Сравнение ZEAL.CO с SDZNY
ZEAL.CO (Zealand Pharma A/S) and SDZNY (Sandoz Group AG) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — ZEAL.CO in Biotechnology, SDZNY in Drug Manufacturers - Specialty & Generic. Over the past year, ZEAL.CO returned -29.98% vs 51.90% for SDZNY. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ZEAL.CO и SDZNY
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ZEAL.CO торгуется в DKK, в то время как SDZNY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SDZNY были конвертированы в DKK с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ZEAL.CO показывает доходность -30.04%, что значительно ниже, чем у SDZNY с доходностью 14.40%.
ZEAL.CO
- 1 день
- 9.02%
- 1 месяц
- 3.52%
- С начала года
- -30.04%
- 6 месяцев
- -35.77%
- 1 год
- -29.98%
- 3 года*
- 8.62%
- 5 лет*
- 11.95%
- 10 лет*
- 11.09%
SDZNY
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- -4.96%
- С начала года
- 14.40%
- 6 месяцев
- 14.97%
- 1 год
- 51.90%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ZEAL.CO и SDZNY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ZEAL.CO Zealand Pharma A/S | -30.04% | -34.81% | 91.72% | 21.01% |
SDZNY Sandoz Group AG | 14.40% | 61.56% | 36.93% | 14.83% |
Correlation
The correlation between ZEAL.CO and SDZNY is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 окт. 2023 г. | 0.13 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZEAL.CO vs. SDZNY — Ранг доходности на риск
ZEAL.CO
SDZNY
Сравнение ZEAL.CO c SDZNY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Zealand Pharma A/S (ZEAL.CO) и Sandoz Group AG (SDZNY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZEAL.CO | SDZNY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.32 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.53 | 3.03 | -3.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.08 | 8.17 | -9.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZEAL.CO | SDZNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.47 | 1.73 | -2.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 1.67 | -1.47 |
Просадки
Сравнение просадок ZEAL.CO и SDZNY
Максимальная просадка ZEAL.CO за все время составила -75.53%, что больше максимальной просадки SDZNY в -28.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZEAL.CO и SDZNY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZEAL.CO | SDZNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.53% | -28.44% | -47.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.96% | -17.22% | -39.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -75.38% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -75.38% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.53% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -65.80% | -10.35% | -55.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.91% | -6.09% | -23.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.90% | 6.37% | +21.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZEAL.CO и SDZNY
Zealand Pharma A/S (ZEAL.CO) имеет более высокую волатильность в 18.61% по сравнению с Sandoz Group AG (SDZNY) с волатильностью 6.82%. Это указывает на то, что ZEAL.CO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SDZNY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZEAL.CO | SDZNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.61% | 6.82% | +11.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 57.20% | 21.81% | +35.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 64.72% | 30.28% | +34.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.52% | 29.71% | +30.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.29% | 29.71% | +22.58% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZEAL.CO и SDZNY
ZEAL.CO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SDZNY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
SDZNY Sandoz Group AG | 1.27% | 1.00% | 1.22% |
ZEAL.CO Zealand Pharma A/S | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ZEAL.CO и SDZNY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Zealand Pharma A/S и Sandoz Group AG. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ZEAL.CO and SDZNY have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ZEAL.CO и SDZNY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор