Фонд был запущен 28 нояб. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности ZEO.TO и ZMMK.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO Equal Weight Oil & Gas Index ETF (ZEO.TO) и BMO Money Market Fund ETF Series (ZMMK.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZEO.TO и ZMMK.TO

2026 (YTD)20252024202320222021
ZEO.TO
BMO Equal Weight Oil & Gas Index ETF		27.36%12.35%21.51%5.98%39.67%2.35%
ZMMK.TO
BMO Money Market Fund ETF Series		0.57%2.77%4.94%4.86%1.99%0.04%

Доходность по периодам

С начала года, ZEO.TO показывает доходность 27.36%, что значительно выше, чем у ZMMK.TO с доходностью 0.57%.

ZEO.TO

1 день
-3.17%
1 месяц
5.82%
С начала года
27.36%
6 месяцев
26.79%
1 год
34.45%
3 года*
24.34%
5 лет*
27.04%
10 лет*
11.19%

ZMMK.TO

1 день
0.00%
1 месяц
0.20%
С начала года
0.57%
6 месяцев
1.22%
1 год
2.59%
3 года*
4.00%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO Equal Weight Oil & Gas Index ETF

BMO Money Market Fund ETF Series

Часто сравнивают с ZEO.TO:
ZEO.TO с XEG.TOZEO.TO с NRGY.TOZEO.TO с XLEZEO.TO с ENCC.TOZEO.TO с VOOZEO.TO с HXT.TOZEO.TO с VFV.TO
Часто сравнивают с ZMMK.TO:
ZMMK.TO с CASH.TOZMMK.TO с CMR.TOZMMK.TO с CBIL.TOZMMK.TO с HSAV.TOZMMK.TO с ZAG.TOZMMK.TO с MNYZMMK.TO с PSA.TO

Сравнение комиссий ZEO.TO и ZMMK.TO

ZEO.TO берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии ZMMK.TO в 0.13%.

ZEO.TO
BMO Equal Weight Oil & Gas Index ETF
ZMMK.TO
BMO Money Market Fund ETF Series

Доходность на риск

ZEO.TO vs. ZMMK.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZEO.TO
Ранг доходности на риск ZEO.TO: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZEO.TO: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZEO.TO: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZEO.TO: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZEO.TO: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZEO.TO: 6868
Ранг коэф-та Мартина
ZMMK.TO
Ранг доходности на риск ZMMK.TO: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZMMK.TO: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZMMK.TO: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZMMK.TO: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZMMK.TO: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZMMK.TO: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZEO.TO c ZMMK.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Equal Weight Oil & Gas Index ETF (ZEO.TO) и BMO Money Market Fund ETF Series (ZMMK.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZEO.TOZMMK.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.75

10.09

-8.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.18

25.74

-23.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

6.01

-4.67

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.99

86.98

-84.99

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.37

406.21

-398.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZEO.TO vs. ZMMK.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZEO.TO на текущий момент составляет 1.75, что ниже коэффициента Шарпа ZMMK.TO равного 10.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZEO.TO и ZMMK.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZEO.TOZMMK.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.75

10.09

-8.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.30

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.00

10.36

-10.36

Корреляция

Корреляция между ZEO.TO и ZMMK.TO составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZEO.TO и ZMMK.TO

Дивидендная доходность ZEO.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, что больше доходности ZMMK.TO в 2.68%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ZEO.TO
BMO Equal Weight Oil & Gas Index ETF		2.80%3.42%3.86%4.82%4.69%3.27%5.54%3.55%3.57%2.46%2.50%4.09%
ZMMK.TO
BMO Money Market Fund ETF Series		2.68%3.02%4.66%4.98%1.95%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ZEO.TO и ZMMK.TO

Максимальная просадка ZEO.TO за все время составила -100.25%, что больше максимальной просадки ZMMK.TO в -0.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZEO.TO и ZMMK.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

ZEO.TOZMMK.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.25%

-0.16%

-100.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.62%

-0.03%

-17.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.59%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-72.03%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.99%

0.00%

-3.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-49.96%

0.00%

-49.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.76%

0.01%

+4.75%

Волатильность

Сравнение волатильности ZEO.TO и ZMMK.TO

BMO Equal Weight Oil & Gas Index ETF (ZEO.TO) имеет более высокую волатильность в 5.16% по сравнению с BMO Money Market Fund ETF Series (ZMMK.TO) с волатильностью 0.08%. Это указывает на то, что ZEO.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZMMK.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZEO.TOZMMK.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.16%

0.08%

+5.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.06%

0.20%

+11.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.76%

0.26%

+19.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.95%

0.34%

+20.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.24%

0.34%

+26.90%