PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZEM.TO с XMM.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZEM.TO с XMM.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO MSCI Emerging Markets Index ETF (ZEM.TO) и iShares MSCI Min Vol Emerging Markets Index ETF (XMM.TO).

ZEM.TO и XMM.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZEM.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Index. Фонд был запущен 19 окт. 2009 г.. XMM.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar EM GR CAD. Фонд был запущен 24 июл. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ZEM.TO и XMM.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO MSCI Emerging Markets Index ETF (ZEM.TO) и iShares MSCI Min Vol Emerging Markets Index ETF (XMM.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZEM.TO и XMM.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZEM.TO
BMO MSCI Emerging Markets Index ETF		5.88%27.66%15.21%7.38%-15.80%-2.64%16.41%13.20%-8.06%30.19%
XMM.TO
iShares MSCI Min Vol Emerging Markets Index ETF		2.23%7.65%16.66%4.10%-7.83%3.95%4.32%1.36%2.35%18.74%

Доходность по периодам

С начала года, ZEM.TO показывает доходность 5.88%, что значительно выше, чем у XMM.TO с доходностью 2.23%. За последние 10 лет акции ZEM.TO превзошли акции XMM.TO по среднегодовой доходности: 8.76% против 5.15% соответственно.

ZEM.TO

1 день
0.04%
1 месяц
-6.08%
С начала года
5.88%
6 месяцев
7.60%
1 год
30.91%
3 года*
17.12%
5 лет*
5.88%
10 лет*
8.76%

XMM.TO

1 день
0.00%
1 месяц
-2.76%
С начала года
2.23%
6 месяцев
2.46%
1 год
10.12%
3 года*
9.43%
5 лет*
4.61%
10 лет*
5.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO MSCI Emerging Markets Index ETF

iShares MSCI Min Vol Emerging Markets Index ETF

Часто сравнивают с ZEM.TO:
ZEM.TO с XEC.TOZEM.TO с VEE.TOZEM.TO с xec.TOZEM.TO с XEF.TOZEM.TO с XSEM.TOZEM.TO с ZCN.TOZEM.TO с ZDI.TO
Часто сравнивают с XMM.TO:
XMM.TO с XSEM.TOXMM.TO с XMU.TOXMM.TO с XEQT.TOXMM.TO с XEC.TOXMM.TO с SPMOXMM.TO с HTAE.TOXMM.TO с VEE.TO

Сравнение комиссий ZEM.TO и XMM.TO

ZEM.TO берет комиссию в 0.27%, что меньше комиссии XMM.TO в 0.42%.

XMM.TO
iShares MSCI Min Vol Emerging Markets Index ETF
ZEM.TO
BMO MSCI Emerging Markets Index ETF

Доходность на риск

ZEM.TO vs. XMM.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZEM.TO
Ранг доходности на риск ZEM.TO: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZEM.TO: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZEM.TO: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZEM.TO: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZEM.TO: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZEM.TO: 7676
Ранг коэф-та Мартина
XMM.TO
Ранг доходности на риск XMM.TO: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMM.TO: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMM.TO: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMM.TO: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMM.TO: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMM.TO: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZEM.TO c XMM.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO MSCI Emerging Markets Index ETF (ZEM.TO) и iShares MSCI Min Vol Emerging Markets Index ETF (XMM.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZEM.TOXMM.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.49

0.80

+0.68

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.05

1.18

+0.88

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.17

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.60

1.10

+1.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.50

3.63

+4.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZEM.TO vs. XMM.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZEM.TO на текущий момент составляет 1.49, что выше коэффициента Шарпа XMM.TO равного 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZEM.TO и XMM.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZEM.TOXMM.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.49

0.80

+0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.46

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.44

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.46

-0.11

Корреляция

Корреляция между ZEM.TO и XMM.TO составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZEM.TO и XMM.TO

Дивидендная доходность ZEM.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.11%, что меньше доходности XMM.TO в 2.32%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ZEM.TO
BMO MSCI Emerging Markets Index ETF		2.11%2.23%2.56%2.87%2.89%2.50%1.69%2.42%2.20%1.76%4.19%2.45%
XMM.TO
iShares MSCI Min Vol Emerging Markets Index ETF		2.32%2.37%2.95%2.55%1.55%1.91%2.09%2.44%2.21%2.09%2.32%2.16%

Просадки

Сравнение просадок ZEM.TO и XMM.TO

Максимальная просадка ZEM.TO за все время составила -34.79%, что больше максимальной просадки XMM.TO в -22.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZEM.TO и XMM.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

ZEM.TOXMM.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.79%

-22.07%

-12.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.64%

-8.76%

-2.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.69%

-15.42%

-15.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.79%

-22.07%

-12.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.52%

-5.49%

-3.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.09%

-5.26%

-4.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.57%

2.65%

+0.92%

Волатильность

Сравнение волатильности ZEM.TO и XMM.TO

BMO MSCI Emerging Markets Index ETF (ZEM.TO) имеет более высокую волатильность в 12.66% по сравнению с iShares MSCI Min Vol Emerging Markets Index ETF (XMM.TO) с волатильностью 6.61%. Это указывает на то, что ZEM.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XMM.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZEM.TOXMM.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.66%

6.61%

+6.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.72%

9.54%

+7.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.91%

12.71%

+8.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.71%

10.10%

+6.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.28%

11.86%

+6.42%