Сравнение ZEB.TO с ZMI.TO
ZEB.TO (BMO Equal Weight Banks Index ETF) and ZMI.TO (BMO Monthly Income ETF) are both exchange-traded funds - ZEB.TO is a Financials Equities fund tracking the Solactive Equal Weight Canada Banks Index, while ZMI.TO is a Diversified Portfolio fund actively managed by BMO. ZEB.TO is passively managed, while ZMI.TO is actively managed. Over the past 10 years, ZEB.TO returned 16.09%/yr vs 6.69%/yr for ZMI.TO. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ZEB.TO charges 0.25%/yr vs 0.18%/yr for ZMI.TO.
Доходность
Сравнение доходности ZEB.TO и ZMI.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZEB.TO показывает доходность 21.69%, что значительно выше, чем у ZMI.TO с доходностью 8.17%. За последние 10 лет акции ZEB.TO превзошли акции ZMI.TO по среднегодовой доходности: 16.09% против 6.69% соответственно.
ZEB.TO
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- 5.70%
- С начала года
- 21.69%
- 6 месяцев
- 24.57%
- 1 год
- 62.87%
- 3 года*
- 33.95%
- 5 лет*
- 18.84%
- 10 лет*
- 16.09%
ZMI.TO
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 2.25%
- С начала года
- 8.17%
- 6 месяцев
- 5.67%
- 1 год
- 15.02%
- 3 года*
- 12.29%
- 5 лет*
- 7.70%
- 10 лет*
- 6.69%
Сравнение доходности по годам ZEB.TO и ZMI.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZEB.TO BMO Equal Weight Banks Index ETF | 21.69% | 43.43% | 24.58% | 10.87% | -10.38% | 39.38% | 3.52% | 16.06% | -8.85% | 14.26% |
ZMI.TO BMO Monthly Income ETF | 8.17% | 8.04% | 13.60% | 9.17% | -5.76% | 11.38% | 2.54% | 13.52% | -2.39% | 4.98% |
Correlation
The correlation between ZEB.TO and ZMI.TO is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.65 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2011 г. | 0.59 |
The correlation between ZEB.TO and ZMI.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.65 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов ZEB.TO и ZMI.TO
Секторы
ZEB.TO
ZMI.TO
Финансовые услуги
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
Здравоохранение
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
Финансовые услуги
ZEB.TO
ZMI.TO
Сырьевые материалы
ZEB.TO
-
ZMI.TO
Коммуникационные услуги
ZEB.TO
-
ZMI.TO
Потребительский циклический сектор
ZEB.TO
-
ZMI.TO
Потребительский защитный сектор
ZEB.TO
-
ZMI.TO
Энергетика
ZEB.TO
-
ZMI.TO
Здравоохранение
ZEB.TO
-
ZMI.TO
Промышленность
ZEB.TO
-
ZMI.TO
Недвижимость
ZEB.TO
-
ZMI.TO
Технологии
ZEB.TO
-
ZMI.TO
Коммунальные услуги
ZEB.TO
-
ZMI.TO
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZEB.TO vs. ZMI.TO — Ранг доходности на риск
ZEB.TO
ZMI.TO
Сравнение ZEB.TO c ZMI.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Equal Weight Banks Index ETF (ZEB.TO) и BMO Monthly Income ETF (ZMI.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZEB.TO | ZMI.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.93 | 1.43 | +0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.49 | 3.17 | +4.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 32.20 | 10.36 | +21.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZEB.TO | ZMI.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.97 | 2.11 | +2.86 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.40 | 1.04 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.96 | 0.76 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.89 | 0.79 | +0.10 |
Просадки
Сравнение просадок ZEB.TO и ZMI.TO
Максимальная просадка ZEB.TO за все время составила -39.69%, что больше максимальной просадки ZMI.TO в -26.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZEB.TO и ZMI.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZEB.TO | ZMI.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.69% | -26.64% | -13.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.44% | -4.75% | -3.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.80% | -8.80% | -6.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.97% | -12.68% | -13.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.69% | -26.64% | -13.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.10% | +1.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.65% | -2.09% | -3.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.96% | 1.45% | +0.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZEB.TO и ZMI.TO
BMO Equal Weight Banks Index ETF (ZEB.TO) имеет более высокую волатильность в 4.62% по сравнению с BMO Monthly Income ETF (ZMI.TO) с волатильностью 2.42%. Это указывает на то, что ZEB.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZMI.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZEB.TO | ZMI.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.62% | 2.42% | +2.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.04% | 5.88% | +5.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.74% | 7.17% | +5.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.53% | 7.44% | +6.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.91% | 8.87% | +8.04% |
Сравнение комиссий ZEB.TO и ZMI.TO
ZEB.TO берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии ZMI.TO в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZEB.TO и ZMI.TO
Дивидендная доходность ZEB.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, что меньше доходности ZMI.TO в 4.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZEB.TO BMO Equal Weight Banks Index ETF | 2.48% | 2.95% | 3.98% | 4.75% | 4.29% | 3.13% | 4.15% | 3.65% | 3.64% | 3.02% | 3.19% | 3.70% |
ZMI.TO BMO Monthly Income ETF | 4.03% | 4.67% | 4.82% | 5.09% | 4.63% | 3.82% | 4.34% | 4.37% | 4.72% | 4.18% | 4.01% | 4.01% |
Часто задаваемые вопросы
ZEB.TO and ZMI.TO have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ZMI.TO is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ZMI.TO is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.25% for ZEB.TO.
ZEB.TO is categorized as Financials Equities, while ZMI.TO is Diversified Portfolio. Their fees differ too: 0.25% for ZEB.TO and 0.18% for ZMI.TO.
Подберите оптимальное распределение для ZEB.TO и ZMI.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор