Сравнение ZEAL.CO с FXAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Zealand Pharma A/S (ZEAL.CO) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).
FXAIX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 17 февр. 1988 г..
Доходность
Сравнение доходности ZEAL.CO и FXAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ZEAL.CO и FXAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZEAL.CO Zealand Pharma A/S | -36.11% | -34.81% | 91.72% | 85.30% | 38.80% | -34.22% | -6.29% | 185.68% | -3.06% | -20.19% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | -2.32% | 4.04% | 33.32% | 22.81% | -13.03% | 38.14% | 8.23% | 34.56% | 0.30% | 6.95% |
Разные валюты инструментов
ZEAL.CO торгуется в DKK, в то время как FXAIX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FXAIX были конвертированы в DKK с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ZEAL.CO показывает доходность -36.11%, что значительно ниже, чем у FXAIX с доходностью -1.96%. За последние 10 лет акции ZEAL.CO уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: 8.57% против 14.04% соответственно.
ZEAL.CO
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- -16.41%
- С начала года
- -36.11%
- 6 месяцев
- -40.97%
- 1 год
- -35.97%
- 3 года*
- 11.53%
- 5 лет*
- 8.24%
- 10 лет*
- 8.57%
FXAIX
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- -2.89%
- С начала года
- -1.96%
- 6 месяцев
- 0.02%
- 1 год
- 10.51%
- 3 года*
- 16.23%
- 5 лет*
- 12.49%
- 10 лет*
- 14.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZEAL.CO vs. FXAIX — Ранг доходности на риск
ZEAL.CO
FXAIX
Сравнение ZEAL.CO c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Zealand Pharma A/S (ZEAL.CO) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZEAL.CO | FXAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.55 | 0.52 | -1.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.40 | 0.84 | -1.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.13 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.77 | 0.80 | -1.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.65 | 3.37 | -5.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZEAL.CO | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.55 | 0.52 | -1.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | 0.75 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 | 0.76 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.85 | -0.67 |
Корреляция
Корреляция между ZEAL.CO и FXAIX составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZEAL.CO и FXAIX
ZEAL.CO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FXAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZEAL.CO Zealand Pharma A/S | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.16% | 1.11% | 1.25% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 2.06% | 2.72% | 1.97% | 2.52% | 2.83% |
Просадки
Сравнение просадок ZEAL.CO и FXAIX
Максимальная просадка ZEAL.CO за все время составила -75.53%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZEAL.CO и FXAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ZEAL.CO | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.53% | -33.79% | -41.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.96% | -8.89% | -48.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -75.38% | -24.50% | -50.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.53% | -33.79% | -41.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -68.76% | -5.56% | -63.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.52% | -3.83% | -25.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.76% | 2.55% | +24.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZEAL.CO и FXAIX
Zealand Pharma A/S (ZEAL.CO) имеет более высокую волатильность в 48.77% по сравнению с Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) с волатильностью 4.49%. Это указывает на то, что ZEAL.CO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ZEAL.CO | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 48.77% | 4.49% | +44.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 58.53% | 9.92% | +48.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 66.35% | 20.63% | +45.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.85% | 16.84% | +43.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.09% | 18.61% | +33.48% |