PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZEM.TO с VFV.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZEM.TO с VFV.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO MSCI Emerging Markets Index ETF (ZEM.TO) и Vanguard S&P 500 Index ETF (VFV.TO).

ZEM.TO и VFV.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZEM.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Index. Фонд был запущен 19 окт. 2009 г.. VFV.TO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 2 нояб. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ZEM.TO и VFV.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO MSCI Emerging Markets Index ETF (ZEM.TO) и Vanguard S&P 500 Index ETF (VFV.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZEM.TO и VFV.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZEM.TO
BMO MSCI Emerging Markets Index ETF		5.85%27.66%15.21%7.38%-15.80%-2.64%16.41%13.20%-8.06%30.19%
VFV.TO
Vanguard S&P 500 Index ETF		-3.12%12.18%35.23%23.23%-12.58%27.51%15.62%25.14%2.94%13.67%

Доходность по периодам

С начала года, ZEM.TO показывает доходность 5.85%, что значительно выше, чем у VFV.TO с доходностью -3.12%. За последние 10 лет акции ZEM.TO уступали акциям VFV.TO по среднегодовой доходности: 8.75% против 14.47% соответственно.

ZEM.TO

1 день
3.49%
1 месяц
-7.48%
С начала года
5.85%
6 месяцев
8.61%
1 год
30.27%
3 года*
17.10%
5 лет*
5.87%
10 лет*
8.75%

VFV.TO

1 день
2.76%
1 месяц
-3.12%
С начала года
-3.12%
6 месяцев
-1.94%
1 год
13.65%
3 года*
19.11%
5 лет*
13.78%
10 лет*
14.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO MSCI Emerging Markets Index ETF

Vanguard S&P 500 Index ETF

Часто сравнивают с ZEM.TO:
ZEM.TO с XEC.TOZEM.TO с VEE.TOZEM.TO с xec.TOZEM.TO с XEF.TOZEM.TO с XSEM.TOZEM.TO с ZCN.TOZEM.TO с ZDI.TO
Часто сравнивают с VFV.TO:
VFV.TO с XEQT.TOVFV.TO с VEQT.TOVFV.TO с VOOVFV.TO с VSP.TOVFV.TO с QQC.TOVFV.TO с VCN.TOVFV.TO с XQQ.TO

Сравнение комиссий ZEM.TO и VFV.TO

ZEM.TO берет комиссию в 0.27%, что несколько больше комиссии VFV.TO в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

ZEM.TO
BMO MSCI Emerging Markets Index ETF
VFV.TO
Vanguard S&P 500 Index ETF

Доходность на риск

ZEM.TO vs. VFV.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZEM.TO
Ранг доходности на риск ZEM.TO: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZEM.TO: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZEM.TO: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZEM.TO: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZEM.TO: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZEM.TO: 8282
Ранг коэф-та Мартина
VFV.TO
Ранг доходности на риск VFV.TO: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFV.TO: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFV.TO: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFV.TO: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFV.TO: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFV.TO: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZEM.TO c VFV.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO MSCI Emerging Markets Index ETF (ZEM.TO) и Vanguard S&P 500 Index ETF (VFV.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZEM.TOVFV.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.45

0.75

+0.70

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.02

1.13

+0.88

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.18

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.66

1.19

+1.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.76

4.51

+4.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZEM.TO vs. VFV.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZEM.TO на текущий момент составляет 1.45, что выше коэффициента Шарпа VFV.TO равного 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZEM.TO и VFV.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZEM.TOVFV.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.45

0.75

+0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.93

-0.58

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.88

-0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

1.07

-0.72

Корреляция

Корреляция между ZEM.TO и VFV.TO составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZEM.TO и VFV.TO

Дивидендная доходность ZEM.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.11%, что больше доходности VFV.TO в 0.96%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ZEM.TO
BMO MSCI Emerging Markets Index ETF		2.11%2.23%2.56%2.87%2.89%2.50%1.69%2.42%2.20%1.76%4.19%2.45%
VFV.TO
Vanguard S&P 500 Index ETF		0.96%0.92%0.99%1.20%1.31%1.06%1.33%1.55%1.68%1.50%1.66%1.63%

Просадки

Сравнение просадок ZEM.TO и VFV.TO

Максимальная просадка ZEM.TO за все время составила -34.79%, что больше максимальной просадки VFV.TO в -27.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZEM.TO и VFV.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

ZEM.TOVFV.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.79%

-27.43%

-7.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.64%

-12.52%

+0.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.69%

-22.19%

-8.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.79%

-27.43%

-7.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.56%

-6.10%

-2.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.09%

-3.39%

-6.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.53%

3.29%

+0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности ZEM.TO и VFV.TO

BMO MSCI Emerging Markets Index ETF (ZEM.TO) имеет более высокую волатильность в 13.62% по сравнению с Vanguard S&P 500 Index ETF (VFV.TO) с волатильностью 5.12%. Это указывает на то, что ZEM.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFV.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZEM.TOVFV.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.62%

5.12%

+8.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.72%

9.27%

+7.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.92%

18.28%

+2.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.71%

14.92%

+1.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.28%

16.57%

+1.71%