Сравнение XEC.TO с XUU.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core MSCI Emerging Markets IMI Index ETF (XEC.TO) и iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF (XUU.TO).
XEC.TO и XUU.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XEC.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar EM GR CAD. Фонд был запущен 10 апр. 2013 г.. XUU.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Market TR CAD. Фонд был запущен 10 февр. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XEC.TO или XUU.TO.
Основные характеристики
| XEC.TO | XUU.TO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 19.59% | 31.33% |
| Дох-ть за 1 год | 22.42% | 38.93% |
| Дох-ть за 3 года | 2.70% | 12.54% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.03% | 16.09% |
| Коэф-т Шарпа | 1.71 | 3.42 |
| Коэф-т Сортино | 2.41 | 4.77 |
| Коэф-т Омега | 1.30 | 1.66 |
| Коэф-т Кальмара | 1.00 | 4.97 |
| Коэф-т Мартина | 9.59 | 23.60 |
| Индекс Язвы | 2.28% | 1.66% |
| Дневная вол-ть | 12.80% | 11.45% |
| Макс. просадка | -32.54% | -28.22% |
| Текущая просадка | -3.07% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между XEC.TO и XUU.TO составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности XEC.TO и XUU.TO
С начала года, XEC.TO показывает доходность 19.59%, что значительно ниже, чем у XUU.TO с доходностью 31.33%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XEC.TO и XUU.TO
XEC.TO берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии XUU.TO в 0.07%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XEC.TO c XUU.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI Emerging Markets IMI Index ETF (XEC.TO) и iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF (XUU.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XEC.TO и XUU.TO
Дивидендная доходность XEC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%, что больше доходности XUU.TO в 0.97%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XEC.TO iShares Core MSCI Emerging Markets IMI Index ETF | 2.12% | 2.16% | 2.28% | 2.78% | 1.64% | 2.87% | 2.66% | 2.13% | 1.80% | 2.19% | 1.92% | 1.27% |
XUU.TO iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF | 0.97% | 1.22% | 1.38% | 1.01% | 1.33% | 1.68% | 1.73% | 1.49% | 1.65% | 1.52% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок XEC.TO и XUU.TO
Максимальная просадка XEC.TO за все время составила -32.54%, что больше максимальной просадки XUU.TO в -28.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XEC.TO и XUU.TO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XEC.TO и XUU.TO
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI Index ETF (XEC.TO) и iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF (XUU.TO) имеют волатильность 4.06% и 4.02% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.