Сравнение ZEMIX с FQEMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ninety One Emerging Markets Equity Fund (ZEMIX) и Franklin Templeton SMACS: Series EM (FQEMX).

ZEMIX управляется Ninety One. Фонд был запущен 27 нояб. 2018 г.. FQEMX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 21 нояб. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности ZEMIX и FQEMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ninety One Emerging Markets Equity Fund (ZEMIX) и Franklin Templeton SMACS: Series EM (FQEMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZEMIX и FQEMX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021
ZEMIX Ninety One Emerging Markets Equity Fund	3.70%	36.71%	11.16%	10.49%	-23.11%	-3.02%
FQEMX Franklin Templeton SMACS: Series EM	12.06%	55.98%	6.67%	12.18%	-20.68%	0.32%

Доходность по периодам

С начала года, ZEMIX показывает доходность 3.70%, что значительно ниже, чем у FQEMX с доходностью 12.06%.

ZEMIX

1 день: 0.86%

1 месяц: -10.42%

С начала года: 3.70%

6 месяцев: 8.18%

1 год: 36.15%

3 года*: 18.30%

5 лет*: 4.63%

10 лет*: —

FQEMX

1 день: 3.12%

1 месяц: -15.56%

С начала года: 12.06%

6 месяцев: 27.82%

1 год: 70.93%

3 года*: 25.83%

5 лет*: —

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Ninety One Emerging Markets Equity Fund

Название символа

Franklin Templeton SMACS: Series EM

Часто сравнивают с ZEMIX:

ZEMIX с ZSP.TO ZEMIX с QYLD ZEMIX с VOO ZEMIX с VUG ZEMIX с QQQ ZEMIX с XEC.TO ZEMIX с XEQT.TO

Часто сравнивают с FQEMX:

FQEMX с AVDV FQEMX с VOO FQEMX с MEMQX FQEMX с DEMIX FQEMX с EMRSX FQEMX с DFESX FQEMX с FSSGX

Сравнение комиссий ZEMIX и FQEMX

ZEMIX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии FQEMX в 0.00%.

ZEMIX

Ninety One Emerging Markets Equity Fund

FQEMX

Franklin Templeton SMACS: Series EM

Доходность на риск

ZEMIX vs. FQEMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ZEMIX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

FQEMX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZEMIX c FQEMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ninety One Emerging Markets Equity Fund (ZEMIX) и Franklin Templeton SMACS: Series EM (FQEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	ZEMIX	FQEMX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	2.10	3.07	-0.96
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.65	3.44	-0.79
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.40	1.55	-0.15
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	2.76	3.47	-0.72
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	10.07	13.65	-3.58
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZEMIX vs. FQEMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZEMIX на текущий момент составляет 2.10, что ниже коэффициента Шарпа FQEMX равного 3.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZEMIX и FQEMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	ZEMIX	FQEMX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	2.10	3.07	-0.96
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.28	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.43	0.62	-0.19

Корреляция

Корреляция между ZEMIX и FQEMX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZEMIX и FQEMX

Дивидендная доходность ZEMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.22%, что больше доходности FQEMX в 2.84%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
ZEMIX Ninety One Emerging Markets Equity Fund	16.22%	16.82%	0.00%	2.28%	1.22%	8.23%	1.08%	2.74%	0.16%
FQEMX Franklin Templeton SMACS: Series EM	2.84%	3.18%	3.15%	4.82%	3.93%	0.62%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок ZEMIX и FQEMX

Максимальная просадка ZEMIX за все время составила -40.26%, что больше максимальной просадки FQEMX в -34.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZEMIX и FQEMX.

Загрузка...

Показатели просадок

	ZEMIX	FQEMX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-40.26%	-34.46%	-5.80%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-13.12%	-18.93%	+5.81%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-37.92%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-12.37%	-16.40%	+4.03%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-14.71%	-11.08%	-3.63%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.59%	4.81%	-1.22%

Волатильность

Сравнение волатильности ZEMIX и FQEMX

Текущая волатильность для Ninety One Emerging Markets Equity Fund (ZEMIX) составляет 8.04%, в то время как у Franklin Templeton SMACS: Series EM (FQEMX) волатильность равна 14.20%. Это указывает на то, что ZEMIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FQEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	ZEMIX	FQEMX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	8.04%	14.20%	-6.16%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	13.08%	20.17%	-7.09%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	17.89%	24.14%	-6.25%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	16.76%	19.73%	-2.97%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	18.87%	19.73%	-0.86%

Сравнение ZEMIX с FQEMX

Доходность

Сравнение доходности ZEMIX и FQEMX

Сравнение доходности по годам ZEMIX и FQEMX

Доходность по периодам

ZEMIX

FQEMX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий ZEMIX и FQEMX

Доходность на риск

ZEMIX vs. FQEMX — Ранг доходности на риск

ZEMIX

FQEMX

Сравнение ZEMIX c FQEMX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

ZEMIX vs. FQEMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZEMIX и FQEMX

Просадки

Сравнение просадок ZEMIX и FQEMX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности ZEMIX и FQEMX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)