PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZEM.TO с CEMFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZEM.TO с CEMFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO MSCI Emerging Markets Index ETF (ZEM.TO) и Cullen Emerging Markets High Dividend Fund (CEMFX).

ZEM.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Index. Фонд был запущен 19 окт. 2009 г.. CEMFX управляется Cullen Funds Trust. Фонд был запущен 30 авг. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности ZEM.TO и CEMFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO MSCI Emerging Markets Index ETF (ZEM.TO) и Cullen Emerging Markets High Dividend Fund (CEMFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZEM.TO и CEMFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZEM.TO
BMO MSCI Emerging Markets Index ETF		5.88%27.66%15.21%7.38%-15.80%-2.64%16.41%13.20%-8.06%30.19%
CEMFX
Cullen Emerging Markets High Dividend Fund		8.35%25.36%18.92%23.66%-10.18%5.78%6.87%13.86%-9.85%21.55%
Разные валюты инструментов

ZEM.TO торгуется в CAD, в то время как CEMFX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CEMFX были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ZEM.TO показывает доходность 5.88%, что значительно ниже, чем у CEMFX с доходностью 8.35%. За последние 10 лет акции ZEM.TO уступали акциям CEMFX по среднегодовой доходности: 8.76% против 10.31% соответственно.

ZEM.TO

1 день
0.04%
1 месяц
-6.08%
С начала года
5.88%
6 месяцев
7.60%
1 год
30.91%
3 года*
17.12%
5 лет*
5.88%
10 лет*
8.76%

CEMFX

1 день
-0.62%
1 месяц
-9.95%
С начала года
8.35%
6 месяцев
11.82%
1 год
33.76%
3 года*
22.71%
5 лет*
12.93%
10 лет*
10.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO MSCI Emerging Markets Index ETF

Cullen Emerging Markets High Dividend Fund

Часто сравнивают с ZEM.TO:
ZEM.TO с XEC.TOZEM.TO с VEE.TOZEM.TO с xec.TOZEM.TO с XEF.TOZEM.TO с XSEM.TOZEM.TO с ZCN.TOZEM.TO с ZDI.TO
Часто сравнивают с CEMFX:
CEMFX с FTECCEMFX с KNGCEMFX с STAGCEMFX с FHKCXCEMFX с GQGIXCEMFX с MIEIXCEMFX с CUSIX

Сравнение комиссий ZEM.TO и CEMFX

ZEM.TO берет комиссию в 0.27%, что меньше комиссии CEMFX в 1.00%.

CEMFX
Cullen Emerging Markets High Dividend Fund
ZEM.TO
BMO MSCI Emerging Markets Index ETF

Доходность на риск

ZEM.TO vs. CEMFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZEM.TO
Ранг доходности на риск ZEM.TO: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZEM.TO: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZEM.TO: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZEM.TO: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZEM.TO: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZEM.TO: 7676
Ранг коэф-та Мартина
CEMFX
Ранг доходности на риск CEMFX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEMFX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEMFX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEMFX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEMFX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEMFX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZEM.TO c CEMFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO MSCI Emerging Markets Index ETF (ZEM.TO) и Cullen Emerging Markets High Dividend Fund (CEMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZEM.TOCEMFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.49

2.07

-0.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.05

2.62

-0.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.38

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.60

2.77

-0.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.50

8.85

-0.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZEM.TO vs. CEMFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZEM.TO на текущий момент составляет 1.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CEMFX равному 2.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZEM.TO и CEMFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZEM.TOCEMFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.49

2.07

-0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

1.05

-0.70

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.79

-0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.73

-0.38

Корреляция

Корреляция между ZEM.TO и CEMFX составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZEM.TO и CEMFX

Дивидендная доходность ZEM.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.11%, что больше доходности CEMFX в 2.03%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ZEM.TO
BMO MSCI Emerging Markets Index ETF		2.11%2.23%2.56%2.87%2.89%2.50%1.69%2.42%2.20%1.76%4.19%2.45%
CEMFX
Cullen Emerging Markets High Dividend Fund		2.03%1.72%3.31%4.68%1.26%2.62%2.13%4.16%2.26%3.59%3.65%4.60%

Просадки

Сравнение просадок ZEM.TO и CEMFX

Максимальная просадка ZEM.TO за все время составила -34.79%, что больше максимальной просадки CEMFX в -30.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZEM.TO и CEMFX.

Загрузка...

Показатели просадок

ZEM.TOCEMFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.79%

-39.30%

+4.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.64%

-12.41%

+0.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.69%

-28.13%

-2.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.79%

-39.30%

+4.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.52%

-12.41%

+3.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.09%

-9.69%

-0.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.57%

3.33%

+0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности ZEM.TO и CEMFX

BMO MSCI Emerging Markets Index ETF (ZEM.TO) имеет более высокую волатильность в 12.66% по сравнению с Cullen Emerging Markets High Dividend Fund (CEMFX) с волатильностью 7.13%. Это указывает на то, что ZEM.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CEMFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZEM.TOCEMFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.66%

7.13%

+5.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.72%

12.15%

+4.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.91%

16.04%

+4.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.71%

12.40%

+4.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.28%

13.17%

+5.11%