PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZEM.TO с CEMFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZEM.TO с CEMFX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ZEM.TO (BMO MSCI Emerging Markets Index ETF) and CEMFX (Cullen Emerging Markets High Dividend Fund) are both funds - ZEM.TO is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets Index, while CEMFX is a Emerging Markets Diversified fund managed by Cullen Funds Trust. Over the past 10 years, ZEM.TO returned 10.94%/yr vs 12.30%/yr for CEMFX. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ZEM.TO charges 0.27%/yr vs 1.00%/yr for CEMFX.

Доходность

Сравнение доходности ZEM.TO и CEMFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO MSCI Emerging Markets Index ETF (ZEM.TO) и Cullen Emerging Markets High Dividend Fund (CEMFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ZEM.TO торгуется в CAD, в то время как CEMFX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CEMFX были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ZEM.TO показывает доходность 27.40%, что значительно ниже, чем у CEMFX с доходностью 30.13%. За последние 10 лет акции ZEM.TO уступали акциям CEMFX по среднегодовой доходности: 10.94% против 12.30% соответственно.

ZEM.TO

1 день
-1.38%
1 месяц
7.54%
С начала года
27.40%
6 месяцев
27.72%
1 год
54.72%
3 года*
24.68%
5 лет*
9.70%
10 лет*
10.94%

CEMFX

1 день
0.03%
1 месяц
7.96%
С начала года
30.13%
6 месяцев
29.77%
1 год
59.01%
3 года*
30.28%
5 лет*
16.75%
10 лет*
12.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZEM.TO и CEMFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZEM.TO
BMO MSCI Emerging Markets Index ETF		27.40%27.66%15.21%7.38%-15.80%-2.64%16.41%13.20%-8.06%30.19%
CEMFX
Cullen Emerging Markets High Dividend Fund		30.13%25.36%18.92%23.66%-10.18%5.78%6.87%13.86%-9.85%21.55%

Correlation

The correlation between ZEM.TO and CEMFX is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.51

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.55

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2013 г.

0.59

Over the past year, the correlation between ZEM.TO and CEMFX has dropped to 0.37 - well below their long-term average of 0.59, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO MSCI Emerging Markets Index ETF

Cullen Emerging Markets High Dividend Fund

Часто сравнивают с ZEM.TO:
ZEM.TO с XEC.TOZEM.TO с VEE.TOZEM.TO с XEF.TOZEM.TO с VIU.TOZEM.TO с XSEM.TOZEM.TO с xec.TOZEM.TO с ZCN.TO
Часто сравнивают с CEMFX:
CEMFX с KNGCEMFX с CVLVXCEMFX с FTECCEMFX с EMRSXCEMFX с STAGCEMFX с GMAQXCEMFX с CUSIX

Доходность на риск

ZEM.TO vs. CEMFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZEM.TO
Ранг доходности на риск ZEM.TO: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZEM.TO: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZEM.TO: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZEM.TO: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZEM.TO: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZEM.TO: 8484
Ранг коэф-та Мартина
CEMFX
Ранг доходности на риск CEMFX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEMFX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEMFX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEMFX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEMFX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEMFX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZEM.TO c CEMFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO MSCI Emerging Markets Index ETF (ZEM.TO) и Cullen Emerging Markets High Dividend Fund (CEMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZEM.TOCEMFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.61
3.79

-1.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.49
4.85

-1.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.70

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.72

5.19

-0.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.15

18.11

-0.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZEM.TO vs. CEMFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZEM.TO на текущий момент составляет 2.61, что ниже коэффициента Шарпа CEMFX равного 3.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZEM.TO и CEMFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZEM.TOCEMFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.61

3.79

-1.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

1.31

-0.75

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.92

-0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.83

-0.42

Просадки

Сравнение просадок ZEM.TO и CEMFX

Максимальная просадка ZEM.TO за все время составила -34.79%, что больше максимальной просадки CEMFX в -30.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZEM.TO и CEMFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZEM.TOCEMFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.79%

-30.96%

-3.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.64%

-11.58%

-0.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.59%

-12.54%

-1.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.69%

-20.09%

-10.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.79%

-30.96%

-3.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.95%

0.00%

-1.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.00%

-6.33%

-3.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.20%

3.31%

-0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности ZEM.TO и CEMFX

BMO MSCI Emerging Markets Index ETF (ZEM.TO) имеет более высокую волатильность в 8.87% по сравнению с Cullen Emerging Markets High Dividend Fund (CEMFX) с волатильностью 6.29%. Это указывает на то, что ZEM.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CEMFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZEM.TOCEMFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.87%

6.29%

+2.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.05%

12.93%

+6.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.12%

15.85%

+5.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.22%

12.83%

+4.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.56%

13.41%

+5.15%

Сравнение комиссий ZEM.TO и CEMFX

ZEM.TO берет комиссию в 0.27%, что меньше комиссии CEMFX в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZEM.TO и CEMFX

Дивидендная доходность ZEM.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, что больше доходности CEMFX в 1.69%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CEMFX
Cullen Emerging Markets High Dividend Fund		1.69%1.72%3.31%4.68%1.26%2.62%2.13%4.16%2.26%3.59%3.65%4.60%
ZEM.TO
BMO MSCI Emerging Markets Index ETF		1.75%2.23%2.56%2.87%2.89%2.50%1.69%2.42%2.20%1.76%4.19%2.45%

Часто задаваемые вопросы

ZEM.TO and CEMFX have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZEM.TO и CEMFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор