PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZEB.TO с XFN.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZEB.TO с XFN.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ZEB.TO (BMO Equal Weight Banks Index ETF) and XFN.TO (iShares S&P/TSX Capped Financials Index ETF) are both Financials Equities funds - ZEB.TO tracks the Solactive Equal Weight Canada Banks Index while XFN.TO tracks the Morningstar Gbl Fin Svc GR CAD. Both are passively managed. Over the past 10 years, ZEB.TO returned 15.96%/yr vs 14.55%/yr for XFN.TO. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. ZEB.TO charges 0.25%/yr vs 0.61%/yr for XFN.TO.

Доходность

Сравнение доходности ZEB.TO и XFN.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO Equal Weight Banks Index ETF (ZEB.TO) и iShares S&P/TSX Capped Financials Index ETF (XFN.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ZEB.TO показывает доходность 21.18%, что значительно выше, чем у XFN.TO с доходностью 14.37%. За последние 10 лет акции ZEB.TO превзошли акции XFN.TO по среднегодовой доходности: 15.96% против 14.55% соответственно.

ZEB.TO

1 день
1.64%
1 месяц
6.82%
С начала года
21.18%
6 месяцев
24.38%
1 год
63.15%
3 года*
34.10%
5 лет*
18.56%
10 лет*
15.96%

XFN.TO

1 день
1.65%
1 месяц
6.06%
С начала года
14.37%
6 месяцев
17.93%
1 год
44.29%
3 года*
30.83%
5 лет*
17.31%
10 лет*
14.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZEB.TO и XFN.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZEB.TO
BMO Equal Weight Banks Index ETF		21.18%43.43%24.58%10.87%-10.38%39.38%3.52%16.06%-8.85%14.26%
XFN.TO
iShares S&P/TSX Capped Financials Index ETF		14.37%34.40%29.32%13.09%-9.92%35.57%0.99%20.66%-9.76%12.54%

Correlation

The correlation between ZEB.TO and XFN.TO is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2009 г.

0.94

The correlation between ZEB.TO and XFN.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ZEB.TO и XFN.TO

Секторы
ZEB.TO
XFN.TO

Финансовые услуги

100.0%
100.0%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

ZEB.TO
100.0%
XFN.TO
100.0%

Сырьевые материалы

ZEB.TO

-

XFN.TO

-

Коммуникационные услуги

ZEB.TO

-

XFN.TO

-

Потребительский циклический сектор

ZEB.TO

-

XFN.TO

-

Потребительский защитный сектор

ZEB.TO

-

XFN.TO

-

Энергетика

ZEB.TO

-

XFN.TO

-

Здравоохранение

ZEB.TO

-

XFN.TO

-

Промышленность

ZEB.TO

-

XFN.TO

-

Недвижимость

ZEB.TO

-

XFN.TO

-

Технологии

ZEB.TO

-

XFN.TO

-

Коммунальные услуги

ZEB.TO

-

XFN.TO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO Equal Weight Banks Index ETF

iShares S&P/TSX Capped Financials Index ETF

Часто сравнивают с ZEB.TO:
ZEB.TO с ZWB.TOZEB.TO с VDY.TOZEB.TO с HBNK.TOZEB.TO с HCAL.TOZEB.TO с HMAX.TOZEB.TO с ZSP.TOZEB.TO с XIC.TO
Часто сравнивают с XFN.TO:
XFN.TO с VDY.TOXFN.TO с FIE.TOXFN.TO с XIU.TOXFN.TO с CEW.TOXFN.TO с VFV.TOXFN.TO с RY.TOXFN.TO с XUS-U.TO

Доходность на риск

ZEB.TO vs. XFN.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZEB.TO
Ранг доходности на риск ZEB.TO: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZEB.TO: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZEB.TO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZEB.TO: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZEB.TO: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZEB.TO: 9595
Ранг коэф-та Мартина
XFN.TO
Ранг доходности на риск XFN.TO: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XFN.TO: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XFN.TO: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XFN.TO: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XFN.TO: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XFN.TO: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZEB.TO c XFN.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Equal Weight Banks Index ETF (ZEB.TO) и iShares S&P/TSX Capped Financials Index ETF (XFN.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZEB.TOXFN.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
5.00
3.66

+1.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
6.79
5.12

+1.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.94

1.65

+0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.52

5.71

+1.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

32.34

23.04

+9.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZEB.TO vs. XFN.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZEB.TO на текущий момент составляет 5.00, что выше коэффициента Шарпа XFN.TO равного 3.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZEB.TO и XFN.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZEB.TOXFN.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.00

3.66

+1.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.38

1.29

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.95

0.88

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

0.64

+0.25

Просадки

Сравнение просадок ZEB.TO и XFN.TO

Максимальная просадка ZEB.TO за все время составила -39.69%, что меньше максимальной просадки XFN.TO в -56.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZEB.TO и XFN.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZEB.TOXFN.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.69%

-56.55%

+16.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.44%

-7.80%

-0.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.80%

-12.37%

-2.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.97%

-21.90%

-4.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.69%

-39.93%

+0.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.39%

0.00%

-0.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.65%

-6.60%

+0.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.96%

1.93%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности ZEB.TO и XFN.TO

BMO Equal Weight Banks Index ETF (ZEB.TO) имеет более высокую волатильность в 5.08% по сравнению с iShares S&P/TSX Capped Financials Index ETF (XFN.TO) с волатильностью 4.40%. Это указывает на то, что ZEB.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XFN.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZEB.TOXFN.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.08%

4.40%

+0.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.16%

10.20%

+0.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.71%

12.17%

+0.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.53%

13.49%

+0.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.91%

16.54%

+0.37%

Сравнение комиссий ZEB.TO и XFN.TO

ZEB.TO берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии XFN.TO в 0.61%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZEB.TO и XFN.TO

Дивидендная доходность ZEB.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, что больше доходности XFN.TO в 2.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
XFN.TO
iShares S&P/TSX Capped Financials Index ETF		2.13%2.39%3.16%3.60%3.48%2.67%3.35%3.00%3.43%2.73%2.83%3.17%
ZEB.TO
BMO Equal Weight Banks Index ETF		2.49%2.95%3.98%4.75%4.29%3.13%4.15%3.65%3.64%3.02%3.19%3.70%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, ZEB.TO and XFN.TO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, ZEB.TO is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ZEB.TO is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.61% for XFN.TO.

ZEB.TO tracks Solactive Equal Weight Canada Banks Index, while XFN.TO tracks Morningstar Gbl Fin Svc GR CAD. They also come from different issuers: BMO and iShares. Their fees differ too: 0.25% for ZEB.TO and 0.61% for XFN.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZEB.TO и XFN.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор